Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wartość ryzyka

100%

Krysiak Z.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

2011

tom 19

nr 2

32-40

Ryzyko jest kluczowym czynnikiem determinującym wartość firmy, zatem alokacja kapitału na koszty ryzyka pełni rolę zabezpieczenia przed niewypłacalnością lub bankructwem firmy. W artykule zostały omówione badania, które potwierdzają efektywność wykorzystywania ryzyka do rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaniem autora to wymaga tworzenia systemów zarządzania ryzykiem, których celem jest kontrola optymalizacji kosztów ryzyka i maksymalizacji stopy zwrotu na kapitale własnym.

Real options mitigate the risk of the rejection good projects

100%

Krysiak Z.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

2013

tom 26

nr 1

45-54

The article presents the basic principles of real options method (ROM) for the assessment of projects realized by enterprises. Using as an example a loan contracted for three years, the author shows and explains why the ROM is much more effective and better analyzes tool, than the discounted cash flow method (DCF). He also stresses, that from the methodological point of view ROM is not more difficult in application than the DCF, moreover adds flexibility in the decision-making process, and gives for the management staff more freedom in a future, during the undertaking development.

The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution

100%

Krysiak Z.

Financial Sciences. Nauki o Finansach

2021

tom 26

nr 1

37-55

Prezentowany artykuł poświęcony jest ocenie dokładności modelu dwumianowego w prognozowaniu wartości kapitału z wykorzystaniem metody Back-Test. W tym badaniu zastosowano metodę Monte Carlo do symulacji wartości kapitału z wykorzystaniem rzeczywistych rozkładów zmienności stóp zwrotu cen akcji. W oparciu o analizę profilu zmienności zbudowano generator rozkładów rzeczywistych, który wykorzystano do symulacji Monte Carlo. Wyniki badania potwierdziły wysoką jakość i dokładność proponowanej przez autora metody. Ze względu na potencjalnie duże korzyści dla zarządzających firmami i inwestorów, jakie płyną z jakości pomiaru, wg zaprezentowanej metody w badaniu, warto jest roszerzać ten nurt w teorii i praktyce. Artykuł skierowany jest głównie do praktyków zajmujących się analitycznym procesem wyceny przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji, łączeniu i przejęciu przedsiębiorstwa oraz budowaniu portfela inwestycyjnego.

The article is devoted to the assessment of the accuracy of the binomial model in forecasting the value of capital using the Back-Test approach. In this study, the Monte Carlo method was used to simulate the value of capital using real volatility distributions of stock returns. Based on the analysis of the variability of the stocks returns profile, a generator of real distributions was built, which was used for the Monte Carlo simulation. The results of the study confirmed the high quality and accuracy of the method proposed by the author. Due to the potentially large benefits for company management and investors that come from the measurement quality, according to the methodology presented in the study, it is worth extending this trend in theory and practice. This article is mainly directed to business practitioners engaged in the analytical process of company valuation in restructuring, merging and acquisition of enterprises, and building an investment portfolio.

Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku

63%

Krysiak U. , Krysiak Z.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

2013

tom 29

nr 4

46-56

Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie powinno uwzględniać zarówno czynniki endogeniczne, jak i egzogeniczne. Szczególnie ważne wydają się model zarządzania ryzykiem, który powinien zmierzać w kierunku podejścia holistycznego oraz kooperacja z bankiem w zakresie zarządzania równowagą w przenoszeniu ryzyka pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem. W artykule zaprezentowano charakterystykę mechanizmów przerzucania ryzyka, antycypowaną ewolucję modeli zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, oraz holistyczną architekturę równoważenia ryzyka przedsiębiorstwa i banku.