Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Uwaga o hipotezie wprowadzenia pewnej metryki w przestrzeni miar probabilistycznych

100%

Florek J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

tom 11

|

nr nr 981 Zastosowania metod ilościowych

311-313

XX

Niech M będzie rodziną miar probabilistycznych określonych na σ-ciele S. Oznaczmy W(µ, y), µ, v ϵ M, podzbiór kwadratu [0, 1] x [0, 1], będący otoczką domkniętą i wypukłą zbioru wszystkich par (µ(A), v(A)), A ϵ S. A Smoluk przedstawił hipotezę, że funkcja d przyporządkowująca każdej parze miar (µ, v) pole zbioru W (µ, v) jest metryką w przestrzeni M. A. Misztal pokazał, że hipoteza jest prawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach dwupunktowych. Niestety poniższy przykład dowodzi, że hipoteza jest nieprawdziwa dla miar probabilistycznych o nośnikach trzypunktowych. (fragment tekstu)

EN

Each pair (µ, v) of probability measure on S we can attach a subset W(µ, y) being a convex closed hull (in the square [0,1] x [0,1]) of the set of all pairs (µ(A), v(A)), AϵS. A. Smoluk presented a hypothesis that the fonction which attains as a value the area of the set W(µ, v) for pair (µ, v) is metric. In the paper is proven that the above hypothesis is not true. (original abstract)

2

Testing Hypotheses about Structure of Parameters in Models with Block Compound Symmetric Covariance Structure

100%

Zmyślony R. , Kozioł A.

Statistics in Transition

|

2019

|

tom 20

|

nr nr 2

139-153

EN

In this article we deal with testing the hypotheses of the so-called structured mean vector and the structure of a covariance matrix. For testing the above mentioned hypotheses Jordan algebra properties are used and tests based on best quadratic unbiased estimators (BQUE) are constructed. For convenience coordinate-free approach (see Kruskal (1968) and Drygas (1970)) is used as a tool for characterization of best unbiased estimators and testing hypotheses. To obtain the test for mean vector, linear function of mean vector with the standard inner product in null hypothesis is changed into equivalent hypothesis about some quadratic function of mean parameters (it is shown that both hypotheses are equivalent and testable). In both tests the idea of the positive and negative part of quadratic estimators is applied to get the test, statistics which have F distribution under the null hypothesis. Finally, power functions of the obtained tests are compared with other known tests like LRT or Roy test. For some set for parameters in the model the presented tests have greater power than the above mentioned tests. In the article we present new results of coordinate-free approach and an overview of existing results for estimation and testing hypotheses about BCS models. (original abstract)

3

Multi-agent Simulation of the World Found in the G. R. R. Martin's Novel "Sandkings"

100%

Ciecierski J. , Ba Mai V. , Słupczynski M. , Zyskowski W.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

tom 6

249-256

EN

George R. R. Martin's novel entitled Sandkings introduces tribes of ant-like creatures which, when locked in a terrarium deprived of food, fight for survival. The tribes differ in the color of their armor. However, in the novel, despite the extreme conditions, they've never attempted to kill the queens of different fractions for cannibalistic purposes. Approaching the situation from the perspective of profit-driven logic, lack of such behaviour is highly questionable. In multiple cases, attacking another Maw to eat her could improve the odds of survival in a hostile environment. To provide an initial attempt to answer the question of whether or not the queens should order an attack and try to "eat each other", we have developed a multi-agent simulation based on the novel. Through analysis of its results we hoped to prove hypothesis that with the increased hostility of environment the Sandkings would develop cannibalistic behaviours and fight until eventually only one tribe is left. (original abstract)

4

Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile

80%

Hołodnik-Janczura G.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2015

|

nr nr 117 Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne

123-132

XX

W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, skupionych pod nazwą podejścia Agile, zaproponowano koncepcję definiowania iteracyjnego modelu jakości produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformułowano model przebiegu dwuetapowego TDD, włączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. Zauważono przy tym możliwość połączenia głosu klienta/użytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakości. Na przykładzie wybranych historyjek użytkownika pokazano sposób definiowania tego modelu.(abstrakt autora)

EN

As a result of changes in the IT project management, focused in Agile methods, is a concept of iterative approach to define the product quality model. The elaborated model of the two-phase test driven development, by analyzing the process stages of testing is presented. There was noted, the ability to combine the voice of the client/user to the developer, using proposed iterative quality model. Also is described the way of definition elaborated model for selected user stories.(author's abstract)

5

Stepwise Multiple Tests Procedures for Discrete Distributions

80%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

tom 286 Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis

71-77

XX

Zaproponowano tutaj nowe kroczące procedury wielokrotnego testowania w przypadku danych pochodzących z populacji o rozkładzie dyskretnym. Wybierając procedurę TWWk, opartą na badaniach Tarone'a, Westfalia i Welfingera porównano tę procedurę do innych procedur testowania wielokrotnego (m. in. T*, TH*) i pokazano większą moc tej procedury. (abstrakt oryginalny)

EN

We presented some properties of new procedures of multiple hypotheses testing for discrete distributions. We choose the new procedure stepwise TWWk, based on Tarone, Westfall and Welfinger ideas. We compare this procedure to multiple testing procedures like T*, TH* and others and we show the power advantage of this procedure. (original abstract)

6

Testing Hypothesis on Stability of Expected Value and Variance

80%

Kończak G. , Wywiał J.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2006

|

nr nr 1

73-83

XX

W pracy jest rozważane zagadnienie jednoczesnej stabilności wartości przeciętnej i wariancji. Próby proste sil pobierane niezależnie z populacji o rozkładzie normalnym. Rozważa się dwie funkcje średniej i wariancji z próby. Dla rozważanych statystyk zostały wyprowadzone funkcje gęstości. Proponowane statystyki mogą być wykorzystane do weryfikacji hipotezy o stabilności wartości oczekiwanej i wariancji dla rozkładu normalnego. Hipoteza taka może być rozważana np. w statystycznym sterowaniu procesem przy konstrukcji kart kontrolnych. Bardzo trudne jest dokładne wyznaczenie kwantyli rozważanych statystyk. Dlatego wartości krytyczne dla tych statystyk zostały wyznaczone dla trzech zwykle używanych poziomów istotności (0,01, 0,05 i 0,1) dla prób o liczebnościach od 4 do 30 z wykorzystaniem całkowania numerycznego. Zaprezentowano tablice wartości krytycznych dla tych statystyk. Zaproponowane statystyki i wyznaczone wartości krytyczne mogą być również przydatne do wykrywania zmian w procesach produkcyjnych.

EN

The simple samples are independently taken from normal distribution. The two functions of the sample means and sample variances are considered. The density functions of these two statistics have been derived. These statistics can be applied for verifying the hypothesis on stability of expected value and variance of normal distribution considered, e.g., in statistical process control. The critical values for these statistics have been found using numerical integration. The tables with approximated critical values of these statistics have been presented.

7

Sensivity of the Chi-Square Fit Test to the Division of Hypothetical Set of Investigated Variable Values

60%

Pruska K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

tom 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

159-172

XX

Test zgodności chi-kwadrat jest jednym z najstarszych testów zgodności. Podejmowanie decyzji o odrzuceniu lub nieodrzuceniu sprawdzanej hipotezy uzależnione jest nie tylko od wyników próby losowej, ale także od podziału hipotetycznego zbioru wartości badanej zmiennej na klasy. Liczba klas ma wpływ na rozkład i wartość statystyki testu. W pracy rozpatrywany jest problem podziału na klasy w przypadku rozkładów ciągłych. Porównywane są wyniki weryfikacji hipotez dla jednakowych i niejednakowych prawdopodobieństw teoretycznych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper there is considered an influence of division of hypothetical set of investigated variable values on making a decision either to reject or not to reject the null hypothesis in the goodness-of-fit chi-square test. The procedures of determination of distinguished categories and the number of categories are very important. Some results of simulation experiments are presented. Two groups of experiments are considered: one with the same expected frequencies and the other with different expected frequencies for particular categories. (original abstract)

8

Macierze specjalne, ich własności i zastosowania

60%

Kokoszkiewicz A. , Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

tom 42

|

nr z. 1

83-89

XX

Zwrot - macierze specjalne - nie jest jednoznaczny, a to oznacza, że każdorazowo należy określić o jakich macierzach będziemy mówić. W niniejszej pracy będziemy omawiać macierz uniwersalną oraz neutralną. Dodajmy jeszcze, że zostały one wprowadzone do ekonometrii przez Z. Hellwiga. Mimo, że upłynęło ponad 18 lat od chwili ich zdefiniowania i mimo iż zbadano większość z ich własności, to jednak zainteresowanie zarówno macierzą uniwersalną, jak i neutralną nie wygasa. Związane jest to z ich coraz nowymi zastosowaniami. O takich zastosowaniach traktuje niniejsza praca. Zawiera ona również prezentację tych własności, które są ważne dla różnego rodzaju zastosowań. Tak więc praca ta ma charakter przeglądowy. Wydawało się jednak celowym zebranie w jednym miejscu własności zarówno macierzy uniwersalnej jak i neutralnej i wskazanie na ich różne zastosowania. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy własności i zastosowania macierzy uniwersalnej. Z kolei część druga jest poświęcona przeglądowi własności i zastosowaniom macierzy neutralnej. (abstrakt oryginalny)

9

Zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym dla wybranych testów statystycznych

60%

Rogowska R. , Rogowski A.

Logistyka

|

2011

|

nr nr 3, CD

2317-2338

XX

W pracy, na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych i symulacji komputerowej, oszacowano zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym podstawowymi testami statystycznymi do weryfikacji nieparametrycznych hipotez złożonych. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper was to estimate (on the basis of real measurement data and computer simulations) compliance of the results of hypothesis testing with normal distribution using basic statistical tests for verification nonparametric composite hypothesis. (original abstract)

10

Dowód hipotezy Hellwiga

60%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

tom 40

|

nr z. 2

127-134

XX

W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)

EN

In the paper there proved the Hellwig hypothesis firmulated in 1976. It states that if the matrix inequality O(k)

11

On the Properties of Some Predictor in Time Series Analysis

60%

Czogała M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

tom 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

39-48

XX

W swoich pracach Cieślak (1993) oraz Kohler i College (1988) rozważali predyktor będący średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, gdzie k jest stałe. W pracy przedstawiona jest modyfikacja wspomnianego predyktora oraz omówione są jego własności. Zaproponowany predyktor jest średnią arytmetyczną k-ostatnich obserwacji szeregu czasowego, przy czym k nie jest wielkością stałą. Dla każdej t-kolejnej obserwacji szeregu czasowego weryfikowana jest hipoteza, twierdząca, że w poziomie szeregu czasowego nie nastąpiła zmiana. Gdy hipoteza zerowa nie jest odrzucona predyktor jest wyznaczany jako średnia arytmetyczna z wszystkich k-ostatnich obserwacji, w przypadku przeciwnym predyktor jest równy ostatniej obserwacji tego szeregu czasowego. Do oceny błędów predykcji wykorzystany jest błąd średniokwadratowy. (abstrakt oryginalny)

EN

Cieślak (1993) and Kohler and College (1988) considered a predictor being an arithmetic mean of a set of k-latest observations in time series, where k was constant. In this paper a modified predictor is presented and its properties are discussed. For each t-th. observation the hypothesis that there is no change in the level of the time series is tested. When the hypothesis isn't rejected the predictor is an arithmetic mean of a set of k-latest observations otherwise the predictor is equal to the value of the last observation in the time series. The mean square error is used for assessing the error of prediction. (original abstract)

12

Prediction of Domain Totals by of Test-predictor

60%

Wywiał J. L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

tom Survey Sampling in Economic and Social Research

88-95

EN

The considered test-predictors are decision processes because the selection of a specific predictor depends on testing hypothesis on equality of two or more means. Author in this paper studies some test-predictor which depends on testing hypotheses on equality of two or more means.

13

Nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych

60%

Denkowska S.

Przegląd Statystyczny

|

2013

|

tom 60

|

nr z. 4

461-476

XX

Zakres zastosowań klasycznych procedur testowań wielokrotnych jest ograniczony z powodu założeń modelowych, a w wielu sytuacjach badawczych rozwiązań klasycznych po prostu brak. Kontrolę efektu testowania wielokrotnego umożliwiają wówczas nieklasyczne procedury testowań wielokrotnych. Proste obliczeniowo, o szerokim zakresie zastosowań, brzegowe procedury testowań wielokrotnych nie uwzględniają jednak łącznego rozkładu statystyk testowych, przez co są bardziej konserwatywne od procedur łącznych. Zakres zastosowań procedur łącznych Westfalla i Younga (1993) jest natomiast ograniczony ze względu na wymóg obrotowości podzbioru. Ciekawą alternatywę stanowią dedykowane badaniom genetycznym procedury łączne, zaproponowane przez Dudoit oraz van der Laana (2008). Szeroki zakres zastosowań, możliwość wyboru miary błędu I rodzaju oraz powszechnie dostępne, oprogramowanie (procedura MTP jest zaimplementowana w pakiecie multtest w R), to ich istotne zalety. Niestety, badania nad procedurą MTP przeprowadzone przez Werfta i Bennera (2009) pokazały problemy z kontrolą miary FDR w przypadku bardzo dużej liczby testowanych hipotez i małej liczebności prób. Z kolei zaprezentowany w artykule eksperyment symulacyjny pokazał, że procedura MTP nie zapewnia również kontroli FWER na z góry zadanym poziomie. (abstrakt oryginalny)

EN

The range of applications of classical multiple testing procedures is limited due to model assumptions, and in many cases classic solutions are non-existent. In such situations non-classical multiple testing procedures allow to control the effect of multiple testing. Although they are popular for computational simplicity and a wide range of applications, marginal multiple testing procedures do not take into account joint distribution of test statistics, which make them more conservative than joint multiple testing procedures. The range of applications of joint procedures introduced by Westfall and Young (1993) is limited due to the subset pivotality requirement. Thus, joint multiple testing procedures suggested by Dudoit and van der Laan (2008) seem very promising. A wide range of applications, the possibility of choosing the Type I error rate and easily accessible software (MTP procedure is implemented in R multtest package) are their obvious advantages. Unfortunately, the results of the analysis of MPT procedure obtained by Werft and Benner (2009) revealed that it does not control FDR in case of numerous sets of hypotheses and small samples. Furthermore, the simulation experiment presented in the article showed that MTP procedure does not control FWER, either. (original abstract)

14

Atrakcyjność centrów handlowych jako miejsc dokonywania zakupów i korzystania z oferty usługowej w opinii respondentów

60%

Szymańska A. I.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

|

2018

|

tom 32

|

nr nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy

245-254

XX

Zasadniczym celem niniejszego artykułu była identyfikacja kluczowych determinant warunkujących określone intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrów handlowych jako miejsc korzystania z oferty handlowo-usługowej. Identyfikacja ta oparta była na analizie dostępnej literatury przedmiotu oraz weryfikacji siły oddziaływania wybranych determinant na intencje określonych zachowań konsumentów. W artykule postawiono trzy hipotezy badawcze H1, H2 i H3, a także zaproponowano model teoretyczny, który następnie poddano procesowi weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM). Opracowany model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. W oparciu o przeprowadzone analizy statystyczne można stwierdzić, że zmodyfikowany model równań strukturalnych nie był satysfakcjonujący i wymaga dalszej uwagi. W toku prowadzonych analiz odrzucono hipotezę H2. Uzyskanie pozytywnej weryfikacji postawionych wstępnie hipotez badawczych H1 i H3 wymaga dalszych badań. W związku z tym nie da się jednoznacznie stwierdzić, że czynniki osobiste oraz lokalizacja w istotny statystycznie sposób wpływają na intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru centrum handlowego jako miejsca korzystania z oferty handlowo-usługowej. W modelowaniu wykorzystano dane pozyskane w ramach badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 424 respondentów. Natomiast obliczenia wykonano z wykorzystaniem modułu SEPATH w programie Statistica 13.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this article was to identify key determinants conditioning specific consumer behaviour intentions during the shopping centres selection. The identification was based on the analysis of available literature on the subject and the verification of strength of impact of selected determinants on the intentions of consumer behaviour. In the article three research hypothesis H1, H2, H3 and a conceptual model were proposed. This model was then subjected to the verification process using structural modeling (SEM). The model was also analyzed in terms of the level of reliability and the accuracy of match. On the basis of the statistical analyses it was found that the modified model was not satisfactory and requires further attention. In the course of the analyses, the hypothesis H2 was rejected. Obtaining positive verification of the hypotheses H1 and H3 requires further research. Therefore, it cannot be clearly stated that personal factors and location influence the intentions of consumer behaviour in the selection of a shopping centre as a place to use the commercial and service offer in a statistically significant way. Data used were obtained in empirical studies conducted on the group of 424 respondents. However, the calculations were made using the SEPATH module in the Statistica 13.(original abstract)

15

Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej

60%

Sulewski P.

Wiadomości Statystyczne

|

2016

|

nr nr 8

1-17

XX

W literaturze statystycznej istnieje wiele miar testowych do badania niezależności cech w tablicach dwudzielczych. W zaprezentowanej pracy do analizy statystycznej wybrano tzw. statystykę chi-kwadrat, w tym statystykę X2 Pearsona, a także przedstawiono propozycję Autora w postaci statystyki modułowej. W celu wyeliminowania ograniczeń dotyczących statystyki chi-kwadrat, wartości krytyczne dla całej analizowanej statystyki wyznaczono symulacyjnie metodami Monte Carlo. Do porównania testów zaproponowano miarę nieprawdziwości H0 oraz wyznaczono moc testów, czyli zdolność tablicy dwudzielczej 2 X 2 do odrzucenia H0 mówiącej o tym, że między cechami X i Y nie ma związku. (abstrakt oryginalny)

EN

In the statistical literature there are many test measures to study the independence of features in the two-way contingency tables. For statistical analysis, the family of six so-called "chi-squared statistic " was selected - including Pearson's X2 statistics - and the proposal of the author in the form of modular statistics. In order to free themselves from the limitations of the applicability of the "chi-squared statistic ", critical values for all analyzed statistics were determined by simulation Monte Carlo methods. In order to compare the tests, the measure of untruthfulness of H0 was proposed and calculated the power of the tests which is the ability of two-way contingency tables to reject null hypothesis which says that between features X and Y there is no relation. (original abstract)

16

Model przepływów na rynku pracy

60%

Kuszewski T.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2002

|

nr z. 10

113-138

XX

Praca poświęcona została sformułowaniu hipotezy dotyczącej funkcjonowania rynku pracy zarówno na poziomie mikro jak i makroekonomicznym. Hipotezę wypowiedziano w postaci modelu skonstruowanego w konwencji stosowanych modeli równowagi ogólnej. Weryfikacja hipotezy polegała na skonfrontowaniu wyników obliczeń modelowych z rzeczywistymi danymi dotyczącymi polskiej gospodarki.

EN

The paper was devoted to the issue of making a hypothesis on functioning of the labour market on micro- and macroeconomic level. The hypothesis was presented as a model built on applied general equilibrium models. (AŁ)

17

Uwagi o kształtowaniu się cen na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

60%

Bołt T. W. , Miłobędzki P.

Ekonomista

|

1993

|

nr nr 2

223-231

XX

Z dotychczas przeprowadzonych badań empiricznych wynika, że na dużych giełdach papierów wartościowych ceny kształtują się zodnie z mechanizmem błądzenia przypadkowego, natomiast na mniejszych giełdach oraz na terminowych rynkach towarowych możliwe są pewne odchylenia od tej prawidłowości. Odchylenia te mogą ujawniać się przede wszystkim jako skorelowanie przyrostów cen w czasie oraz jako szeregi cen składowych deterministycznych (np. trendów deterministycznych). Celem niniejszej pracy jest zbadanie, który z powyższych mechanizmów jest właśiwy dla WGPW. (fragment tekstu)

18

Teoretyczne aspekty testowania hipotezy efektywności rynku walutowego

60%

Zima R.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2005

|

nr z. 56

60-73

XX

Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi potencjalnych badaczy efektywności rynku walutowego na istotne niuanse związane z testowaniem hipotezy efektywności. Analiza dwóch przykładowych testów reprezentujących odmienne podejścia do testowania hipotezy błądzenia losowego poprzedzona została krótkim opisem wciąż ewoluującej teorii efektywności rynku, który miał na cele uwypuklenie fundamentalnych założeń leżących u podstaw tejże teorii, których prawdopodobne niespełnienie w rzeczywistości może rzutować na interpretacji wyników formalnych testów statystycznych. Zaprezentowane zostały szczegółowo problemy związane z odpowiednim przeprowadzeniem i interpretacją wyników bodaj najczęściej stosowanego testu hipotezy błądzenia losowego, jakim jest test ilorazów wariancji. Naszkicowane zostały również problematyczne kwestie związane z reprezentującym inny nurt testowania hipotezy błądzenia losowego testem pierwiastków jednostkowych Dickeya-Fullera. (fragment tekstu)

19

Moc testów niezależności w tablicy dwudzielczej większej niż 2×2

60%

Sulewski P.

Przegląd Statystyczny

|

2016

|

tom 63

|

nr z. 2

191-209

XX

W literaturze statystycznej istnieje wiele miar testowych do badania niezależności cech w tablicach dwudzielczych. Do analiz statystycznych wybrano rodzinę sześciu tzw. "statystyk chi-kwadrat" - w tym statystykę χ2 Pearsona - oraz propozycję autora w postaci statystyki modułowej. W celu uwolnienia się od ograniczeń stosowalności "statystyk chi-kwadrat", wartości krytyczne dla wszystkich analizowanych statystyk wyznaczono symulacyjnie metodami Monte Carlo. W celu porównania testów zaproponowano miarę nieprawdziwości H0 oraz wyznaczono moc testów, czyli zdolność tablicy dwudzielczej w × k do odrzucenia H0 mówiącej o tym, że między cechami X i Y nie ma związku. (abstrakt oryginalny)

EN

In the statistical literature there are many test measures to study the independence features in the two-way contingency tables. For statistical analysis, the family of six so-called "chi-squared statistic" was selected - including Pearson's χ2 statistics - and the proposal of the author in the form of modular statistics. In order to free themselves from the limitations of the applicability of the "chi-squared statistic", critical values for all analyzed statistics were determined by simulation methods of Monte Carlo. In order to compare the tests, the measure of untruthfulness of H0 was proposed and calculated the power of the tests which is the ability of two-way contingency tables to reject null hypothesis which says that between features X and Y there is no relation. (original abstract)

20

Analiza kointegracyjna związków stóp zwrotu z akcji, inflacji oraz produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1996-2004

60%

Czekaj K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr nr 1088, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1

113-125

XX

W opracowaniu tym zaprezentowano najważniejsze teorie i hipotezy wyjaśniające przyczyny kształtowania się związków między stopami zwrotu z akcji, inflacją oraz koniunkturą gospodarczą. Znalazły się wśród nich: teoria Fishera, hipoteza Feldsteina, hipoteza Modiglianiego-Cohna, hipoteza Famy oraz hipoteza Geskego i Rolla. Drugi etap badania stanowi analizę polskich warunków i próbę odpowiedzi na poniższe pytania:1. Czy w polskiej gospodarce zachodzą długoterminowe zależności pomiędzy stopami zwrotu z akcji a zmianami inflacji oraz produkcji przemysłowej?2. Jeżeli zależności te występują, to czym się charakteryzują?3. Jakie są przyczyny takiego kształtowania się obserwowanych związków? (fragment tekstu)

EN

The purpose of this paper is to present main theories explaining how changes in inflation rate influence stock prices. The second part of this paper contains an attempt to point out the relationship between inflation and stock prices quoted on the Polish stock market. The analysis was extended by including the real activity to better interpret the phenomenon observed on the Polish stock market. The method, which has been used to test the long-run relationship between variables, was the multivariate cointegration analysis (exactly the Johansen cointegration test has been implemented and multivariate VECM has been estimated). (original abstract)