Bank’s performance and its determinants : evidence from Middle East, Indian sub-continent and African banks

• Autorzy: Abdul Hadi A. R. , Hussain H. I. , Suryanto T. , Yap T. H.

Identyfikatory

DOI

10.17512/pjms.2018.17.1.02

Warianty tytułu

PL

Wydajność banku i jej determinanty : przykład Bliskiego Wschodu, indyjskich podwykonawczych oraz afrykańskich banków

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This study is driven by a motivation to examine the key determinants of bank’s performance as proxied by bank’s liquidity (LR), non-performing loans (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan growth (FEXP) and default risk premium (FQL) within the framework of credit creation theory of banking. Using random effect model as an estimation tool on 93 banks in Middle East, Africa and Indian subcontinent over study period from 2009 through 2016, the findings reveal that there are significant relationships between bank’s performance and its loan growth. Both ROA and FEXP are also found to be positively correlated. In contrast, the NPL and CAR are found to be negatively correlated with ROA. As a whole, it is evident that loan growth plays a very important role in supporting bank’s long term performance.

PL

Celem badania jest przeanalizowanie kluczowych czynników determinujących wyniki banku w zależności od jego płynności (LR), zagrożonych kredytów (NPL), współczynnika wypłacalności (CAR), wzrostu kredytów (FEXP) i premii za ryzyko niewypłacalności (FQL) w ramach teorii bankowej dotyczącej działalności kredytowej. Jako narzędzie oceny, w 93 bankach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na subkontynencie indyjskim, w okresie od 2009 r. do 2016 r. wykorzystano model efektu losowego. Wyniki pokazują, że istnieją istotne zależności między wydajnością banku a zwiększeniem aktywności kredytowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno ROA, jak i FEXP są skorelowane dodatnio, natomiast NPL i CAR są skorelowane ujemnie z ROA. Reasumując, należy stwierdzić, że zwiększenie aktywności kredytowej odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu długoterminowej wydajności banku.

Słowa kluczowe

EN

bank’s liquidity; return on assets; capital adequacy ratio; non-performing loans; loan growth; static panel data; random effect model; credit creation theory of banking

PL

płynność banku; zwrot z aktywów; współczynnik adekwatności kapitałowej; niespłacone pożyczki; wzrost pożyczek; statyczne dane panelowe; model losowego efektu; działalność kredytowa

• Wydawca: Czestochowa University of Technology
• Czasopismo: Polish Journal of Management Studies
• Rocznik: 2018
• Tom: Vol. 17, No. 1
• Strony: 17--26
• Opis fizyczny: Bibliogr. 19 poz., tab.

Twórcy

autor

Abdul Hadi A. R.

• International Industrial & Institutional Partners, University Kuala Lumpur Business School

autor

Hussain H. I.

• University Kuala Lumpur Business School

autor

Suryanto T.

• IAIN Raden Intan University, Lampung, Indonesia

autor

Yap T. H.

• Conductiviti Business Advisory Sdn Bhd Kuala Lumpur

Bibliografia

• 1. Anthanasoglou P., Delis M., Staikouras C., 2006, Determinants of banking profitability in South Eastern European region, “Bank of Greece Working Paper”, 06/07.
• 2. Ariss R.T. (2010). On the implications of market power in banking: Evidence from developing countries, “Journal of Banking & Finance”, 34(4).
• 3. Beck T., Jonghe O., Schepens G., 2013, Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity, “Journal of Financial Intermediation”, 22(2).
• 4. Bourke P., 1989, Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, “Journal of Banking & Finance”, 13.
• 5. Casu B., Girardone C., Molyneux P., 2004, Productivity change in European banking: A comparison of parametric and non-parametric approaches, “Journal of Banking & Finance”, 28(10).
• 6. Chortareas G., Girardone C., Ventouri A., 2012, Bank supervision, regulation and efficiency: Evidence from the European Union, “Journal of Financial Stability”, 8(4).
• 7. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., 2001, Financial structure and bank profitability in financial structure and economic growth: A cross-country comparison of banks, markets and development, [In:] A. Demirguc-Kunt and L. Rose, (Eds.), Cambridge, MA: MIT Press.
• 8. Demirguc-Kunt A., Detragiache E., 2011, Basel Core Principles and bank soundness: Does compliance matter? “Journal of Financial Stability”, 7(4).
• 9. Doumpos M., Caganis C., Pasiouras F., 2015, Central bank independence, financial supervision structure and bank soundness: An empirical analysis around the crisis, “Journal of Banking & Finance”, 61(1).
• 10. Francis M.E., 2013, Determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa, “International Journal of Economics and Finance”, 5(9).
• 11. Goddard J.A., Molyneux P., Wilson J.O.S., 2004, Dynamics of growth and profitability in banking, “Journal of Money, Credit and Banking”, 36(6).
• 12. Kamarudin F., 2018, Price efficiency on Islamic banks vs. conventional banks in Bahrain, UAE, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia: impact of country governance, “International Journal of Monetary Economics and Finance”, 14(4):1.
• 13. Milton Cornett M., Ors E., Tehranian H., 2002, Bank performance around the introduction of subsidiary banks in the US, Journal of Banking and Finance”, 17.
• 14. Molyneux P., Thornton J., 1992, The determinants of European bank profitability, “Journal of Banking & Finance”, 16.
• 15. Naceur A. B., Steiner R., Goaied M., 2003, The determinants of the Tunisian banking industry profitability: Panel evidence, ERF Research Fellow.
• 16. Panayiotis P., Anthanasoglou S., Brissimis N., Mathaios D.D., 2005, Bank specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability, “Bank of Greece Working Paper”, 25.
• 17. Short T., 1979, Monitoring the macroeconomic determinants of banking system stability, “Journal of Banking & Finance”, 17(2).
• 18. Toddard J., Molyneux P., Wilson J.O.S., 2004, Dynamics of growth and profitability in banking, “Journal of Money, Credit, and Banking”, 36(6).
• 19. World Bank (WB), 2006, Global monitoring report 2005, Millennium Development Goals: From Consensus to Momentum (Washington).

Uwagi

Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).