Krótkoterminowe prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii z wykorzystaniem modelu trendu pełzającego

• Autorzy: Popławski T. , Weżgowiec M.

Warianty tytułu

EN

Short-term forecasting prices on Polish Power Exchange using creeping trend model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł porusza problematykę prognozowania krótkoterminowego ceny energii elektrycznej na rynku energii. Badania przeprowadzone zostały na rzeczywistych danych z Rynku Dnia Następnego (RDN). Zaproponowano kilka modeli prognostycznych, szczególnie model trendu pełzającego dla przewidywania cen w horyzoncie dobowym. Wykonane zostały prognozy wygasłe wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności zaprezentowanych modeli.

EN

Article raises the problem of short-term forecasting the electricity price on the energy market. Research were conducted on real data from the Day-Ahead Market. Proposed several forecasting models, especially creeping trend model to predict prices in the weekly horizon. Taken extinct forecasts with evaluation of the accuracy and forecast validation for the assessment of usefulness of models presented.

Słowa kluczowe

PL

rynek energii; cena; prognozowanie krótkoterminowe; trend pełzający

EN

energy market; price; short-term forecasting; creeping trend

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2015
• Tom: R. 91, nr 12
• Strony: 267--270
• Opis fizyczny: Bibliogr. 20 poz., tab., wykr.

Twórcy

autor

Popławski T.

• Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wytwarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

autor

Weżgowiec M.

• Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wytwarzania, Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

Bibliografia

• 1. Cieślak M., i inni., : Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
• 2. Dąsal K., Popławski T.,: Problemy związane z prognozowaniem zużycia energii elektrycznej w Polsce. Polityka energetyczna, (2008), Tom 11 Zeszyt 1, 101-116
• 3. Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J., : Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002
• 4. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2004
• 5. Dudek G.; Modele ARIMA do krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych. Rynek Energii (2012),2 (99), 94-98
• 6. Dudek G.; Modele wygładzania wykładniczego do krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych. Rynek Energii (2013), nr I (VIII), 64-69
• 7. Halicka K., Wieńkowski C.: Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR. Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna WydawniczaPolitechniki Białostockiej, (2013), Białystok. T. 5, nr 2
• 8. Piotrowski P., Prognozowanie w elektroenergetyce w różnych horyzontach czasowych, Monografia, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej „Elektryka”, (2013), z. 144, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
• 9. Dudek G.; Prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem rozmytych drzew regresyjnych. Przegląd Elektrotechniczny (2014), R.90, nr 4, 108-111,.
• 10. Piotrowski P.: Analiza statystyczna danych do prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, Przegląd Elektrotechniczny, (2014), nr.4/ R.90, 1-4
• 11. Piotrowski P., Baczyński D.: Prognozowanie dobowej produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową z horyzontem 1 doby, Przegląd Elektrotechniczny (2014), nr.9/ R.90, 113-117
• 12. Popławski T., Łyp J., Kurach M.,: Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego. Rynek Energii, (2012) nr 1(98), 54-58
• 13. Ejdys J., Halicka K., Godlewska J.; Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie ,Politechnika Śląska, (2015), 53-61
• 14. Góra A., Strzała K., ; Prognozowanie ceny energii na TGE SA : analiza empiryczna, Zarządzanie i Finanse (2013), R. 11, nr 3, cz. 2, 17-32
• 15. Weron R. Electricity price forecasting: A review of the stateof-the-art with a look into the future, International Journal of Forecasting (2014) 30(4), 1030-1081
• 16. Weron R., Zator M. Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market, Energy Economics (2014) 44, 178-190
• 17. Kufel T.,: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
• 18. Lipiec-Zajchowska M., [red], : Optymalizacja procesów decyzyjnych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999
• 19. Dąsal K., Popławski T., : Model trendu pełzającego w prognozowaniu zużycia energii elektrycznej małych odbiorców. Rynek Energii, (2009) Nr II(IV), 324-329
• 20. Dąsal K., Popławski T., Kurach M., Rusek K., Analiza i prognoza cen wybranych paliw biomasoych na krajowym rynku energii i UE. Materiały pokonferencyjne ZET (2011), 23-39