Problem współliniowości w modelach predykcyjnych

• Autorzy: Dąsal K. , Popławski T. , Rusek K.

Warianty tytułu

EN

The problem of collinearity in the econometric prediction models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł porusza problematykę eliminowania współliniowości występującej w wielowymiarowych modelach ekonometrycznych. W literaturze znane są różne sposoby zmniejszania lub eliminowania tego zjawiska. W artykule przedstawiono jedną z tych metod, mianowicie - metodę głównych składowych. Problem zilustrowano przykładem modelu prognozującego długoterminowe zużycie energii elektrycznej brutto w KSE. Przedstawiono analizę porównawczą modeli ze zmiennymi naturalnymi i zmiennymi przekształconymi metodą głównych składowych. Zamieszczono wyniki prognoz wygasłych wraz z oceną dokładności oraz prognozy walidacyjne umożliwiające ocenę użyteczności prezentowanych modeli.

EN

The article discusses the problem of eliminating collinearity which occurs in the multi-dimensional econometric models. The different ways to reduce or eliminate this phenomenon are known in the literature. The paper presents one of such method, namely the-way principal components. The problem is illustrated by the example of the long term forecasting model of gross electricity consumption in the NPS. The comparative analysis of models has been presented with the natural variables and the variables that were transformed by using of the principal components. The results of forecasts extinct together with the assessment of accuracy and forecast validation were placed which enables the assessment of utility of the models presented.

Słowa kluczowe

PL

modele ekonometryczne; metoda głównych składowych; zużycie energii elektrycznej

EN

econometric models; way principal components; electricity consumption

• Wydawca: Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach
• Czasopismo: Śląskie Wiadomości Elektryczne
• Rocznik: 2011
• Tom: Nr 2 (95)
• Strony: 25--29
• Opis fizyczny: Bibliogr. 14 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Dąsal K.

• Zakład Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska

autor

Popławski T.

• Zakład Urządzeń i Gospodarki Elektroenergetycznej, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska

autor

Rusek K.

• Raiffeisen Bank

Bibliografia

• [1] Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria PWE Warszawa 1997
• [2] Chow G.C.: Ekonometria PWN Warszawa 1995
• [3] Chaturvedi, M.B.R. Murthy, R. Ranjan, K. Prasad, "A Novel Scheme of Load Forecasting Pertaining to Long Term Planning of a Distribution System", in Proc. IEEE Region 10 TENCON Conference, Nov. 2005, pp. 1-6
• [4] Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J.: Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo PCz., Częstochowa 2002
• [5] Flury, B. (1998) "Common Principle Components Analisis and Related Multivariate Models", John Wiley & Sons, New York
• [6] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych PWN Warszawa 1982
• [7] Gruszczyński M. i inni: Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości PWN Warszawa 1979
• [8] Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2001), The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference and Prediction, Springer
• [9] Jakubczyc J.: Współliniowość statystyczna PWE Warszawa 1987
• [10] Jolliffe I.T.: Principal Component Analysis, Springer Verlag, 2002
• [11] M.S. Kandil, S.M. El-Debeiky, N.E. Hasanien, "Long-term Load Forecasting for Fast Developing Utility Using a knowledge-Based Expert System", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 491- 496, May 2002
• [12] Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. PWN Warszawa 1984
• [13] H.C. Wu, C.N. Lu, "A Data Mining Approach for Spatial Modeling in Small Area Load Forecast", Transactions on Power Systems, Vol. 17, pp. 516-521, May 2002
• [14] Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa