Analiza ryzyka poziomu cen surowców z wykorzystaniem wybranych modeli zmienności

• Autorzy: Celej M. , Podobińska-Staniec M.

Warianty tytułu

EN

Analysis of price change risk of resources by use of selected variation models

• Konferencja: XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W opracowaniu przedstawiono wybrane modele procesów liniowych oraz nieliniowych szeregów czasowych. Przeprowadzono analizę właściwości empirycznych szeregów czasowych (miedzi oraz srebra), a także dokonano estymacji i wstępnej weryfikacji modeli klasy GARCH.

EN

This paper presents selected models of linear and nonlinear time series processes. An analysis of empirical properties of the time series of copper and silver as well as estimation and initial verification of GARCH class models was performed.

Słowa kluczowe

PL

model GARCH; ARCH; ryzyko rynkowe; modelowanie zmienności

EN

GARCH; ARCH; market risk; variation modeling

• Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
• Czasopismo: Przegląd Górniczy
• Rocznik: 2013
• Tom: T. 69, nr 9
• Strony: 37--40
• Opis fizyczny: Bibliogr. 8 poz., tab.

Twórcy

autor

Celej M.

• AGH w Krakowie

autor

Podobińska-Staniec M.

• AGH w Krakowie

Bibliografia

• 1. Jajuga K.: Zarządzanie Ryzykiem, PWN, Warszawa 2009.
• 2. Bollerslev T.: Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 1986.
• 3. Engle R.: Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, Econometrica, 50, 1982.
• 4. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności i ryzyka, WoltersKluwer, Kraków 2009.
• 5. Maddala G.S.: Ekonometria, Warszawa 2008.
• 6. Weron A., Weron R.: Inżynieria Finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
• 7. R.S Tsay: Analysis of Financial Time Series, 2005.
• 8. Węgrzyn R.: Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji, Zeszyty naukowe Uniwersytetu szczecińskiego nr 761, 2013.