Główne przyczyny występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym

• Autorzy: Sadowski J. , Zawisza M. , Kamiński B.

Warianty tytułu

EN

Major drivers for price spikes' occurence on balancing market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zdolność przewidywania i objaśniania występowania ekstremów cenowych na rynku bilansującym jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu energetycznego oraz ograniczania ryzyka cenowego spółek wytwórczych i sprzedażowych, optymalizujących produkcję i zapotrzebowanie na rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego. W artykule przedstawiona jest metoda identyfikacji ekstremów cenowych na rynku bilansującym w Polsce. Ekstrema cenowe zostały zdefiniowane, jako silne odchylenia cen energii na rynku bilansującym od cen energii wyznaczonych przez model regresji liniowej. Do modelowania ekstremów cenowych wykorzystano model addytywnej regresji logistycznej, uwzględniający wyniki modelu fundamentalnego popytu i podaży na polskim rynku energii elektrycznej. Zidentyfikowano i opisano główne czynniki wpływające na występowanie ekstremów cenowych oraz zaproponowano strategię ograniczania ryzyka cenowego opartą o przedstawione modele.

EN

Ability to describe and forecast price spikes on a balancing market is important for energy system security and for limiting financial risk of imbalance for generators and sales companies, optimizing production and demand on spot and intraday markets. The paper presents a method for identification of spikes on Polish balancing market. Spikes are defined as strong deviations from prices forecasted by the linear regression model based, among others, on the fundamental model for electricity supply and demand equilibrium. Major factors influencing spikes occurrence are identified and described. Strategies for limiting financial risk of imbalance, based on the described models, are presented.

Słowa kluczowe

PL

prognozowanie cen; rynek energii; rynek bilansujący; ekstremum cenowe; ryzyko niezbilansowania

EN

energy price forecasting; energy market; balancing market; price spikes; risk of imbalance

• Wydawca: KAPRINT
• Czasopismo: Rynek Energii
• Rocznik: 2012
• Tom: Nr 2
• Strony: 73--78
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Sadowski J.

• Vattenfall Energy Trading

autor

Zawisza M.

• Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

autor

Kamiński B.

• Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• [1] Aggarwali S. K., Saini L. M., Kumar A.: Electricity price forecasting in deregulated markets: A review and evaluation, Electrical Power and Energy Systems 2009 nr 31.
• [2] Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.): Ekonometria i badania operacyjne Podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd. Naukowe PWN 2009.
• [3] Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer 2009.
• [4] Koronacki J., Ćwik J.: Statystyczne systemy uczące się, Oficyna Wyd. EXIT 2008.
• [5] Polskie Sieci Energetyczne S.A.: Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. W: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 2010
• [6] Weron R.: Modeling and forecasting electricity loads and prices. A Statistical Approach, John Wiley & Sons Ltd 2006.