Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Metody prognozowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Modyfikacja metody Batesa-Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych
100%
|
2012
|
nr nr 68
67-74
XX
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona modyfikacja metody Batesa-Grangera stosowanej do wyznaczania wag prognoz złożonych. W toku badań empirycznych zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca, że prognozy otrzymane za pomocą zaproponowanej metody charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy złożone z wagami wyznaczonymi z wykorzystaniem metody Batesa-Grangera oraz prognozy przeciętne będące średnimi arytmetycznymi prognoz indywidualnych. (fragment tekstu)
EN
In the paper, the author presents modification of Bates-Granger's method estimation the weights of combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts calculates for economic variable with seasonal fluctations. The accuracy of combined forecasts compares with accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji sposobu oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą najmniejszego sympleksu. W pierwszej części artykułu opisana została idea metody. Następnie poruszono problematykę oceny dopuszczalności prognoz. Zaproponowane zostały sposoby oceny dopuszczalności prognoz. W dalszej części przedstawiono eksperyment, którego celem była próba weryfikacji wcześniej rozważanych sposobów oceny dopuszczalności prognoz. (fragment tekstu)
EN
The paper considers the theme of time series forecasting using the smallest simplex method proposed in 1990 by G. Sugihara and R.M. May. The idea of the method is described. There is conducted a trial of establishing the way of forecasts acceptance evaluation in the paper. Because of the lack of checking possibilities of forecasts error variances, alternative approach is regarded. There is set an introductory hypothesis of possibilities benefit from others ways of forecasts acceptance evaluation. Among ways taken into account are: k-dimensional simplex measure,distances between simplex vertices and its gravity center,weighted differences between coefficients of simplex vertices and its gravity center,variance of coefficients generating forecast,theoretical variable consisted of above measures. The author proposes and presents in practice the procedure of verifying possibilities of use of considered ways of forecasts acceptance evaluation. (original abstract)
XX
Ze względu na daleki horyzont prognoz budowanych na potrzeby foresightu, należy się spodziewać głębokich zmian w otoczeniu rozpatrywanego zjawiska. Zmiany te mogą mieć charakter powolny oraz regularny, ale mogą wystąpić także zdarzenia gwałtowne, o znacznym wpływie na analizowane zjawisko. W artykule przedstawiono metody korygowania prognoz, uwzględniające wpływ zmian otoczenia. W przypadku zmian regularnych zbudowano prognozy wariantowe, a w przypadku zdarzeń kluczowych zastosowano analizę trendów zmiennych oraz wpływów krzyżowych.(abstrakt oryginalny)
EN
With regard to a distant horizon of forecasts constructed for the need of foresight, one should expect profound changes in the surrounding of the considered phenomenon. These changes may be slow and regular, but there can also be rapid occurrences with a significant influence upon the analyzed phenomenon. The article presents the methods of forecast correction that include the influence of changes in the surrounding. In case of regular changes the scenario forecasts are constructed, while in case of key events the analysis of trend impacts and cross impacts is applied.(original abstract)
|
2012
|
nr nr 68
55-66
XX
W artykule omówiono wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku kompletnych danych. Procedurę przedstawiono na przykładzie modelowania i prognozowania kosztów całkowitych produkcji materiałów budowlanych w zależności od wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie.
EN
This paper presents application of procedure in R-environment to forecasting missing data in seasonal time series. In forecasts construction was used descriptive model. The six variants of systematic gaps in the data were analyzed. The goal was to choose the best predictors for construction of ex ante forecasts. (original abstract)
5
Content available remote Forecasting Methods in Modern Enterprise Management
75%
|
|
tom 16
193-205
EN
The aim of the chapter is to describe advanced methods of forecasting used in modern, high-tech enterprises. One of them - the ARMA model considers the strong dependence between the individual observations, used for prediction of time series, characterized by high dynamics of change. Here will be explained the process of selection of its parameters, and method design of the model. Second - harmonic analysis - uses, in turn, the cyclicality of the time series by which to construct the model describing the time series and what is the forecast for future periods. The first method is a group of parametric models, the second one is nonparametric, and both use the nature of a change of time series. The use of these methods will be shown by example. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano przykłady modeli wykorzystywanych do prognozowania na rynkach finansowych. Wyszczególniono wśród nich podstawowe proste modele niezależnych zmiennych losowych (modele homoskedastyczne) oraz modele uwzględniające zależność cen lub zwrotów na rynkach finansowych od przeszłych notowań (modele heteroskedastyczne). (fragment tekstu)
7
Content available remote Metody prognozowania dynamicznych rankingów priorytetów technologicznych
75%
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawimy podstawy teoretyczne oraz wynikające z nich praktyczne algorytmy rozwiązywania istotnej klasy wielokryterialnych problemów decyzyjnych, występujących przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o rankingi celów i priorytetów. (fragment tekstu)
EN
This paper is devoted to the elaboration of methodological foundations of forecasting models that may be applied to establish anticipated future rankings of key technologies or strategic goals. We will also present the resulting practical approaches for rankings arising in some relevant classes of multicriteria decision problems. Usually, such rankings are built in within strategic planning activities and rely on results of prior as well as simultaneous foresight exercises. The ranking s of technological priorities can then be applied to allocate the organization's budget to different investment areas covered by the competences of the authorities concerned. Another common approach to apply the rankings is to define the temporal relevance of priorities, i.e. those ranked higher are considered first. We will show how the dynamic rankings can be constructed from forecasts or foresight results concerning the external circumstances, economical, social, and technological, using a dynamic programming model. The forecasting model presented in Secs. 3-5 contains the rules which govern the actions of the decision makers when a technological priority changes in a response to an external event or as a result of achieving certain goals. The novelty of the dynamic priority ranking approach (DPR) here presented consists a.o. in the fact that the mutual impacts of events forming and inf1uencing future scenarios are taken into account in one model jointly. The forecasting results are visualised as a time-dependent relative priority importance chart showing the priorities on an ordinal scale. In Sec.5 we will provide an illustrative example of the real-life applications of the adaptive ranking methodology to rank key intervention areas in a foresight exercises, where the ranking forecasts have been derived using the reference-set-based outranking method. Using an assignment algorithm provided in Sec. 5, the results can be applied to assign funding to innovative technological projects. (original abstract)
XX
Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena trafności prognoz map potrzeb zdrowotnych w kontekście zarządzania podażą wybranych usług lecznictwa onkologicznego w ochronie zdrowia. W artykule przedstawiono dane NFZ w zakresie liczby umów na realizację świadczeń chirurgicznych w onkologii w 2018 roku w relacji do prognoz Ministerstwa Zdrowia z 2015 roku. Jak wykazano w analizie, największe problemy w dążeniu do centralizacji świadczeń chirurgicznego leczenia onkologicznego obserwuje się w zakresie chirurgii plastycznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Ponadto wyniki analizy wskazują na zróżnicowany obraz w poszczególnych regionach. Największe problemy z centralizacją świadczeń onkologicznych w analizowanych zakresach, zgodnie z założeniami map potrzeb zdrowotnych, zaobserwowano w województwie lubuskim i opolskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this study is to evaluate the accuracy of healthcare maps forecasts in the context of supply management of selected oncological health services in health care. The article presents data of the National Health Fund on the number of contracts for the implementation of surgical services in oncology in 2018 in relation to the forecasts of the Ministry of Health from 2015. As demonstrated in the analysis, the greatest problems in the centralization of surgical oncological treatment services are observed in the fi eld of plastic surgery and maxillofacial surgery. In addition, the results of the analysis indicate a differentiated picture of the problem in individual regions. The largest problems with the centralization of oncological services in the analyzed ranges were observed in the Lubuskie and Opolskie voivodships.(original abstract)
|
|
tom 84
31-40
XX
W artykule zwrócono uwagę na problem prognozowania popytu sporadycznego. Scharakteryzowano oraz zobrazowano przykładami obliczeniowymi metody prognozowania popytu sporadycznego - metodę Crostona oraz metodę SBA. Dokonano ponadto przeglądu najnowszych pozycji literatury związanych z tą tematyką. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of intermittent demandforecasting. The Croston Forecasting Method as well as its modification - The SBA Method have been characterized and numerical examples have been prepared. The literature review has been prepared and discussed. (original abstract)
EN
The paper discusses the issue of estimation of exponential trend parameters in terms of its application in the forecast process. Due to the character of a random element, three models were considered: additive, multiplicative, and mixed. For estimating trend parameters, a log transformation method, least squares method, and approximate methods were applied. As a result of computer simulations, high sensitivity of the log transformation method with regard to the assumed random element model was noticed. This method yields the smallest value of ex post error for the multiplicative model but is burdened with a large error for the additive model, where the estimated parameter B takes large values (B > 0.24). In the paper, a new approximate method of estimation of exponential trend parameters is proposed. The method is compared with approximate formulas presented in the paper by Purczyński (2008).(original abstract)
11
Content available Rodzina modeli Lee-Cartera
75%
|
|
tom 162
99-106
EN
This paper presents a proposal for the application of selected models of the group of models using the Lee and Carter methodology for forecasting mortality rates. These include the original Lee-Carter, the Lee-Miller (2001) and Booth-Maindonald-Smith (2002) variants, and the more flexible Hyndman-Ullah (2005) and de Jong (2006) extensions. Based on estimates of mortality rates derived from the selected models was verified the ability to use these models to estimate mortality rates in Poland.
|
|
tom 35
29-39
XX
Głównym celem pracy jest wskazanie metody otrzymywania pewnych wartości norm dla funkcji bazowych generujących prognozy zjawisk cyklicznych w ekonomii. Dokładniej, poszukujemy asymptotyki błędu prognozy i norm funkcji bazowych wynikającej z zastosowania metody opartej na wielomianach całkowitych. Rozważamy problem kolejnych minimów kratowych dla wielomianów aproksymujących wybrane zjawiska ekonomiczne. Poszukujemy optymalnej bazy pod względem normy oraz badamy geometrię wybranej przestrzeni funkcji. Dane (najczęściej zdarzeń cyklicznych) możemy aproksymować wielomianem o współczynnikach rzeczywistych. Wybrany w ten sposób wielomian (przy pewnych założeniach dotyczących warunków brzegowych) możemy aproksymować wielomianem o współczynnikach całkowitych. Proces ten zdecydowanie przyspiesza dalszą analizę zjawiska. Zbiór takich wielomianów tworzy strukturę geometryczną zwaną kratą. Możemy zatem pytać o wybór najlepszej bazy w danej kracie oraz elementów kraty o możliwie najmniejszej normie. Otrzymana baza będzie składać się wówczas tylko z wektorów o najmniejszej możliwej normie. Otrzymujemy wówczas pewne wartości błędów dla podanej aproksymacji, których asymptotyka podana jest w pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of our work is to indicate the method of obtaining certain values of norms for base functions that generate forecasts of cyclical phenomena in economy. More precisely, we are looking for the asymptotic of the forecast error and norms for the base functions that are generated by the application of the method based on integer polynomials. We consider the problem of successive lattice minima for polynomials approximating certain economic phenomena. We are looking for the optimal base with some norm and we study the geometry of some space of functions. Data (most often cyclic events) can be approximated by a polynomial with real coefficients. The selected polynomial (with some assumptions about the boundary conditions) can be approximated by a polynomial with integer coefficients. This process significantly accelerates further analyzes and simulations of phenomena. The set of such polynomials creates a geometric structure called a lattice. Therefore, we can ask how to find the best base in a given lattice and how to find elements of lattice with the smallest possible norm. So, the obtained base that contains only vectors with the smallest possible norm. In this way, we obtain some error values for the given approximation, the asymptotic of which is given in this paper. (original abstract)
13
Content available remote Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie farmaceutycznym
75%
XX
Proces prognozowania często wzbudza wiele wątpliwości co do jego zasadności. Wskazanie odpowiedniej metody, która pozwoli na zbudowanie precyzyjnej prognozy, jest procesem wieloetapowym. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyselekcjonowanych metod prognozowania sprzedaży na przykładzie wybranego preparatu farmaceutycznego. Do osiągnięcia założonego celu zastosowano metody ilościowe: metodę naiwną, model Wintersa oraz metodę jakościową: opinie kierownictwa. Jednoczesne wykorzystanie tych metod do ustalenia prognozy końcowej badanego produktu umożliwia uzyskanie bardziej precyzyjnych szacunków oraz uwzględnienie wielu różnorodnych czynników determinujących prognozę sprzedaży. Specyfika rynku farmaceutycznego kreuje potrzebę przełożenia uwarunkowań tego sektora na dobór właściwych metod prognozowania sprzedaży, co wymaga indywidualnego podejścia zarówno do pojedynczych preparatów, jak i grup produktów. Każda sytuacja prognostyczna może odróżniać się od pozostałych, dlatego należy rozpatrywać je oddzielnie i zwracać uwagę na wszystkie czynniki determinujące daną prognozę sprzedaży(abstrakt oryginalny)
EN
The process of forecasting often raises a lot of doubts as to its legitimacy. The indication of an appropriate method to build a precise forecast is a multi-stage process. The aim of this article is to present selected methods of forecasting sales on the example of a chosen pharmaceutical preparation. Quantitative methods have been used to achieve the goal: the naive method, the Winters model as well as the qualitative method: the management opinion. Using these methods simultaneously to determine the final forecast of the product under investigation makes it possible to obtain more precise estimates and to take into account various factors that determine the sales forecast. The specificity of the pharmaceutical market creates the need to translate the sector's determinants into the right sales forecasting methods, which require individual approaches for both: an individual product and product groups. As each prognostic situation may be different, it should be considered separately and attention should be paid to all the factors that determine a given sales forecast(original abstract)
XX
Przedstawiono sposoby określania wzorców do celów prognozowania ostrzegawczego: w przypadku występowania zmiennej referencyjnej i braku zmiennej referencyjnej. Sposoby te mają charakter uniwersalny i mogą być modyfikowane stosownie do celów badawczych.
EN
The author presents the ways of describing patterns in warning forecasting with using referential variable and without it. (AK)
XX
Omówiono badanie wykorzystania zmiennych "niekłopotliwych" i "kłopotliwych" do oceny trafności prognozowania. Analizie poddano trafność prognoz zmiennych demograficznych (liczba urodzeń i zgonów w Polsce - zmienne "niekłopotliwe") i ekonomicznych (wynik finansowy przedsiębiorstw - zmienna "kłopotliwa").
EN
The aim of this paper is to show use of variables forecast accuracy. Two kind of variables: demographic and economic have been used in analysis of forecast accuracy. (AK)
16
Content available remote Dlaczego prognozy ekonomiczne są nietrafne?
75%
|
|
nr nr 10
11-22
XX
Przewidywanie przyszłości jest niezbędnym elementem w przygotowaniu ludzkiego działania, a jedną z form przewidywania przyszłości jest prognozowanie. Metodologia prognozowania zjawisk ekonomicznych jest bardzo bogata i nadzwyczaj trudna warsztatowo i dlatego istnieje wiele metod prognozowania. W artykule omówione zostały warunki, w których można wyznaczyć mniej lub bardziej trafne prognozy przyszłego stanu. Celem opracowania jest wskazanie głównych przyczyn zawodności prognoz przy jednoczesnym podkreśleniu konieczności ich opracowywania. (abstrakt oryginalny)
EN
Predicting the future is an essential element in the preparation of human action, and one of the predictions of the future is forecasting. The methodology of forecasting economic processes is very rich and extremely difficult workshop and therefore there are many methods of forecasting. The article discusses the conditions under which more or less accurate forecasts of the future can be made. The purpose of the study is to identify the main causes for the failure of forecasts while emphasizing the need to develop them. (original abstract)
|
|
nr nr 1-2
29-32
XX
Okres transformacji i dynamiczny rozwój gospodarczy Polski wymagają prowadzenia coraz bardziej wnikliwych badań wykorzystujących metody ilościowe. Szerokie możliwości stwarzają w tym zakresie modele ekonometryczne, które pozwalają nie tylko kwantyfikować badane związki, ale również przeprowadzać wariantowe analizy zachowania się systemu gospodarczego w zależności od różnych opcji polityki gospodarczej. Ze względu na tępo zmian powinny to być modele oparte na danych kwartalnych, a zwłaszcza ich podbloki opisujące procesy pieniężno-rynkowe.
|
|
nr nr 1-4
75-91
XX
Omówiono najczęściej stosowane metody prognozowania zjawisk turystycznych: proste i zaawansowane metody ekstrapolacji, wyrównywanie wykładnicze Browna, panel delficki.
19
63%
|
|
nr nr 2
45-56
XX
Jednym z kluczowych elementów planowania produkcji w przedsiębiorstwach jest poprawna i terminowa ocena rynku oraz potrzeb na nim zgłaszanych. Ocena ta najczęściej określana jest na podstawie wielkości statystyk popytu na wyroby gotowe. Decyzje dotyczące wielkości planowanej produkcji mogą być zdecydowanie lepsze, jeśli ich wybór będzie bazował na wiarygodnych prognozach. Wysoka dynamika rynku oraz nowe zjawiska rynkowe powodują, że wiele powszechnie stosowanych metod prognostycznych często uzyskuje nieakceptowalne błędy sporządzanych prognoz. Analizując problemy związane z wyborem odpowiedniej metody prognozowania, adekwatnej do warunków panujących na rynku konsumenta, podejmuje się próby zastosowania nowych metod prognostycznych. W celu zasymulowania różnorodnego spektrum czynników rynkowych następuje integracja technik sztucznej inteligencji oraz statystyczno-matematycznych metod prognostycznych, przejmując od każdej z tych grup utylitarne aspekty. Integracja metod prognostycznych ma na celu budowę narzędzia prognostycznego, posiadającego możliwość aproksymacji dynamicznie zmieniających się zjawisk rynkowych. W artykule przedstawiono proces badawczy mający na celu utworzenie metody prognozowania adekwatnej do zmiennych warunków rynkowych. Dobierając odpowiednie modele prognostyczne, wchodzące w skład opracowanej metody, przebadano grupę modeli należącą do statystyczno-matematycznych metod prognozowania oraz grupę modeli bazującą na zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych. Celem przeprowadzonych badań jest wybór po jednym modelu prognostycznym z każdej z przebadanych grup. Po zdefiniowaniu końcowej postaci tworzonej metody, przeprowadzono proces jej weryfikacji w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, w celu zbadania jej przydatności. (fragment tekstu)
EN
The article presents issues of demand forecast for ready made goods including the application of marketing - mix tools. The issues mentioned include: application of artificial neural networks methods, assigning parameters to market determiners in a market based on the implementation of marketing mix instruments, operative method of demand forecast its implementation and verification in an enterprise. The aim of the research is to develop a method of operative potential demand forecast for ready made goods which is a basic condition for timely and correct recognition of customers' behaviour in the target market. To attain the objectives the following actions were scheduled to be taken:Analysis of statistic - mathematical methods of forecast including the non-stationary character of the analysed phenomenon, its trend, periodic, seasonal and accidental shifts: Choice of statistic - mathematical method of forecast, approximating the analysed relationships, Determining algorithm of selected parameters for the method chosen. Analysis of neural networks with predictive properties and specification of algorithm for the choice of the kind of network and its topology: Choice of appropriate kind of a neural network, Choice of topology network, Selection of optimum network parameters. Identification of market determiners based on the application of marketing - mix instruments: Identification of product data, Identification of product price data, Identification of product distribution data, Identification of product promotion data, Including the initial constituent meaningful periodic rows, calculated by means of statistic - mathematical forecast method, method based on artificial neural networks.Development of operative demand forecast method. linking the statistic - mathematical method of forecast demand and a method based on artificial neural networks and its verification. (original abstract)
XX
Umiejętność trafnego przewidywania kursów akcji jest nie do przecenienia dla każdego inwestora giełdowego. Warte poznania wydaje się określenie, jaka z wielu możliwych metod prognostycznych dawała do tej pory na polskiej giełdzie najtrafniejsze prognozy. Celem opracowania jest porównanie trafności krótkoterminowych prognoz kursów zamknięcia akcji sporządzonych na podstawie wybranych modeli prognostycznych szeregów czasowych o różnym stopniu skomplikowania. Dotychczasowe badania dla rynków rozwiniętych [3] wskazują na największą trafność najprostszej z możliwych metod prognostycznych - status quo. Tę interesującą prawidłowość odkryto także na polskim rynku [2], jednak analizowano tylko 6 spółek z jednego sektora w 3-letnim okresie. Zdaniem autora, zasadne było przebadanie całej populacji spółek w pełnym horyzoncie czasowym funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz określenie czy trafność poszczególnych metod zmieniała się wraz z dojrzewaniem giełdy**. Po określeniu, która molo- da prognostyczna była najtrafniejsza w całym horyzoncie oraz w poszczególnych podokresach podjęto próbę stworzenia strategii inwestycyjnej z jej wykorzystaniem.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.