The role of stress testing scenarios in reducing the banks-risks : an applied study

• Autorzy: Kadhim Laith Jawad , Al-sahrawardee Huda Mohamed Saleem M. , Karoom Cpa. Basheer Muqdad

Identyfikatory

DOI

10.17512/pjms.2019.20.2.23

Warianty tytułu

PL

Rola scenariuszy testów stresu w ograniczeniu ryzyka banków : studium empiryczne

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The present research aims at drawing or forming a group of scenarios that a bank might be exposed to know the unexpected probable risks and then draw methodologies for facing and stopping or demolishing them. The present research has tackled one of the important parts in the system of banking-risks management which is represented by "stress testing" whose urgent need has arisen as a result of the global financial crisis and the negative effects accompanying it. Basel Treaty has focused on obliging banks to periodically make stress testing to ensure their being safe and the existence of sufficient capital for facing the shocks of unexpected risks. Obviously, this is also applicable to the traditional and Islamic banks as well. As far as the local environment is concerned, the environment of Iraq in particular and the regional area in general are characterized by political and economic instability, a matter that may expose banks to unexpected probable risks. The results shows that the apply stress testing presented by Basel's committee to some of The Iraqi banks. Stress testing have been useless because all the resultant or verified revenues have been the result of the bank-practicing minor activities that are related to banking-process returns (remittances commission).

PL

Obecne badania mają na celu narysowanie lub sformułowanie grupy scenariuszy, na które bank może być narażony w celu poznania nieoczekiwanego prawdopodobnego ryzyka, a następnie opracowanie metodologii stawienia im czoła, powstrzymania lub zniszczenia. Obecne badania dotyczyły jednej z ważnych części systemu zarządzania ryzykiem bankowym, którą reprezentują „testy warunków skrajnych”, których pilna potrzeba pojawiła się w wyniku globalnego kryzysu finansowego i towarzyszących mu negatywnych skutków. Traktat bazylejski koncentruje się na zobowiązaniu banków do okresowego przeprowadzania testów warunków skrajnych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i istnienie wystarczającego kapitału na pokrycie wstrząsów nieoczekiwanego ryzyka. Oczywiście dotyczy to również banków tradycyjnych i islamskich. Jeśli chodzi o środowisko lokalne, w szczególności środowisko Iraku i ogólnie region regionalny charakteryzują się niestabilnością polityczną i gospodarczą, co może narazić banki na nieoczekiwane prawdopodobne ryzyko. Wyniki pokazują, że zastosuj testy warunków skrajnych przedstawione przez komitet bazylejski w odniesieniu do niektórych banków w Iraku. Testy warunków skrajnych były bezużyteczne, ponieważ wszystkie uzyskane lub zweryfikowane przychody były wynikiem wykonywania przez bank drobnych działań związanych ze zwrotami z procesu bankowego (prowizja za przekazy pieniężne).

Słowa kluczowe

EN

stress testing; risk management; capital sufficiency

PL

testy warunków skrajnych; zarządzanie ryzykiem; wystarczalność kapitału

• Wydawca: Czestochowa University of Technology
• Czasopismo: Polish Journal of Management Studies
• Rocznik: 2019
• Tom: Vol. 20, No. 2
• Strony: 279--289
• Opis fizyczny: Bibliogr. 21 poz., tab.

Twórcy

autor

Kadhim Laith Jawad

• Mustansiriyah University, College of Economic and Administration, Department of Finance and Banking Science

autor

Al-sahrawardee Huda Mohamed Saleem M.

• Mustansiriyah University, College of Economic and Administration, Department of Finance and Banking Science

autor

Karoom Cpa. Basheer Muqdad

• Risk manager Department at Iraqi Islamic bank

Bibliografia

• 1. Baud, C., & Chiapello, E. (2017). Understanding the disciplinary aspects of neoliberal regulations: The case of credit-risk regulation under the Basel Accords. Critical Perspectives on Accounting, 46, 3-23.
• 2. Belás, J., Dvorský, J., Kubálek, J., & Smrčka, L. (2018). Important factors of financial risk in the SME segment. Journal of International Studies, 11(1), 80-92.
• 3. Bird, A., Karolyi, S. A., Ruchti, T., & Sudbury, A. C. (2015). Bank regulator bias and the efficacy of stress test disclosures. Available at SSRN 2626058.
• 4. Burianová, L., Paulík, J. (2014). Corporate Social Responsibility in Commercial Banking - A Case Study from the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 6(1), 50-70.
• 5. Cummings, J. R., & Durrani, K. J. (2016). Effect of the Basel Accord capital requirements on the loan-loss provisioning practices of Australian banks. Journal of Banking & Finance, 67, 23-36.
• 6. Flood, M. D., & Korenko, G. G. (2015). Systematic scenario selection: stress testing and the nature of uncertainty. Quantitative Finance, 15(1), 43-59.
• 7. Foy, A. J., Dhruva, S. S., Peterson, B., Mandrola, J. M., Morgan, D. J., & Redberg, R. F. (2017). Coronary computed tomography angiography vs functional stress testing for patients with suspected coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 177(11), 1623-1631.
• 8. Greenwood, J., & Roederer-Rynning, C. (2015). The “Europeanization” of the Basel process: Financial harmonization between globalization and parliamentarization. Regulation & Governance, 9(4), 325-338.
• 9. Ha, J.-W., Andersen, O. S., & Smiseth, O. A. (2019). Diastolic stress test: invasive and noninvasive testing. JACC: Cardiovascular Imaging.
• 10. Huang, B., & Thomas, L. C. (2015). The impact of Basel Accords on the lender’s profitability under different pricing decisions. Journal of the Operational Research Society, 66(11), 1826-1839.
• 11. Hussain, M. S., Mosa, M. M., & Omran, A. (2017). The Mediating Impact of Profitability on Capital Requirement and Risk Taking by Pakistani Banks. Journal of Academic Research in Economics, 9(3), 433-443.
• 12. Hussain, M. S., Mosa, M. M., & Omran, A. (2018). The impact of owners behaviour towards risk taking by Pakistani Banks: Mediating role of profitability Journal of Academic Research in Economics, 10(3), 455-465.
• 13. Hussain, M. S., Musa, M. M., & Omran, A. (2019). The Impact of Regulatory Capital on Risk Taking By Pakistani Banks. SEISENSE Journal of Management, 2(2), 94-103.
• 14. Hussain, M. S., Musa, M. M. B., & Omran, A. A. (2018). The Impact of Private Ownership Structure on Risk Taking by Pakistani Banks: An Empirical Study. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 6(3), 325-337.
• 15. Hussain, M. S., Ramzan, M., Ghauri, M. S. K., Akhtar, W., Naeem, W., & Ahmad, K. (2012). Challenges and failure of Implementation of Basel Accord II and reasons to adopt Basel III both in Islamic and conventional banks. International Journal of Business and Social Research, 2(4), 149-174.
• 16. Kapinos, P., & Mitnik, O. A. (2016). A top-down approach to stress-testing banks. Journal of Financial Services Research, 49(2-3), 229-264.
• 17. Laas, D., & Siegel, C. F. (2017). Basel III versus Solvency II: An analysis of regulatory consistency under the New Capital Standards. Journal of Risk and Insurance, 84(4), 1231-1267.
• 18. Levy-Carciente, S., Kenett, D. Y., Avakian, A., Stanley, H. E., & Havlin, S. (2015). Dynamical macroprudential stress testing using network theory. Journal of Banking & Finance, 59, 164-181.
• 19. Obokata, M., Kane, G. C., Reddy, Y. N., Olson, T. P., Melenovsky, V., & Borlaug, B. A. (2017). Role of diastolic stress testing in the evaluation for heart failure with preserved ejection fraction: a simultaneous invasive-echocardiographic study. Circulation, 135(9), 825-838.
• 20. Rahman, A., Belas, J., Kliestik, T., Tyll, L. (2017). Collateral requirements for SME loans: empirical evidence from the Visegrad countries, Journal of Business Economics and Management, 18(4), 650-675.
• 21. Urbański, M., Haque, A. U., & Oino, I. (2019). The moderating role of risk management in project planning and project success: evidence from construction businesses of Pakistan and the UK. Engineering Management in Production and Services, 11(1), 23-35.

Uwagi

Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).