Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii

• Autorzy: Ejdys J. , Halicka K. , Godlewska J.

Warianty tytułu

EN

Forecasting the price of electricity on the energy exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zasadniczym celem artykułu było wyznaczenie prognozy ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Kolejnym istotnym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej jakości otrzymanych prognoz i dokonanie rekomendacji zbudowanych modeli prognostycznych. Początkowo przeanalizowano zebrane dane, przeprowadzono dekompozycję analizowanego szeregu czasowego. Następnie wyznaczono prognozę ceny energii elektrycznej na giełdzie energii, wykorzystując takie metody, jak model Holta- Wintersa oraz sztuczne sieci neuronowe.

EN

The main objective of this paper was to determine the forecast of the price of electricity on the POLPX Day Ahead Market. Another important aim of the study was to conduct a comparative analysis of the quality of the forecasts and make recommendations concerning the constructed forecasting models. Initially the collected data was analyzed, and the decomposition of the analyzed time series was performed. Then the forecast of electricity prices on the energy exchange was determined using methods such as the Holt-Winters model and artificial neural networks.

Słowa kluczowe

PL

prognozowanie; giełda energii; cena energii; model Holta-Wintersa; sztuczne sieci neuronowe

EN

forecasting; energy exchange; energy price; model Holt-Winters; artificial neural networks

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2015
• Tom: z. 77
• Strony: 53--61
• Opis fizyczny: Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.

Twórcy

autor

Ejdys J.

• Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

autor

Halicka K.

• Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

autor

Godlewska J.

• Multi Packaging Solutions Białystok Sp. z o.o.

Bibliografia

• 1. Arash A., Farid A.: Multi-step ahead forecasts for electricity prices using NARX: A new approach, a critical analysis of one-step ahead forecasts. Energy Conversion & Management, Mar2009, Vol. 50, Issue 3.
• 2. Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J.: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA z wykorzystaniem modeli ARIMA, [w:] Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Nazarko J., Kiełtyka L. (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
• 3. Contreras J., Espinola R., Nogales F. J., Conejo A. J., ARIMA Models to Predict Next-Day Electricity Prices. IEEE transactions on power systems, Vol. 18, No. 3, August 2003.
• 4. Dong Y., Wang J., Jiang H., Wu J.: Short-term electricity price forecast based on the improved hybrid model. Energy Conversion & Management, Vol. 52, Issue 8/9, Aug 2011.
• 5. Garcia R. C., Contreras J., Akkeren M., Garcia J. B.: A GARCH Forecasting Model to Predict Day-Ahead. Electricity Prices. IEEE transactions on power systems, Vol. 20, No. 2, May 2005.
• 6. Halicka K.: Ocena skuteczności prognozowania na giełdzie energii. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 2010.
• 7. Halicka K., Wieńkowski C.: Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR. Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. T. 5, nr 2 (2013).
• 8. Wu H. C., Chan S. C., Tsui K. M., Hou Y.: A New Recursive Dynamic Factor Analysis for Point and Interval Forecast of Electricity Price. IEEE Transactions on Power Systems, Aug2013, Vol. 28 Issue 3.
• 9. Mandal P., Senjyu T., Urasaki N., Funabashi T., Srivastava A.: A Novel Approach to Forecast Electricity Price for PJM Using Neural Network and Similar Days Method. IEEE Transactions on Power Systems, Nov2007, Vol. 22, Issue 4.
• 10. Menniti D., Scordino N., Sorrentino N.: A Novel Approach to Forecast Day-Ahead Electricity Prices by Means of Neural Networks Using Groups of Similar Hours. International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), Vol. 7, No. 4, July – August 2012.
• 11. Nazarko J. (red.): Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cz. III, prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.