Współczynniki zbieżności algorytmów Gibbsa

• Autorzy: Kopciuszewski P.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Praca poświęcona jest badaniu łaricuchów Markowa generowanych różnymi modyfikacjami metody Gibbsa. W szczególności obliczane sg, współczynniki zbieżności dla trzech najbardziej znanych w literaturze modyfikacji algorytmu Gibasa dla pewnych szczególnych przestrzeni stanów.

Słowa kluczowe

PL

współczynnik zbieżności; algorytm Gibbsa

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
• Rocznik: 2002
• Tom: Vol. 1, nr 1
• Strony: 77--84
• Opis fizyczny: Bibliogr. 8 poz.

Twórcy

autor

Kopciuszewski P.

• Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Czgstochowska

Bibliografia

• [1] Amit Y., Convergence properties of the Gibbs sampler for perturbations Gaussians, Ann. Statist. 1996, 24, 122-140.
• [2] Besag J.E., Spatial interaction and the statistical analysis of lattice systems (with discussion), J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 1974, 36, 192-236.
• [3] Brémaud P., Markov Chains, Springer-Verlag, New York 1999.
• [4] Kopciuszewski P., The class of joint densities uniquely determined by conditionals used in Gibbs sampling, Demonstratio Math. 1999, 32, 847-860.
• [5] Kopciuszewski P., Convergence of Hastings-Metropolis algorithm, Proc. of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, Kazimierz Dolny 1999, 543-549.
• [6] Roberts G.O., Sahu S.K., Updating schemes, correlation structure, blocking and parameterization for the Gibbs sampler, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 1997, 59, 291-317.
• [7] Tierney L., Markov chains for exploring posterior distributions, Ann. Statist. 1994, 22, 1701-1762.
• [8] Zellner A., Min C.K., Gibbs sampler convergence criteria, J. Amer. Statist. Assoc. 1995, 90, 921-927.