Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

• Autorzy: Halicka K. , Godlewska J.

Warianty tytułu

EN

Forecast of monthly average buying rate of USD

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zasadniczym celem niniejszego artykułu było wyznaczenie prognozy miesięcznego średniego kursu kupna USD. Zrealizowano go, opierając się na szczegółowych badaniach dotyczących analizy porównawczej jakości prognoz wyznaczonych różnymi metodami. Do badania wykorzystano dane od stycznia 2010 do września 2012 roku, pochodzące ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego. Początkowo je przeanalizowano, dokonano dekompozycji analizowanego szeregu czasowego. Następnie wyznaczono prognozę miesięcznego średniego kursu kupna USD, wykorzystując między innymi takie metody, jak zmodyfikowany model metody naiwnej oraz model Holta. Dalej przeprowadzono ocenę jakości otrzymanych prognoz i dokonano rekomendacji zbudowanych modeli prognostycznych.

EN

The principal aim of the paper was to determine the forecast of monthly average USD buying rate. However, the specific objective of the study was to conduct a comparative analysis of the quality of forecasts obtained with different methods. In the study data from the period from January 2010 to September 2012, from the website of the National Polish Bank were used. First, the data were collected, then the analyzed time series was decomposed. Next, the forecast of monthly average USD buying rate was determined with the usage of such methods as the modified model of naive method and the Holt model. Afterwards the assessment of the quality of the forecasts and recommendations of forecasting models were built.

Słowa kluczowe

PL

prognoza kursu walut; model Holta; zmodyfikowane modele metody naiwnej; jakość prognozy

EN

exchange rate forecast; Holt model; modified models of naive method; quality of forecasts

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
• Czasopismo: Ekonomia i Zarządzanie
• Rocznik: 2013
• Tom: Vol. 5, no. 1
• Strony: 19--29
• Opis fizyczny: Bibliogr. 15 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Halicka K.

• Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

autor

Godlewska J.

• Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Bibliografia

• 1. Akincilar A., Temiz I., Sahin E. (2011), An Application Of Exchange Rate Forecasting In Turkey, Gazi University Journal of Science GU J Sci 24 (4), s. 817-828
• 2. Boiroju N. K., Venugopala Rao M., Krishna Reddy M. (2011), Forecasting Foreign Exchange Rates Using Fuzzy Time Series, International Journal of Statistics and Systems 6 (1)
• 3. Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J. (2005), Prognozowanie cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA z wykorzystaniem modeli ARIMA, w: Nazarko J., Kiełtyka L. (red.), Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
• 4. Cieślak M. (red.), (2001), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
• 5. Dittmann P. (1999), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
• 6. Făt C. M., Dezsi E. (2011), Exchange-Rates Forecasting: Exponential smoothing techniques and ARIMA models, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series 20 (1), s. 499-508
• 7. Marciniak-Neider D. (red.), (2011), Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• 8. Narodowy Bank Polski, dostęp zdalny: http://nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html, [03.10.2012]
• 9. Nazarko J. (red.), (2004), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 2, Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
• 10. Nazarko J. (red.), (2004), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1, Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
• 11. Nazarko J. (red.), (2005), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 3, Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok
• 12. Osińska M. (2010), Quality of the Forecasts of Currencies Exchange Rates Volatilities, International Research Journal of Finance and Economics 60
• 13. Pacelli V. (2012), Forecasting Exchange Rates: a Comparative Analysis, International Journal of Business and Social Science 3 (10)
• 14. Rajapakse S., Siriwardana M. (2007), Over-optimism Bias in Market Analysts’ Forecasts: The Case of the Australian Dollar, Journal of the Asia Pacific Economy 12 (1)
• 15. Shahriari M. (2011), A Combined Forecasting Approach to Exchange Rate Fluctuations, International Research Journal of Finance and Economics 79