An identification of indivertible elementary bilinear time-series models

• Autorzy: Maliński Ł.

Warianty tytułu

PL

Identyfikacja nieodwracalnych elementarnych biliniowych modeli ciągów czasowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

One of the issues of identification of coefficient of elementary bilinear time-series model is indivertibility of the model due to displacement of global minimum of identification algorithm cost function. The paper shows that it is possible to change placement of this global minimum, so it is corresponding to real value of model coefficient.

PL

Jednym z podstawowych problemów identyfikacji współczynnika elementarnego biliniowego modelu ciągu czasowego jest nieodwracalność modelu. Skutkuje ona przemieszczeniem minimum globalnego funkcji kosztu algorytmu identyfikacji, tak że odpowiada ono nieprawidłowej wartości współczynnika. Niniejszy artykuł przedstawia propozycję rozwiązania tego problemu oraz analizę jego powtarzalności.

Słowa kluczowe

EN

identification; bilinear model; indivertible model; time-series

PL

identyfikacja; model biliniowy; model nieodwracalny; ciągi czasowe

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
• Rocznik: 2011
• Tom: z. 3
• Strony: 7--15
• Opis fizyczny: Bibliogr. 11 poz.

Twórcy

autor

Maliński Ł.

• Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

Bibliografia

• 1. Andersen A., Granger C.: An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck und Ruprecht 1978.
• 2. Tong H.: Non-linear time series, Clarendon Press. Oxford 1993.
• 3. Granger C., Teräsvirta T.: Modelling nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press 1993.
• 4. Martins C.: A note on the third order moment structure of a bilinear model with non independent shocks. “Portugaliae Mathematica” 1999, Vol. 56.
• 5. Wu Berlin, Model-free forecasting for nonlinear time series: with example on ARCH and bilinear models. “Fuzzy Sets and Systems” 1999, Vol.108.
• 6. Bielińska E.: Bilinear time series models in signal analysis. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007 (in Polish).
• 7. Brunner A., Hess G.: Potential problems in estimating bilinear time series. “Journal of Economics Dynamics & Control” Vol. 19, 1995.
• 8. Maliński Ł., Bielińska E.: Statistical Analysis of Minimum Prediction Error Variance in the Identification of a Simple Bilinear Time-Series Model. Advances in System Science, Academic Publishing House EXIT 2010, p. 183-188.
• 9. Maliński Ł.: An Analysis of Parameters Selection of the Recursive Least Squares Identification Method with Application to a Simple Bilinear Stochastic Model, Advances in System Science, Academic Publishing House EXIT 2010, p. 189-196.
• 10. Maliński Ł., Figwer J.: On Stationarity of bilinear time-series, The 16th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland 2011.
• 11. Bielińska E., Nabagło I.: A modification of ELS algorithm for bilinear time-series model identification. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej “Automatyka” 1994 vol. 108.