Programowy generator procesów stochastycznych Levy’ego

• Autorzy: Walczak J. , Mazurkiewicz S.

Warianty tytułu

EN

Software generator of α-stable Levy stochastic processes

• Konferencja: Computer Applications in Electrical Engineering 2012 (23-24.04.2012; Poznań, Polska)
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule opisano metodę generacji α-stabilnych procesów Levy’ego. Podano podstawowe właściwości tych procesów i komputerowy algorytm ich generacji. Uzyskane wyniki zilustrowano przykładem. Opracowany generator może znaleźć zastosowanie w badaniach symulacyjnych układów z przebiegami stochastycznymi.

EN

The article describes a method of generating α-stable Levy processes. The basic properties of these processes and the algorithm of their generation is shown. The results are illustrated by the example. The developed generator can be used in simulation studies of systems with stochastic waveforms.

Słowa kluczowe

PL

procesy stochastyczne Levy’ego; układy z przebiegami stochastycznymi; proces stochastyczny

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
• Czasopismo: Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
• Rocznik: 2012
• Tom: No. 69
• Strony: 169--174
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz., rys.

Twórcy

autor

Walczak J.

• Politechnika Śląska

autor

Mazurkiewicz S.

• Politechnika Śląska

Bibliografia

• [1] Chambers J.M., Mallows C.L., Stuck B.W.: A Method for Simulating Stable Random Variables, Journal of American Statistical Association, June 1976, Vol. 71, No. 354, pp. 340-344.
• [2] Grigoriu M.: Applied Non-Gaussian Processes, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1995.
• [3] Janicki A., Izodorczyk A.: Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WNT 2001.
• [4] Janicki A., Weron A.: Simulation and Chaotic Behavior of α-Stable Stochastic Processes, MARCEL DEKKER 1994.
• [5] Leccardi M.: Comparison of Three Algorithms for Levy Noise Generation, Tethis S.r.1., via Boschetti 1, Millano, Italy.
• [6] Nolan J.P.: Stable Distributions, Math/Stat Department, American University 2009.
• [7] Wieczorkowski R., Zieliński R.: Komputerowe generatory liczb losowych, WNT 1997.