Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 535

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Jak pokazały badania przeprowadzone dla dwuskładnikowych portfeli akcji z polskiego rynku, archimedesowskie funkcje powiązań mogą być użytecznym narzędziem analizy zależności stóp zwrotu. Aby jednak można było poważnie brać je pod uwagę jako element modelu ryzyka portfela, niezbędne jest ich uogólnienie na przypadki portfeli o dowolnej liczbie składników. Omówieniu propozycji takiego uogólnienia jest poświęcony ten artykuł.W części pierwszej dokonane zostało krótkie przypomnienie pojęć związanych z dwuwymiarowymi archimedesowskimi funkcjami powiązań. Poruszona też została kwestia ograniczeń swobody modelowania wielowymiarowej struktury zależności. Część druga poświęcona jest zaprezentowaniu stosowanej tu metody analizy ryzyka portfela o dowolnej liczbie składników. W części trzeciej przedstawione są wyniki badań dla portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Porównane zostały wyniki testów wstecznych (testów liczby i niezależności przekroczeń) dla prognoz wartości zagrożonej uzyskanych z następujących modeli:- modelu z wielowymiarową funkcją powiązań Ali-Mikhail-Haq,- z funkcją powiązań Gumbela,- z funkcją powiązań Franka,- z wielowymiarowym rozkładem normalnym (model referencyjny).W trzech pierwszych modelach założono normalne rozkłady brzegowe. (fragment tekstu)
EN
This paper presents an extension of bivariate Archimedean-copula-based VaR model to support analysis of portfolios with any number of components. Some empirical results for stock portfolios from the Warsaw Stock Exchange are presented in this article. VaR forecasts resulting from three Archimedean-copula models are analyzed and compared. The results are also compared with VaR forecasts obtained with classical multivariate normal model, used as a benchmark here. (original abstract)
EN
FMEAs have been prioritized using RPN; however, a new standard has introduced AP for prioritization. This study seeks to determine if the number of required improvement actions increases, decreases, or stays the same when using AP in place of RPN. Statistical software was used to simulate 10,000 combinations of severity, occurrence, and detection. Both AP and RPN were calculated for the 10,000 combinations. Statistical hypothesis testing was performed to determine if there was a difference between RPNs when sorted by AP and to determine if there was a difference in actions required using RPN or AP. There is a statistically significant difference between RPNs when sorted by high, medium, and low AP. Using an RPN threshold equal to or greater than 100 would result in no change in the number of actions required if prioritizing by high and medium, but would result in fewer actions required if only high is used(original abstract)
XX
Omówiono sposób identyfikacji i analizy ryzyka kadrowego w controlling personalnym.
EN
The paper treats the human resources risk analysis conducted by the human resources controlling. The article presents the research which proves the correlation between the human resource management quality and the company's results and also the research which show the risk of strategic decision implementation which ¡¡merges from human resources of the company. The place of the human resource controlling in risk management is depicted. The information flow needed for the human resources risk analysis is shown. The main methods of the human resources risk analysis in the human resources controlling (structure analysis and indicator analysis) are enumerated and explained. (original abstract)
XX
W artykule opisano kredytowe instrumenty pochodne. Umożliwiają one przeniesienie ryzyka kredytowego między kontrahentami. Autorka przedstawia zyski, jakie osiągają kupujący instrumenty pochodne, a także zastosowanie tych instrumentów w praktyce. Poruszono również kwestie ryzyka kredytowego i sposobów jego szacowania.
XX
Sformalizowane systemy zarządzania są powszechnie stosowanymi narzędziami zarządzania różnymi obszarami w przedsiębiorstwach. Skuteczność i efektywność takich systemów zarządzania zależy od wielu czynników. Wyniki badań przeprowadzonych przez licznych badaczy wskazują, że największe znaczenie ma stosowanie podejścia procesowego oraz wykorzystywanie wyników analizy ryzyka w procesie utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania. W artykule wskazane zostały problemy ze stosowaniem podejścia procesowego oraz możliwości wykorzystania wyników analizy ryzyka na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego, w którym funkcjonuje system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of risk analysis is very important in the practice of quality management system improvement. Such activities as hazards identification, losses estimation and risk assessment of processes have particularly great significance. The role of employees, their awareness, competence and involvement are especially important in these activities. This article presents how to use preliminary hazard analysis method on the basis of the main processes in a service enterprise. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu zorganizowania procesu zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Analizie poddano procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem w badanej jednostce samorządu gminnego. Zwrócono uwagę na niezbędne etapy zarządzania ryzykiem w Urzędzie, strukturę odpowiedzialności za realizację tego procesu oraz przyjętą w jednostce metodykę identyfikacji i analizy ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present a way of organising the risk management process in a local government unit on the example of the city hall in Chojnice. The author analysed internal procedures of risk management in the studied local government unit. Attention was drawn to necessary stages of risk management in the city hall in Chojnice, the structure of responsibility for completion of the process and the methodology of risk identification and analysis which was adopted in the unit.(original abstract)
XX
Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych średnią ceną instrumentu bazowego, osiągniętą w okresie ważności opcji. Modyfikacją azjatyckich opcji są elastyczne opcje azjatyckie, w wycenie których zastosowano średnią ważoną. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z elastycznymi opcjami azjatyckimi: charakterystyka instrumentu, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się wartości współczynnika delta oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości współczynnika delta opcji zwykłych, zwykłych azjatyckich oraz elastycznych azjatyckich. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule zostanie przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
Asian Option are path-dependent options whose pay-off depends on the average price of the underlying asset during the option's maturity date. Flexible Asian Options are modification Asian Option: based on weighted averages of the underlying asset prices. The aim of the paper is to present the analysis the value delta parameter of the flexible Asian options. The article presents the issues connected with flexible Asian Options: characteristic of instruments, the influence of selected factors on the value of the delta parameter and the analysis the value of the delta parameter for the standard and flexible Asian options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency standard and flexible Asian option on EUR/PLN.(original abstract)
XX
W artykule autorzy podejmują problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Podkreślają wagę i znaczenie prowadzenia ciągłej analizy istotnych czynników ryzyka, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także przegląd procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem tzw. "dobrych praktyk" mających w nim zastosowanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.(abstrakt autora)
EN
In the article authors are taking issues of the risk analysis and of risk management in the generally understood organization and of the influence on her safety. They are emphasizing the weight and the significance of conducting constant analysis of essential risk factors, their identification and the manner with them. The article contains also an inspection of the process of the risk management with so-called taking into account "best practices" being applicable to it. The summary is showing positive consequences of leading the process of the risk management by organizations, as well as the problems associated with his practical accomplishment.(author's abstract)
XX
Scharakteryzowano ryzyko ubezpieczeniowe oraz opisano modelowanie tego ryzyka w portfelach. Zwrócono uwagę na problemy modelowania ryzyka katastrof oraz na możliwości zastosowania teorii wiarygodności do modelowania ryzyka ubezpieczeniowego.
EN
The purpose of this article is to determine the environmental impacts of underground gasification on the population and to analyze the risk of underground coal gasification (UCG) activities using selected risk assessment methods. Coal gas is a regular part of coal deposits and its extraction also allows the use of coal deposits that cannot be extracted by traditional methods. These technologies bring both positive and negative aspects. The paper points out the risk analysis, hazard identification and assessment during the operation of UCG technology using a risk graph and a risk matrix. Identified risks to workers that cannot be reduced should be taken into consideration and appropriate safeguard should be used. For each risk, it is necessary to inform employees about regular education and training. From worldwide experience with this technology, it is possible to analyze risks in Slovakia. Actual gasification produces polluting gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulphide, hydrogen sulphide, nitrogen oxides, tar and ash, and creates a risk that may occur on and under the surface of the site depending on the geological and hydrogeological structure of the deposits. Possible measures to mitigate the adverse effects are proposed for the implementation of this technology. Coal is still one of the main domestic primary energy sources. Currently, only 5 out of 19 deposits in the Slovak Republic are used. Underground gasification could increase the use of Slovak coal and brown coal deposits. (original abstract)
11
Content available remote Simulation Methods of Risk Analysis
80%
EN
The first step in the process of reducing risk is naturally their analysis. Risk analysis is largely seen as a process of defining threats, likelihood of occurring of these factors, and impact if they appear, thus determining the risks and their severity. The paper shows how it operates. (original abstract)
XX
W pracy omówione są dwie miary ryzyka określane za pomocą górnego kwantyla losowej straty przy założeniach Artznera i in. [2] o skończonej liczbie przyszłych stanów rynku i o istnieniu instrumentu bezpiecznego. Te miary to VaR (Value at Risk) i TCE (Tail Conditional Expectation). W celu porównania przytoczone są również trzy definicje dwóch koherentnych miar ryzyka: WCE (Worst Conditional Expetation) oraz CVaR/ES (Expected Shortfall/Conditional VaR), które dla zmiennych skokowych, lub ogólnie - niekoniecznie posiadających gęstość, wprowadzone są odpowiednio w pracach. Gdy strata losowa ma rozkład skokowy, to miara TCE różni się od miary ES/CVaR. Ponadto, koherencja miary TCE zależy od liczby końcowych stanów rynku: na rynku dwustanowym miara ta jest koherentna, gdyż nie różni się od miary WCE, a na rynku trójstanowym miara TCE nie jest podaddytywna. Niezależnie od liczby stanów miara VaR okazuje się współmonotonicznie addytywna, podobnie jak w twierdzeniu udowodnionym przez Pfluga , nie- dotyczącym jednak strat o rozkładzie dyskretnym. Dowód przeprowadzony w niniejszej pracy odnosi się do rynku o skończonej liczbie stanów. Przedstawiony jest też przykład pokazujący, że współmonotonicznoć strat nie powoduje podaddytywności TCE.(fragment tekstu)
XX
Ponieważ przy wyborze decyzji polegamy na estymatorach miar statystycznych, istotne jest, aby wartości tych estymatorów były jak najmniej zmienne w okolicy rozkładu prawdopodobieństwa, bo wtedy możemy zakładać, że wartość miary statystycznej rzeczywistego rozkładu prawdopodobieństwa jest bliska wartości estymatora. Estymator mało wrażliwy na niewielkie "zanieczyszczenia" danych, na których został wyznaczony, czyli mało wrażliwy na nieznaczne zmiany rozkładu prawdopodobieństwa, nazywa się estymatorem odpornym. (fragment tekstu)
XX
Obowiązująca w UE norma PN-EN 50 159-2 dopuszcza możliwość stosowania otwartych systemów transmisji w sterowaniu ruchem kolejowym. Dotyczy to zarówno przewodowych jak też bezprzewodowych standardów transmisji. Podstawowym kryterium jest zapewnienie dopuszczalnego poziomu ryzyka (THR) zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50 126 i PN-EN 50 129. Oznacza to, że wskaźnik THR dla systemów srk zaliczonych do danego poziomu bezpieczeństwa SIL nie powinien przekroczyć przewidzianej dla tego poziomu maksymalnej wartości. W pracy omówiono analizę ryzyka uwzględniającą realizację kanału transmisji otwartej na przykładzie dwóch systemach srk projektowanych na potrzeby kolejnictwa polskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Existing in UE standard PN-EN 50 159-2 allows a possibility of applying the open transmission systems in railway control systems. It is related both cable and wireless transmission standards. The basic requirement is connected with ensuring the Tolerable Hazard Rate according to PN-EN 50126 and PN-EN 50129 railway standards. It's mean that appropriate coefficient THR for safety level does not exceed the permitted value. The paper includes the analysis of two systems with open transmission standards designed for the Polish Railways. (original abstract)
XX
Celem pracy było przeprowadzenie analizy ryzyka funkcjonowania plantacji borówki wysokiej, z wykorzystaniem metody FMEA. Oparto się na informacjach pozyskanych z dwóch prywatnych plantacji borówki, różniących się położeniem (Sokolniki, Dybów) oraz wielkością areału (0,45 ha i 4 ha). Wskazano, że największym zagrożeniem dla plantacji pierwszej oraz drugiej, a tym samym dla jakości produktu, okazało się zapewnienie prawidłowego nawożenia i ochrona przed chorobami i szkodnikami (wskaźnik ryzyka: 126). Ponadto w przypadku pierwszej plantacji duże znaczenie miało położenie plantacji (wskaźnik ryzyka: 147), cięcie i formowanie krzewów mające ogromny wpływ na rozwój roślin (120) oraz ochrona przed dzikimi ptakami (112). Jako duże zagrożenie dla plantacji drugiej zdiagnozowano również położenie plantacji, cięcie i formowanie krzewów (162), plonowanie, jakość handlową zbiorów oraz położenie plantacji (112). Najważniejsze zagrożenia dla jakości borówek występują w pierwszym ogniwie łańcucha logistycznego, tj. jest u producenta rolnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to conduct a risk analysis of the operation of a highbush blueberry plantation based on the FMEA method. The research was based on the information acquired from two private blueberry plantations differing in location (Sokolniki, Dybów) and acreage size (0.45 ha and 4 ha). It was pointed out that the greatest threat to both plantations, and thus to the quality of the product, turned out to be ensuring proper fertilization and protection from diseases and pests (risk index: 126). In addition, in the case of the first plantation, the location of the plantation (147), cutting and shaping of bushes that have a significant impact on plant development (120) and protection from wild birds (112) were of great importance. Similarly, plantation location, cutting and bush formation (162), yields, commercial quality of the harvest, and plantation location (112) were diagnosed as high risks for the second plantation. The most critical risks to blueberry quality occur at the first link in the logistics chain, i.e. the agricultural producer.(original abstract)
16
Content available remote O wybranych własnościach miar ryzyka
80%
XX
Powszechnie wykorzystywane do pomiaru ryzyka miary, jakimi są odchylenie standardowe oraz Value-at-risk nie zawsze oddają charakter mierzonego ryzyka. Dla uogólnienia problematyki pomiaru ryzyka zaproponowano podejście związane z koherentnymi miarami ryzyka. W pracy omówiono aksjomatykę związaną z proponowanym podejściem oraz przegląd miar związanych z omawianą aksjomatyką. Przedstawiono również dyskusję omawianych wasności oraz możliwości praktycznych zastosowań.
EN
The widely used risk measures as standard deviations and value at risk do not always reflect risk preferences accurately. To overcome this problem we show coherent risk approach. For making the overview of the problem of risk measure we propose a coherent risk measure approach. We started from the definition of risk (market and other) and we took a close look at construction of risk measures. We present a set of axioms according to this approach and a collection of coherent risk measures. In particular, we describe quantile risk measures, distortion risk measures with detailed presentation of the most frequent distortion functions in use. The next propositions are risk measures based on lower partial moments. We show some properties of these measures and also discuss limitations of such measures in practical applications.
17
Content available remote Semi-Parametric Risk Measures
80%
XX
Parametryczne metody analizy ryzyka mają długą historię, począwszy od pierwszych propozycji H. Markowitza, związanych z momentami rozkładu zmiennej losowej, rozkładu stop zwrotu ryzykownej inwestycji. Rzeczywiste empiryczne rozkłady nie mają charakterystyk zgodnych z grupą rozkładów eliptycznych. Ocena ryzyka powinna opierać się na miarach bazujących na innych charakterystykach, a jednocześnie charakteryzować się dobrymi własnościami, zgodnymi z aksjomatyką sformułowaną w odniesieniu do miar ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
Parametric methods of risk analyses have long histories starting from the first Markowitz proposals associated with moments of the distribution of a random variable, means the distribution of return of the risky investment. Real empirical distributions have not the characteristics in accordance with the group of elliptical random variable. The risk assessment should be based on measures being based on other characteristics, and at the same time be characterized by good properties, agreeable with set of axioms formulated with reference to measures of the risk.(original abstract)
XX
Zarządzania ryzykiem nie można traktować jako obciążenia dla organizacji, lecz jako sposób maksymalizacji dostępnych możliwości i zmniejszenia prawdopodobieństwa porażki. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem winno dotyczyć każdej osoby w organizacji i być realizowane przez kierownictwo organizacji. (fragment tekstu)
EN
Risk management is always present in organisations during the process of making strategic and operational decisions. Until now, this process wasn't documented. Nowadays, organisations, which are not obliged to accustom managment control, have to document it and show methodology of identification and risk estimation. There's no simple approach to identifying areas, in which risk may occur. Every organisation has to work its own methods, suitable to actions taken in JST, organizing unit or related to organisation's milieu. (original abstract)
XX
Strategia bezpieczeństwa jest dokumentem określającym główny cel bezpieczeństwa. Powinna ona w sposób jak najbardziej obiektywny wskazywać cele, potrzeby zabezpieczeń oraz określać umowny poziom bezpieczeństwa systemu informacyjnego (SI) w organizacji. W tym celu, opracowując strategię bezpieczeństwa, należy dokonać wstępnej analizy wartości zasobów oraz zagrożeń i ryzyka. Analizę ryzyka można traktować jako usystematyzowanie w postaci podziału na kategorie zagrożeń wraz ze środkami im przeciwdziałającymi. Wykonanie analizy ryzyka może być bardzo pomocne przy realizacji kolejnych procesów zarządzania bezpieczeństwem systemu informacyjnego w organizacji. Publikacje związane z problematyką analizy ryzyka - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - wydają się jednak traktować ją w sposób dowolny. Przejawia się to w wielości definicji analizy ryzyka, a także w tym, iż często utożsamia się analizę ryzyka z jego zarządzaniem. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki strategii bezpieczeństwa systemu informacyjnego przedsiębiorstwa oraz analizy ryzyka jako jej podstawowego elementu. (fragment tekstu)
EN
Security strategy is a document, which defines the main security aim. It should show in objective way the aims, needs in security area and define the conventional security level. To elaborate the strategy one should conduct initial resources value analysis as well as threats and risk analysis. The risk analysis subject in area of information system management is still an unexamined problem. There are many different approaches, methods, whose aim is to identify and estimate the risk in information systems performance. It is very important process and it is necessary to include it in a process of building IS security strategy in enterprise. The purpose of the article is to present the subject of IS security strategy in a company and to discuss risk analysis as its main component. (original abstract)
EN
The market risk management process includes the quantification of the risk connected with defined portfolios of assets and the diagnostics of the risk model. Value at Risk (VaR) is one of the most common market risk measures. Since the distributions of the daily P&L of financial instruments are unobservable, literature presents a broad range of backtests for VaR diagnostics. In this paper, we propose a new methodological approach to the assessment of the size of VaR backtests, and use it to evaluate the size of the most distinctive and popular backtests. The focus of the paper is directed towards the evaluation of the size of the backtests for small-sample cases - a typical situation faced during VaR backtesting in banking practice. The results indicate significant differences between tests in terms of the p-value distribution. In particular, frequency-based tests exhibit significantly greater discretisation effects than duration-based tests. This difference is especially apparent in the case of small samples. Our findings prove that from among the considered tests, the Kupiec TUFF and the Haas Discrete Weibull have the best properties. On the other hand, backtests which are very popular in banking practice, that is the Kupiec POF and Christoffersen's Conditional Coverage, show significant discretisation, hence deviations from the theoretical size. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.