Wartość zagrożona jako miernik oceny efektywności inwestowania na rynku kapitałowym : propozycja zastosowania w zarządzaniu logistycznym

• Autorzy: Tymińska M.

Warianty tytułu

EN

Value at risk as a measure of investment efficiency in the capital market : a proposal of var application to logistics management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

EN

W artykule przedstawiono zagadnienie możliwości wykorzystania transakcji portfelowych na rynku kapitałowym w decyzjach logistycznych przedsiębiorstwa. Rozważania prowadzono w obszarze inwestycji finansowych, których celem może być wspomaganie finansowe realizowanych projektów logistycznych. Immanentną kategorią związaną z konstruowaniem portfela jest ryzyko. W artykule wykorzystano wartość zagrożoną VaR jako miarę ryzyka portfelowego.

EN

The article presents the possibilities of using portfolio transactions that a company makes in the capital market for the purpose of logistic decision making. The discussion focuses on financial investments intended, for instance, to fund logistic projects. An inherent element of any investment portfolio is risk. In the article, portfolio risk is measured with value at risk, VaR.

Słowa kluczowe

PL

transakcje portfelowe; ryzyko portfelowe; rynek kapitałowy; decyzje logistyczne; inwestycje finansowe

EN

portfolio transactions; risk portfolio; capital market; logistics decisions; financial investments

• Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
• Czasopismo: Logistyka
• Rocznik: 2013
• Tom: nr 2
• Strony: 155--160
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD

Twórcy

autor

Tymińska M.

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Bibliografia

• 1. Best P. (2000), Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, Oficyna Wydawnicza ABC, Kraków.
• 2. Gwizdała J. (2011), Metoda szacowania VaR w zarządzaniu ryzykiem banku, [w:] Zarządzanie finansami, pr. zbior. pod red. D. Zarzeckiego. Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
• 3. Hanisz R. N. (2009), Aktywna strategia finansowania warunkiem realności strategii przedsiębiorstwa w warunkach niepewności, Zeszyty Naukowe SGGW, Nr 76, Warszawa.
• 4. Jajuga K. (red.), (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
• 5. Jaworski P., Micał J. (2005), Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
• 6. Nowicka-Skowron M. (2000), Efektywność systemów logistycznych, PWN, Warszawa.
• 7. Tymiński J. (2012), Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji wartości zagrożonej. [w:] Zarządzanie finansami, pr. zbior. pod red. D. Zarzeckiego. Wyd. Uniwersytet Szczeciński.