Ważniejsze wydarzenia w teorii procesów stochastycznych

• Autorzy: Zabczyk Jerzy

Identyfikatory

DOI

10.14708/wm.v40i01.4974

• Języki publikacji: PL
• Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne
• Czasopismo: Wiadomości Matematyczne
• Rocznik: 2004
• Tom: T. 40, Nr 1
• Strony: 77--95
• Opis fizyczny: Bibliogr. 40 poz.

Twórcy

autor

Zabczyk Jerzy

• Polish Academy of Sciences: Warsaw, PL

• https://orcid.org/0000-0003-3112-1668

Bibliografia

• [1] L. Вachalier, Théorie de la spéculation. Ann. Sci Ecole Num. Sup. 17 (1900), 21-86.
• [2] R. Вlumenthal and R. K. Gеtооr, Markov Processes and Potential Theory, Academic Press, New York, 1968.
• [3] E. Воrél, Leçons sur les fonctions discontinues, Paris 1898.
• [4] N. Bourbaki, Eléments d’histoire des mathématiques, Masson Editeur, Paris 1984.
• [5] С. Carathéodоry, Vorlesung über reelle Funktionen, Leipzig-Berlin, 1918.
• [6] Z. Ciesielski, Hölder condition for realizations of Gaussian processes, Trans. Amer. Math. Society 99 (1961), 403-413.
• [7] P. Courrege, Sur la forme integro-differentielle des operateurs de C∞k dans С satisfaisant au principe du maximum, sem. Théorie du Potentiel, 1965/66, Exposé 2.
• [8] P. J. Daniell, Integrals in an infinite number of dimensions, Ann. of Math. (2), 20 (1918), 281-288.
• [9] C. Dellacherie, Un survol de la théorie de l’intégral stochastique, Stochastic Processes and Applications 10(1980), 115-144.
• [10] F. Delbaen and W. Schachermayer, A general version of the fundamental theorem of asset pricing, Math. Ann. 330 (1994), 463-520.
• [11] J. L. Dооb, Stochastic Processes, John Wiley and Sons, 1953.
• [12] J. L. Dооb, The law of large numbers for continuous stochastic processes, Duke Math. J. 6 (1940), 290-306.
• [13] E. B. Dynkin, Podstawy teorii procesów Markowa, Państwowe Wydawnictwa Fizyko-Matematyczne, Moskwa, 1959, w języku rosyjskim.
• [14] A. Einstein, Ueber die von der molekular-kinetischen Theorie Warme gefordete Bewegung von in ruhenden Flussichkeiten suspendierten Teilchen, Annalen der Physik 4, 17(1905), 549-560.
• [15] A. K. Erlang, The theory of probabilities and telephone conversations, Nyt Tidsskrift für Matematik, B. vol. 20 (1909), 33.
• [16] X. Fernique, Régularité des trajectoires des fonctions aléatoires gaussiennes, LNiM, 480 (1975).
• [17] M. Fréchet, Sur l’intégral d’une fonctionnelle entendue à un ensemble abstrait, Bull. Soc. Math. France 43 (1915).
• [18] J. M. Harrison and S. H. Pliska, Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading, Stochastic Processes and Applications, 11 (1981), 215-260.
• [19] G. A. Hunt, Markoff processes and potentials, I, II, III, Illinois J. Math., 1 (1957), 44-93, 316-369, 2 (1958), 151-213.
• [20] K. Ito, On stochastic differential equations, Mem. Amer. Math. Soc., 4 (1951).
• [21] O. Kallenberg, Fondations of Modern Probability, Springer, 2002.
• [22] J. F. C. Kingman, Procesy Poissona, PWN, Warszawa, 2001.
• [23] A. Kolmogoroff, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Erg. der Math., Bd2, Berlin, Springer, 1933.
• [24] A. Kolmogoroff, Über die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Ann. 104 (1931), 415-458.
• [25] H. Lebesgue, Integral, longeur, air, Ann. Math. (3), VII (1902), 231-359.
• [26] P. Lévy, Processus stochastiques et mouvement brownian, Gauthier-Villars, Paris, 1948.
• [27] F. Lundberg, Zur Theorie der Rückversicherung, Verhandl. Kongr. Versicherungsmath. Wien, 1909.
• [28] P. Malliavin, Stochastic calculus of variation and hypo-elliptic operators, Proc. Int. Symp. Stoch. Diff. Eqns, Kyoto, 1976, Kinokunigen-Wiley, 1978.
• [29] P. A. Meyer, Un cours sur les intégrales stochastiques, LNiM 511, 1976, 245-400.
• [30] D. Mumford, The dawning of the age of stochasticity, Mathematics, Frontiers and Perspectives, 2000.
• [31] O. Nikоdym, Sur une genéralisation des intégrales de M. J. Radon, Fund. Math. 15 (1930), 131-179.
• [32] D. Nualart, The Malliavin Calculus and Related Topics, Springer, 1995.
• [33] R. E. A. C. Pa1ey and N. Wiener, Fourier transforms in the complex domain, Colloq. Publ. Amer. Math. Soc., 1934.
• [34] S. Saks, Zarys Teorii Calki, Warszawa, 1930, Théorie de l’intégral, Warszawa-Lwów, 1933, Theory of the Integral, Warszawa-Lwów 1937, Monografie Matematyczne No 7.
• [35] E. E. Slucky, Alcuni proposizioni sulla theoria degli funzioni aleatorie, Giorn. Inst. Ital. Attuari, 8 (1937), 183-199.
• [36] M. R. Smoluchowski, Zarys kinetycznej teorji ruchów Browna i roztworów mętnych, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Kraków, A46 (1906), 257-282. Niemiecki przekład w Annalen der Physik 4, 21 (1906), 756-780.
• [37] H. Steinhaus, Les probabilités denombrables et leur rapport à la théorie de la mesure, Fund. Math. 4 (1922), 286-310.
• [38] J. Ville, Etude critique de la notion de collectif, Paris 1939.
• [39] N. Wiener, Differential spaces, J. Math. Phys., Math. Inst. Tech. 2 (1923), 131-174.
• [40] J. Zabczyk, Początki procesów stochastycznych, Sprawozdanie z 5 Konferencji z Historii Matematyki, Dziwnów, Maj 6-10, 1991.