Wykorzystanie rozkładu GED do modelowania rozkładu stóp zwrotu spółek sektora transportowego

• Autorzy: Purczyński J. , Czyżycki R.

Warianty tytułu

EN

Application of GED distribution in modeling the distribution of return rate on transportation sector companies

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania rozkładu GED, do modelowania dziennych stóp zwrotu wybranych spółek sektora transportowego, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W badaniach wykorzystano zarówno klasyczną, jak i logarytmiczną stopę zwrotu oraz przyjęto roczny, półroczny oraz kwartalny okres estymacji parametrów omawianego rozkładu.

EN

The paper discusses the possibility of applying GED distribution in modeling daily rates of return on selected transportation sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In the research both classical and logarithmic return rates were applied. Furthermore, yearly, half-yearly and quarterly periods of parameter estimation of the distribution in question were considered.

Słowa kluczowe

PL

rozkład GED; Warszawska Giełda Papierów Wartościowych; stopa zwrotu

EN

GED; Warsaw Stock Exchange; return rate

• Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
• Czasopismo: Logistyka
• Rocznik: 2014
• Tom: nr 6
• Strony: 8996--9005
• Opis fizyczny: Bibliogr. 5 poz., rys., pełny tekst na CD3

Twórcy

autor

Purczyński J.

• Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uslug; 71-004 Szczecin; ul. Cukrowa 8

autor

Czyżycki R.

• Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Uslug; 71-004 Szczecin; ul. Cukrowa 8

Bibliografia

• 1. Bednarz K., Purczyński J., Metody estymacji parametrów uogólnionego rozkładu Gaussa. Technika Transportu Szynowego, 2012, s. 1367-1375
• 2. Purczyński J., Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003.
• 3. Klóska R., Czyżycki R., Wybrane zagadnienia ze statystyki. Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin 2008.
• 4. Czyżycki R., Using GED (Generalized Error Distribution) for modeling distribution of the rates of return, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Hradec Králové, The Czech Republic, 2013, s.1530-1535.
• 5. Sokołowski A., O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, [w:] Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Statsoft Polska, Warszawa-Kraków 2004.