Zastosowanie modeli ilościowych w konstruowaniu strategii inwestycyjnych

• Autorzy: Mastalerz-Kodzis A. , Pośpiech E.

Warianty tytułu

EN

Quantitative models in constructing investment strategy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Celem artykułu było zastosowanie wybranych modeli optymalizacyjnych w kształtowaniu strategii inwestycyjnych. Porównano portfele skonstruowane na podstawie wybranych wskaźników analizy fundamentalnej z portfelami, w których jako kryterium brano pod uwagę inwestowanie w wartość. Zaproponowano także połączenie ww. podejść w konstruowaniu optymalnych rozwiązań. Zbadano efektywność uzyskanych modeli.

EN

The purpose of the article was to apply selected optimization models in building investment strategies. In the analyses, portfolios were compared – portfolios based on fundamental analysis indicators with those which were based on investing in the value strategy. Moreover, both mentioned approaches were combined to build an investment strategy. Additionally, the efficiency of the solutions were analyzed.

Słowa kluczowe

PL

wielowymiarowa analiza porównawcza; analiza fundamentalna; inwestowanie w wartość; analiza portfelowa

EN

multivariate comparative analysis; fundamental analysis; investing in the value strategy; portfolio analysis

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2015
• Tom: z. 86
• Strony: 325--335
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz.

Twórcy

autor

Mastalerz-Kodzis A.

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania

autor

Pośpiech E.

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania

Bibliografia

• 1. Adamska A., Fierla A.: Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• 2. Gąsiorkiewicz L.: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
• 3. Glenn A.: Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
• 4. Graham B.: Inteligentny inwestor, Studio Emka, Warszawa 2009.
• 5. Jóźwicki R.: Strategie inwestycyjne, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
• 6. Panek T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH, Warszawa 2009.
• 7. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.