PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola Value at Risk w zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of Value at Risk in the corporate risk management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono w skrócie rolę Value at Risk (VaR) w zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw. Dokonano zestawienia powszechnie stosowanych metod pomiaru VaR, a także zaprezentowano przykład zastosowania wybranych metod szacowania VaR do pomiaru ryzyka rynkowego, związanego z posiadaniem otwartych pozycji na rynku surowców mineralnych na przykładzie miedzi, srebra oraz złota.
EN
The article presents briefly the role of Value at Risk (VaR) in the risk management of enterprises. A specification of commonly used VaR measurement methods was prepared. Furthermore, an example of use of selected VaR estimation methods for the measurement of the market risk, connected with the possession of open positions on the raw materials market by example of copper, silver and gold was presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
27--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
  • 1. Bąk P., Celej M.: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem Value at Risk”. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Krynica 2011. Przegląd Górniczy nr 9/2011.
  • 2. Butler C.: Tajniki Value at Risk, K.E Liber, Warszawa 2001.
  • 3. Christoffersen P.: Value-at-Risk Models, 2006.
  • 4. Ghodrat O T., Iman Z., Maryam F.: Predictive Power of Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama and Frnch Three-Factor Model (F & F) and the Value at Risk (VaR) in Choosing the Optimal Portfolio, Shares 2011.
  • 5. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem, PWN Warszawa, 2011.
  • 6. Management of risk: guidance for practitioners – Office of Government Commerce, Norwich, 2007.
  • 7. Mentel G.: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Warszawa 2011.
  • 8. Silvia S.: Value at Risk estimatiom comparative approach with applications to optimization problems 2010.
  • 9. Stawczyk A.: Wprowadzenie do metodologii pomiaru ryzyka – Value at Risk, Rynek terminowy 4/6/1999.
  • 10. Angelidis T., Benos A., Degiannakis S.: The Use of GARCH Models in VaR Estimation, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-03081cba-af3d-4f87-95aa-1c5419e40e55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.