PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

On the Maximal Lévy–Ottaviani Inequality for Sums of Independent and Dependent Random Vectors

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
We prove that the sums Sk of independent random vectors satisfy [formula].
Rocznik
Strony
155--160
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
  • Faculty of Mathematics and Computer Science Nicolaus Copernicus University 87-100 Toruń, Poland
Bibliografia
  • [1] A. Adler and R. Wittmann, Stability of sums of independent random variables, Stoch. Process. Appl. 52 (1994), 179–182.
  • [2] P. Billingsley, Probability and Measure, 3rd ed., Wiley, New York, 1995.
  • [3] R. C. Bradley, Introduction to Strong Mixing Conditions, Vols. I–III, Kendrick Press, Heber City, UT, 2007.
  • [4] P. Embrechts, C. Klüppelberg and T. Mikosch, Modelling Extremal Events in Insurance and Finance, Springer, Berlin, 1997.
  • [5] N. Etemadi, On some classical results in probability theory, Sankhya Ser. A 47 (1985), 215–221.
  • [6] A. Gut, Stopped RandomWalks. Limit Theorems and Applications, 2nd ed., Springer, New York, 2009.
  • [7] P. Hitczenko and S. Montgomery-Smith, Measuring the magnitude of sums of independent random variables, Ann. Probab. 29 (2001), 447–466.
  • [8] M. Iosifescu, Quelques applications des coefficients d’indépendance, in: Trans. Fourth Prague Conf. on Information Theory, Statistical Decision Functions, Random Processes (Praha, 1965), Academia, Praha, 1967, 323–332.
  • [9] M. Iosifescu and S. Kraaikamp, Metrical Theory of Continued Fractions, Math. Appl. 547, Kluwer, Dordrecht, 2002.
  • [10] M. Iosifescu and R. Teodorescu, Random Processes and Learning, Springer, Berlin, 1969.
  • [11] J. Jakubowski and R. Sztencel, Introduction to Probability Theory,Wyd. II, SCRIPT, Warszawa, 2001 (in Polish).
  • [12] S. Kwapien, unpublished manuscript.
  • [13] S. Kwapien and W. A. Woyczynski, Random Series and Stochastic Integrals: Single and Multiple, Birkhäuser, Boston, 1992.
  • [14] P. Lévy, Théorie de l’addition des variables aléatoires, Gauthier-Villars, Paris, 1937.
  • [15] G. Ottaviani, Sulla teoria astratta del calcolo delle probabilità proposta dal Cantelli, Giorn. Ist. Ital. Attuari 10 (1939), 10–40.
  • [16] K. Pietruska-Pałuba, Convergence of certain series of independent random variables, preprint 9/87, Uniw. Warszawski, Warszawa, 1987 (in Polish).
  • [17] Z. S. Szewczak, Marcinkiewicz laws with infinite moments, Acta Math. Hungar. 127 (2010), 64–84.
  • [18] Z. S. Szewczak, A weak law of large numbers for maxima, Extremes 14 (2011), 325–341.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-414af931-e4a1-4304-b29b-639a4e5bad92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.