Credit risk management in commercial banks

• Autorzy: Konovalova N. , Kristovska I. , Kudinska M.

Identyfikatory

DOI

10.17512/pjms.2016.13.2.09

Warianty tytułu

PL

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The article proposes a model of credit risk assessment on the basis of factor analysis of retail clients / borrowers in order to ensure predictive control of the level of risk posed by potential clients in commercial banks engaged in consumer lending. The aim of the study is to determine the level of risk represented by different groups (classes) of retail clients (borrowers) in order to reduce and prevent credit risk in the future as well as to improve the management of banking risks. The main results of the study are the creation of a model of borrowers’ internal credit ratings and the development of the methods of improving credit risk management in commercial banks.

PL

W artykule zaproponowano model oceny ryzyka kredytowego na podstawie analizy czynnikowej klientów detalicznych/kredytobiorców w celu zapewnienia prognostycznej kontroli poziomu ryzyka stwarzanego przez potencjalnych klientów w bankach komercyjnych zaangażowanych w udzielanie kredytów konsumpcyjnych. Celem badania jest określenie poziomu ryzyka reprezentowanego przez różne grupy (klasy) klientów detalicznych (kredytobiorców) w celu zmniejszenia i zapobiegania ryzyka kredytowego w przyszłości, jak również do poprawy zarządzania ryzykiem bankowym. Głównym wynikiem badania jest stworzenie modelu wewnętrznych ratingów kredytowych kredytobiorców oraz rozwój metod poprawy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.

Słowa kluczowe

EN

credit risk management; retail client; borrower; consumer lending; cluster analysis; factor analysis

PL

zarządzanie ryzykiem kredytowym; klient detaliczny; kredytobiorca; kredyt konsumpcyjny; analiza skupień; analiza czynników

• Wydawca: Czestochowa University of Technology
• Czasopismo: Polish Journal of Management Studies
• Rocznik: 2016
• Tom: Vol. 13, No. 2
• Strony: 90--100
• Opis fizyczny: Bibliogr. 20 poz., tab.

Twórcy

autor

Konovalova N.

• RISEBA University

autor

Kristovska I.

• RISEBA University

autor

Kudinska M.

• University of Latvia

Bibliografia

• 1. Andrianova E.P., Barannikov A.A., 2013, Modern approaches to management of credit risk in commercial bank, “Scientific Journal of Kuban State University”, 87(03).
• 2. Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Switzerland: Basel Committee on Banking Supervision; https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf, Access on: 12.01.2016.
• 3. Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Switzerland: Basel Committee on Banking Supervision, https://www/bis/org/publ/bcbs189dec2010.pdf, Access on: 20.01.2016.
• 4. Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Results of the comprehensive quantitative impact study, Switzerland: Basel Committee on Banking Supervision, http://www.bis.org/publ/bcsb186.pdf, Access on: 21.01.2016.
• 5. Basel Committee on Banking Supervision, 1999, Principles for the Management of Credit Risk, http://www.bis.org/publ/bcbs54.htm.pdf, Access on: 12.12.2015.
• 6. Blank I.A., 2006, Financial risk management.
• 7. Dimitriadi G.G., 2010, Bank risk management.
• 8. Huang X., Oosterlee C.W., 2009, Improving Banks’ Credit Risk Management, “Mathematics for Finance and Economy”, ERCIM NEWS, 78.
• 9. Karminsky A.M., 2015, Credit ratings and their modeling.
• 10. Kiseľáková D., Horváthová J., Šofranková B., Šoltés M., 2015, Analysis of risks and their impact on enterprise performance by creating enterprise risk model, “Polish Journal of Management Studies”, 11(2).
• 11. Kiseľáková D., Kiseľák A., 2013, Analysis of banking business and its impact on financial stability of economies euro area, “Polish Journal of Management Studies”, 8.
• 12. Krichevskij M.L., 2012, Financial risks.
• 13. Konovalova N., 2009, Problems of the evaluation of credit risk in commercial banks, “Journal of Business Management”, 2.
• 14. Korobova G.G., 2010, Banking.
• 15. Ralf K., 2009, Modern Mathematics for Finance and Economics: From Stochastic Differential Equations to the Credit Crisis, “Mathematics for Finance and Economy”, ERCIM NEWS, 78.
• 16. Rodina L.A., Zavadskaya V.V., Kurchenko O.V., 2013, Credit risk management, “Omsk University, Proceedings”, 3.
• 17. Santomero A.M., 1997, Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, “Financial Institutions Center”, 95-11-C.
• 18. Seitz J., Stickel E., 2002, Consumer Loan Analysis Using Neural Network, Proceedings, Workshop: Adaptive Intelligent Systems, Brussels.
• 19. Solojentsev E.D., 2004, Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and Engineering, Springer.
• 20. Shatalova E.P., 2012, Evaluation of solvency in banking risk management.

Uwagi

Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.