Conditional averaging models of exponentially correlated data

• Autorzy: Kowalczyk A. , Chorzępa R.

Identyfikatory

DOI

10.15199/48.2016.09.67

Warianty tytułu

PL

Modele warunkowego uśredniania danych skorelowanych wykładniczo

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications.

PL

W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych.

Słowa kluczowe

EN

random signal; correlation function; conditional averaging

PL

sygnał losowy; funkcja autokorelacji; warunkowe uśrednianie

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2016
• Tom: R. 92, nr 9
• Strony: 283--286
• Opis fizyczny: Bibliogr. 4 poz., wykr.

Twórcy

autor

Kowalczyk A.

• Rzeszow University of Technology, Department of Metrology and Diagnostic Systems, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

autor

Chorzępa R.

• Rzeszow University of Technology, Department of Metrology and Diagnostic Systems, W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

Bibliografia

• [1] Zhang N.F., Calculation of the uncertainty of the mean of autocorrelated measurements, Metrology, 43 (2006), 276-281
• [2] Dorozhovets M., Warsza Z., Evaluation of the uncertainty type A of autocorrelated measurement observations, Measurement Automation Monitoring, Vol. 2 (2007), 20-24 (in Polish)
• [3] Zięba A., Effective Number of Observations and Unbiased Estimators of Variance for Autocorrelated Data – An Overview. Metrology and Measurement Systems, Vol. XVII, no. 1 (2010), 3-16
• [4] Kowalczyk A., Measurement applications of conditional averaging of signals, Publishing House of Rzeszow University of Technology, Rzeszów, 2015 (in Polish)

Uwagi

Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.