Ocena jakości modeli z dychotomiczną zmienną objaśnianą

• Autorzy: Purczyński J. , Porada-Rochoń M.

Warianty tytułu

EN

Evaluation of the quality models with dichotomous dependent variable

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W pracy rozpatrzono modele prawdopodobieństwa stosowane do analizy zmiennej dychotomicznej:liniowy (MLIN), logitowy (MLOG) oraz probitowy (MPRO). Szczególną uwagę zwrócono na ocenę jakości modelu wynikającą z wartości błędów: MSE (wzór (26)), MAE (wzór (27)), ważoną sumę kwadratów (wzór (28)) oraz zaproponowaną w pracy ważoną sumę wartości bezwzględnych (wzór (37)) . W tym celu wykonano symulacje komputerowe z wykorzystaniem generatora liczb losowych o rozkładzie Bernoulliego.

EN

The study examined probability models used to analyze the dichotomous variable: linear (MLIN), logit (MLOG) and probit (MPRO). Particular attention was paid to the assessment of the quality of the model resulting from the errors: MSE (formula (26)), MAE (formula (27)), the weighted sum of the squares (formula (28)) and the work proposed in the weighted sum of the absolute values (formula (37) ). To this end, computer simulations were performed using a random number generator distributed Bernoulli

Słowa kluczowe

PL

modele ekonometryczne; model liniowy; model logitowy; model probitowy

EN

econometric models; linear model; logit model; probit model

• Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
• Czasopismo: Logistyka
• Rocznik: 2015
• Tom: nr 3
• Strony: 4064--4073, CD 1
• Opis fizyczny: Bibliogr. 5 poz., rys.

Twórcy

autor

Purczyński J.

• Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

autor

Porada-Rochoń M.

• Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8

Bibliografia

• 1. Amemiya T., Qualitative Response Models: A Survey. Journal of Economic Literature, December, pp.483-536, 1981.
• 2. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Difin, Warszawa 2012.
• 3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 168, Poznań 2005.
• 4. Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą w Estymacja modeli ekonometrycznych. red. Bartosiewicz S., PWE Warszawa 1990.
• 5. Maddala G.S., Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.