PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Optimal dividend policy in discrete time

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A problem of optimal dividend policy for a firm with a bank loan is considered. A regularity of a value function is established. A numerical example of calculating value function is given.
Wydawca
Rocznik
Strony
258--270
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor
  • AGH, University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
autor
  • Jagiellonian University, Faculty of Mathematics and Computer Science, ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, Poland
Bibliografia
  • [1] J. P. Décamps, S. Villeneuve, Optimal dividend policy and growth option, Finance Stoch. 11 (2007), 3–27.
  • [2] O. Hernández-Lerma, J. B. Lasserre, Further Topics on Discrete-Time Markov Control Processes, Springer, New York, 1999.
  • [3] M. Jeanblanc-Picqué, A. N. Shiryaev, Optimalization of the flow of dividends, Russian Math. Surveys 50 (1995), 257–277.
  • [4] M. Schäl, A selection theorem for optimization problems, Arch. Math. 25 (1974), 219–224.
  • [5] M. Schäl, Conditions for optimality in dynamic programming and for the limit of n-stage optimal policies to be optimal, Z. Wahrs. Verw. Geb. 32 (1975), 179–196.
  • [6] J. Zabczyk, Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time, Quaderni, Scuola Normale Superiore, Pisa, 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8841c979-ebe0-4d4c-bd69-6ef3a3b94eb2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.