Dekompozycja cen na towarowej giełdzie energii i jej wpływ na dokładności predykcji

• Autorzy: Kolcun M. , Rusek B.

Warianty tytułu

EN

Decomposition of prices of energy on the polish power exchange and its influence on prediction accuracy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł porusza problematykę związaną z cenami na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie analizy zmienności cen na giełdzie, w różnych przekrojach, w celu wskazania najlepszego, w kontekście modelowania i prognozowania cen na Rynku Dnia Następnego (RDN). Zmienność cen energii mierzona wariancją zaliczana jest do jednych z największych, powodując poważne problemy z ich modelowaniem i prognozowaniem z dokładnościami zadawalającymi uczestników rynków. Przeprowadzono stosowne testy dla danych liczbowych szeregów cen, badające najważniejsze własności w kontekście modelowania dla celów predykcyjnych, takie jak stacjonarność, autokorelację. Rezultaty badań przedstawiono na wykresach oraz w tabelach.

EN

The paper concerns the issues related to prices at Energy Stock Warehouse (Towarowa Giełda Energii – TGE). The basic aim of the paper is to present the variability analysis concerning prices at the stock exchange in different crossections, in order to indicate the best one for the use in modelling and price forecast at the Next Day Market (Rynek Dnia Następnego – RDN). The variability of prices measured using variances is accounted to the biggest possible ones, it causes serious problems with price modelling and forecasting with accuracy demanded by the market participants. Appropriate tests for numerical data concerning a number of prices, which examine the most important features in the context of modelling for forecasting purposes, such as stationarity and autocorrelation, have been carried out. The results of research have been depicted in charts and tables.

Słowa kluczowe

PL

Towarowa Giełda Energii; modelowanie; stacjonarność; autokorelacja; testy statystyczne

EN

Polish Power Exchange; modelling; stationarity; autocorrelation; statistical tests

• Wydawca: KAPRINT
• Czasopismo: Rynek Energii
• Rocznik: 2012
• Tom: Nr 2
• Strony: 89--93
• Opis fizyczny: Bibliogr. 10 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Kolcun M.

• Technical University in Kosice, Słowacja

autor

Rusek B.

• Weldi Ul. Pszczyńska 1, 43-175 Wyry Poland

Bibliografia

• [1] Contreras, R. Espínola, Nogales F. J., and Conejo A. J.: ARIMA models to predict next-day electricity prices. IEEE Trans. Power Syst., vol. 18, no. 3, pp. 1014–1020, Aug. 2003.
• [2] Popławski T., Łyp J., Kurach M.: Wykorzystanie modelu rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych do prognozy cen na rynku dnia następnego. Rynek Energii nr 1 (98) 2012 r. str 54-58 ISSN 1425-5960
• [3] Franses P.H., D.van Dijk: Non linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2004r.
• [4] Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2009.
• [5] Hubert M., Rousseeuw P.J., Vanden Branden K.: ROBPCA: a new approach to robust principal components analysis. Technometrics 47, 2005.
• [6] Jolliffe I.T.: Principal component analysis. Springer, 2002.
• [7] Malko J., Wilczyński A.: Rynki energii elektrycznej i regulacja – Komitet Studiów C5. Rynek Energii, 2009, nr 2.
• [8] Nogales F. J., Contreras J., Conejo A. J., and Espínola R.: Forecasting next-day electricity prices by time series models. IEEE Trans. Power Syst., vol. 17, no. 2, pp. 342–348, May 2002.
• [9] Popławski T., Łyp J.: Forecasting methods supporting the operator of transmission system – chosen isues. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) R. 86 NR 8/2010, str.192-195.
• [10] Włodarczyk A. Zawada M.: Analiza cen spot energii elektrycznej. Przegląd wybranych modeli szeregów czasowych. Energetyka, lipiec 2008r. str 222-234.