Mechanizm formowania cen benzyny i oleju napędowego w Polsce

• Autorzy: Pater R , Cywiński Ł.

Warianty tytułu

EN

Price mechanism of diesel oil and petrol in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz ceny benzyny i oleju napędowego na rynkach krajowych mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek. Ceny te z jednej strony wykazują trwałą tendencję rozwojową (trend), z drugiej natomiast podlegają różnego rodzaju wstrząsom, skutkującym licznymi krótkookresowymi odchyleniami od trendu. Wstrząsy te mogą mieć podłoże polityczne, ekonomiczne, środowiskowe i inne. Pomiędzy cenami ropy na rynkach światowych w długim okresie, będącymi wypadkową produkcji i światowego wydobycia ropy, a cenami gotowych, sprzedawanych detalicznie produktów petrochemicznych występuje zależność. Również jednak hurtownicy oraz państwo kształtują ceny paliw. W spektrum ekonomicznym, ceny paliw zależne są także od cen walut na rynku światowym, wielkości produkcji przemysłowej, ilości wydobywanej ropy i jej ograniczeń oraz czynników takich jak konkurencja pomiędzy detalistami, a więc ogólnie mówiąc od czynników popytowych i podażowych. Z uwagi na specyfikę wykorzystania poszczególnych paliw płynnych, tj. benzyny i oleju napędowego w transporcie, ich ceny nieco inaczej reagują na ceny ropy i innych czynni-ków je warunkujących. Każde decyzje uczestników rynku mają poważne konsekwencje dla cen paliw, jak i całej gospodarki. Dodatkowo istnieją spory dotyczące tego, kto ponosi największą odpowiedzialność za wysokie i wciąż wzrastające ceny paliw płynnych w Polsce w ostatnich latach. W pracy przedstawiona została makroekonomiczna analiza mechanizmu cenowego benzyny i oleju napędowego w Polsce.

EN

Fuel prices on the global market as well as petroleum prices and diesel prices on national markets have a signifi-cant impact on how economies function. On the one hand these prices show a long-run tendency (a trend), on the other hand they are subjected to various types of shocks, that create fluctuations around the trend. Those shocks could have a political, economic, environmental and many other backgrounds. Between oil prices on the global market in the long-run, that are a result of world production of oil, and prices of final petrochemical products, a dependence occurs. Moreover, prices of petrochemical goods are formed by governments. From the economic point of view, petroleum prices are also dependent on world currency prices, volume of industrial production, amount of extracted oil and its limitations, factors such as competi-tion between retailers, and generally speaking various demand and supply factors. Taking into account the specificity of use of liquid fuels, i.e. petrol and diesel for transportation, their prices react slightly different on oil prices and other conditioning factors. Any decisions of market participants have a significant consequences for fuel prices and for industry as a whole. In addition, there is a live discussion on who bears the responsibility for high and constantly rising prices on the liquid fuel market in Poland in the recent years. This paper presents macroeconomic analysis of the pricing mechanism for petrol and diesel prices in Poland.

Słowa kluczowe

PL

cena; paliwo płynne; kointegracja; model korekty błędem

EN

liquid fuel; prices; cointegration; error correction mechanism

• Wydawca: KAPRINT
• Czasopismo: Rynek Energii
• Rocznik: 2013
• Tom: Nr 6
• Strony: 19--26
• Opis fizyczny: Bibliogr. 13 poz.

Twórcy

autor

Pater R

• Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ)

autor

Cywiński Ł.

• Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ)

Bibliografia

• [1] Baffes J.: Oil Spills on Other Commodities, The World Bank, Washington 2007.
• [2] Charemza W.W., Deadman D.F.: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
• [3] Dickey D., A., Fuller W., A.: Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, 1981.
• [4] Edelstein P., Kilian L.: Retail Energy Prices and Consumer Expenditures, University of Michigan Working Paper, Ann Arbor 2007.
• [5] Engle, R. F., Granger C. W. J: Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55, 1987.
• [6] Engle, F., R.: Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation, Econometrica, 50, 1982.
• [7] Godfrey L., G.: Specification Tests in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
• [8] Hamilton J. D.: Oil prices, Exhaustible Resources, and Economic Growth, University of California, San Diego, 2012.
• [9] Jarque C. M., Bera A., K.: A Test for Normality of Observations and Regression Residuals, International Statistical Review, 55, 1987.
• [10] Johansen S.: Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, 59, .1991.
• [11] King K., Deng A., Metz D.: An Econometric Analysis of Oil Price Movements: The Role of Political Events and Economic News, Financial Tarding, and Market Fundaments, Bates White Economic Consulting, Washington 2012.
• [12] Kwiatkowski D., Phillips C. B. P., Schmidt P., Shin Y. C.: Testing the Null Hypothesis of Stationary against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics, 54, 1992.
• [13] MacKinnon J. G.: Critical Values for Cointegration Tests, Queen’s Economics Department Working Paper No. 1227, Ontario 2010.