Stopa zwrotu i ryzyko inwestowania w walory spółek branży informatycznej notowanych na rynku podstawowym GPW

• Autorzy: Szaniewski Daniel , Dudkowska Anna

Identyfikatory

DOI

10.37055/slw/129251

Warianty tytułu

EN

The Rate of Return and the Investment Risk in the Shares of the IT Industry Companies Quoted on the GPW Stock Exchange Basic Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W niniejszym artykule przyjrzano się stopom zwrotu z akcji sześciu podmiotów reprezentujących sektor nowoczesnych technologii. Badaniem objęto łącznie 96 miesięcy. Przeprowadzono również analizę ryzyka specyficznego, powiązanego z walorami wybranych podmiotów, oraz systematycznego, pokazującego związek między tymi walorami a zmianami zachodzącymi na giełdowym parkiecie.

EN

The article analyzes rates of return of investment in the shares of six companies representing high technology sector. The study covered a total of 96 months. An analysis of the specific risk, related to the shares of the selected companies, was also included, as well as systematic risk, showing the relationship between these shares and the changes taking place on the stock exchange.

Słowa kluczowe

PL

akcje; stopa zwrotu; klasyczne miary ryzyka; odchylenie standardowe; współczynnik beta

EN

shares; rate of return; classic risk measures; standard deviation; beta coefficient

• Wydawca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
• Czasopismo: Systemy Logistyczne Wojsk
• Rocznik: 2020
• Tom: Vol. 52, no. 1
• Strony: 159--170
• Opis fizyczny: Bibliogr. 11 poz., tab., wz.

Twórcy

autor

Szaniewski Daniel

• Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Systemów Finansowych

autor

Dudkowska Anna

• Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Systemów Finansowych

Bibliografia

• 1. Bień, W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
• 2. Dudkowska, A. (2019). Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. W Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 41.
• 3. Gąsiorkiewicz, L. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• 4. Gąsiorkiewicz, L., & Pazio, W.J. (2017). Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• 5. Młodzianowski, P., & Dudkowska, A. (2017). Badanie stóp zwrotu i ryzyka inwestycyjnego akcji wybranych spółek giełdowych na podstawie danych uporządkowanych. W R. Walczak i K. Osiecka (red.), Modern Problems of Economic Development. Current Challenges of Economics in Theory and Practice. Płock: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
• 6. Pazio, W.J. (2002). Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• 7. Pazio, W.J. (2002a). Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
• 8. Pazio, W.J. (2010). Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitało wym. W L. Gąsiorkiewicz i J. Monkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (s. 124-150). Warszawa: C.H. Beck.
• 9. Pomykalska, B., & Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• 10. Tarczyński, W. (2017). Fundamentalny portfel papierów wartościowych jako alternatywa dla modelu Markowitz’a. W A. Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i Perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
• 11. Szaniewski, D. (2019). Analiza fundamentalna wybranych spółek branży gier notowanych na rynku podstawowym GPW. W L. Gąsiorkiewicz, L. i J. Monkiewicz (red.), Wyzwania współczesnych rynków finansowych (s. 185-207). Warszawa: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Uwagi

Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).