Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Wycena dwuczynnikowych opcji barierowych metodą Monte Carlo

100%

Staszczyk A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

tom Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności

260-273

XX

Metody Monte Carlo znajdują zastosowanie w wycenie szczególnie skomplikowanych opcji, jakimi są opcje egzotyczne. Względnie prosta konstrukcja samej wyceny powoduje, że można je łatwo dostosować do dowolnej opcji egzotycznej. Należy jednak pamiętać, że jakość samej wyceny jest w ogromnym stopniu uzależniona od wykorzystanego modelu (podobnie jak inne metody) oraz (a może przede wszystkim) od jakości wykorzystywanego generatora liczb losowych. W porównaniu do metod analitycznych, nawet w czasach coraz szybszych komputerów, są bardziej czasochłonne a otrzymany wynik jest przybliżeniem rzeczywistej ceny. Niemniej jednak w wielu przypadkach są jedynymi dostępnymi metodami wyceny opcji.(fragment tekstu)

2

Kepler as a Statistician

80%

Sheynin O.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2017

|

nr nr 15 (21)

227-232

XX

Wykorzystując swoje poprzednie publikacje zamieszczone w bibliografii, autor w artykule opisał pracę Keplera stanowiącą matematyczne ujęcie obserwacji i astrologii. Przede wszystkim praca poświęcona jest kwestii odrzucenia ptolemeuszowskiego systemu świata oraz korelacji cech jakościowych w astrologii.(abstrakt oryginalny)

EN

Drawing on my previous publications (see Bibliography), I describe Kepler's work on the mathematical treatment of observations and astrology. In particular, I investigate how he rejected the Ptolemaic system of the world and note that his astrology had the features of qualitative correlation.(original abstract)

3

Wpływ nierównomierności wypełnienia tablicy dwudzielczej na wartość krytyczną statystyki testowej

80%

Sulewski P. , Drapella A.

Wiadomości Statystyczne

|

2016

|

nr nr 4

1-16

XX

Artykuł dotyczy tablic dwudzielczych 2*2. Gdy hipoteza H0 o niezależności cech jest słuszna, bardzo często - za sprawą małych próbek - rozkład statystyki testowej odbiega od rozkładu chi-kwadrat. Kwantyl rozkładu chi-kwadrat nie jest zatem właściwą wartością krytyczną. Problemem nie jest, przy obecnej wydajności komputerów, wyznaczenie metodą modelowania statystycznego Monte Carlo właściwej wartości krytycznej, lecz modelowanie H0. Modelowanie H0 to generowanie takich tablic, w których wartości cechy przypisane wierszom są niezależne od wartości cechy przypisanej kolumnom. Odpowiednie do takiego modelowania są tablice - równomierna o jednakowym prawdopodobieństwie przynależności do komórek oraz nierównomierna mająca jednakowe prawdopodobieństwo we wszystkich wierszach danej kolumny lub we wszystkich kolumnach danego wiersza. Analiza wyników modelowania statystycznego ujawniła, że nawet gdy H0 jest słuszna, rozkład statystyki testowej w istotny sposób zależy od nierównomierności tablicy. W artykule pokazano, że chcąc maksymalizować moc testu należy wartość krytyczną ustalać z uwzględnieniem miary nierównomierności tablicy. Finalnym efektem opracowania jest zaproponowane czytelnikowi gotowe narzędzie do samodzielnej weryfikacji H0. (abstrakt oryginalny)

EN

The article concerns two-way (2*2) contingency tables. When the H0 - hypothesis of independence offeatures is correct, very often - because of the small sample - the distribution of the test statistics differ from the chi-square. Quantile of the chi-square is therefore not a correct critical value. With the current performance of computers, designation of critical value by statistical modeling of Monte Carlo method is not a problem, but a problem is H0 modeling. The H0 modeling is generating such arrays, which feature value assigned rows are independent of the characteristics of the assigned columns. Suitable for such modeling are tables - uniform of the same probability of belonging to cells and uneven having equal probability in all rows of a given column or in all columns of a given row. Analysis of the results of statistical modeling revealed that even when H0 is right, the distribution of the test statistics significantly depends on the uneven array. The article shows that in order to maximize the power of the test should be set critical value, taking into account measures of inequality array. The final result of the study is offered the reader a ready tool for independent verification of the H0 hypothesis. (original abstract)

4

Critical Condition of Sewage Network

80%

Raganowicz A.

Geomatics and Environmental Engineering

|

2018

|

nr nr 12/1

91-108

XX

W artykule przedstawiono metodykę modelowania statystyczno-stochastycznego krytycznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Stan krytyczny badanego obiektu zdefiniowano jako przejście przewodów kanalizacyjnych od stanu konserwacji do stanu rehabilitacji technicznej. Badania modelowe obejmują kolektory betonowe DN 600/1100, DN 800/1200, DN 900/1350 mm, przewody kamionkowe DN 200-400 mm i przyłącza kamionkowe DN 100-200 mm. Modelowanie statystyczne oparto na rozkładzie Weibulla, a estymację jego parametrów na metodzie momentów. Natomiast modelowanie stochastyczne przeprowadzono na podstawie kombinacji rozkładu Weibulla z metodą Monte-Carlo. Ustalenie krytycznego stanu pozwala na szczegółową ocenę techniczną badanej sieci kanalizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the methodology formulated for determining the critical technical state of operating sewer pipes that is based on statistical-stochastic modeling. It describes the theoretical boundary between the area comprised of pipes that do not show any damage or require only maintenance measures and the area comprised of pipes that require renovation. The study includes concrete collectors with dimensions of DN 600/1100, 800/1200, and 900/1350 mm, stoneware pipes of with diameters ranging from DN 200 mm to 400 mm, and stoneware connections (DN 100-200 mm). The statistical modeling phase was carried out using Weibull distribution, and its parameters were evaluated by the method of moments. In contrast, the stochastic studies were based on a combination of the method of moments and Monte- Carlo mathematical simulations. On the basis of the proposed forecasting, it was possible to carry out a qualitative and quantitative analysis of the technical condition of the exploited sewage systems. Quantitative analysis helped us to determine the necessary range of renovation, which is an important operation component of every linear sewage network. (original abstract)

5

On Critical Values of Goldfeld-Quandt Peak Test in a Linear Trend Case

80%

Balcerak A. , Tomaszewicz A. S.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1992

|

tom 123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

59-86

XX

Goldfeld i Quandt w 1965 r. zaproponowali nieparametryczny test homoskeda-styczności składnika losowego u modelu ekonometrycznym. Statystyką tego testu jest liczba tzw. szczytów (peaks), które tworzą bezwzględne wartości reszt. Podali oni również rozkład liczby szczytów przy założeniu, że każda permutacja bezwzględnych wartości reszt jest jednakowo prawdopodobna. Tego warunku nie spełniają jednakże reszty regresji, stąd proponowany przez Goldfelda i Quandta rozkład nie jest rozkładem dokładnym. W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentu Monte-Carlo zwierzającego do oceny dokładnego rozkładu liczby szczytów oraz błędu, jaki popełnia się stosując rozkład Goldfelda-Quandta. (abstrakt oryginalny)

6

Rozkład wypłaty w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym a ryzyko finansowe

80%

Ankiel-Homa M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr nr 312 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

78-87

XX

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie połączone z funduszem inwestycyjnym, czyli tzw. ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK). Ta kombinacja sprawia, że pojawia się problem, jak prawidłowo dokonać wyceny, uwzględniając oba ryzyka: ubezpieczeniowe i finansowe. Istotnym elementem UFK jest to, że to właśnie ubezpieczony podejmuje decyzję, w jakie aktywa inwestować składkę i jaką jej część przeznaczyć na inwestycje. Stanowiło to przesłankę do przeprowadzenia analizy rozkładu wartości portfela i nadwyżki, jaką wypłaca ubezpieczyciel ponad sumę gwarantowaną. Aby wskazać sposób ich kontrolowania, zbadano, czy przyjęta przez ubezpieczonego strategia dotycząca awersji do ryzyka i wysokości premii inwestycyjnej determinuje zmiany rozkładu wartości portfela ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)

EN

Insurance which connects the protective nature and savings is the development of traditional life insurance. Life insurance linked to investment funds (unit-linked) so-called UFK is getting more and more popular in Poland. Contracts of this type are a combination of two products: insurance and investments. These are combined with an investment of insurance premium of investment funds in selected financial institutions. However, this combination creates a problem: correct valuation of UFK contract with both insurance and financial risks. An important element of this insurance is that the insured shall decide which assets to invest and what part of the premium to spend on investments. This was the premise for the proposition of the correct valuation of the unit-linked insurance portfolio and determination of the distribution of its value, and thus an indication of how the insured can control the value of the portfolio and insurance payment. Therefore it was analized if the strategy adopted by the insured, and referring to risk aversion and the level of investment premium determines the changes in the distribution of the insurance portfolio.(original abstract)

7

Testy normalności oparte na momentach

80%

Domański C.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr nr 4/2

569-577

XX

W pracy będą rozważane testy oparte na: trzecim momencie centralnym, na standaryzowanym czwartym momencie centralnym, oraz testy: D'Agostino-Pearsona, Bowmana-Shentona, Pearsona-D'Agostino-Bowmana Jarque'a-Berego oraz Jarque'a-Berego - Godfreya-Ormego. W pracy zostały przedstawione własności testów weryfikujących hipotezę o skośności rozkładów zaproponowanych przez Jarque'a-Berego oraz jego modyfikacji zaproponowanej przez Godfreya i Orme'a. (fragment tekstu)

EN

The paper will discuss tests based on: third central moment, standardized fourth central moment. We will also cover the following tests: D'Agostino Pearson, Bowman-Shenton, Pearson-D'Agostino-Bowman, Jarque-Bera, and Jarque-Bera - Godfrey Orme. (short original abstract)

8

Wpływ strategii inwestycyjnej ubezpieczonego na rozkład wartości portfela ubezpieczeniowego w UFK

80%

Homa M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2014

|

nr nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

111-122

XX

Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK) to kontrakty ubezpieczeniowe łączące aspekt ubezpieczeniowy z inwestycjami. Jest to produkt złożony, zatem wymaga pewnej aktywności od samego ubezpieczającego się w zakresie określania własnych potrzeb oraz analizy rzeczywistości ekonomicznej. Podjęcie właściwej decyzji co do optymalnego zakresu ubezpieczenia oraz przyjęcie określonej strategii inwestowania środków gwarantuje ubezpieczonemu odpowiednią wypłatę. Wartość wypłaty określana jako wartość polisy nie jest z reguły gwarantowana przez ubezpieczyciela i zależy od kształtowania się na rynku ceny papierów, w które lokowane są środki, jest więc zmienną losową. Należy podkreślić, że UFK oferują wiele sposobów inwestowania, ale w każdym przypadku mamy do czynienia z ryzykiem finansowym, które determinuje wartość polisy UFK. Problem ten podejmowano w literaturze z uwzględnieniem aspektu formalnoprawnego, aktuarialnego czy finansowego przede wszystkim z punktu widzenia ubezpieczyciela. Natomiast specyfika UFK w Polsce - wynikająca z faktu, że są to ubezpieczenia, w których ryzyko ponosi ubezpieczony, a tym samym to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki swoich decyzji - stanowiła przesłankę do przeanalizowania tego typu ubezpieczeń z punktu widzenia samego ubezpieczonego. Zbadano więc zmiany podstawowych charakterystyk i rozkładu wartości portfela UFK w zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej ubezpieczonego. Wiedza ta umożliwi ubezpieczonemu kontrolę i ewentualną zmianę strategii postępowania w okresie trwania ubezpieczenia, dostosowując skład portfela do sytuacji rynkowej, a tym samym zapewniając sobie wypłatę dostosowaną do własnych potrzeb.(abstrakt oryginalny)

EN

A unit-linked insurance (ULI) is an insurance contract combining an insurance aspect and investment. This is a complex product, so it requires a particular activity from the insurance taker themselves within the scope of identification of own needs and the analysis of economic reality. Taking a right decision as far as optimum extent of cover and adopting a particular strategy of fund investment is concerned assures the insured party a relevant reimbursement. Reimbursement value, which is defined as a cash value, as a general rule is not guaranteed by the insurer and it depends on the determination of the price of securities on the market into which the funds are invested, so it is a random variable. It should be emphasised that the unit-linked insurance offer many manners of investing, but in each case we deal with financial risk, which determines the cash value of unit-linked insurance. Such a problem has been addressed in literature including formal and legal, actuarial or financial aspect, above all, from the insurer's point of view. At the same time the specificity of the unit-linked insurance in Poland arising from the fact that it is insurance where the insured bears the risk thus they bear responsibility for any possible negative consequences of their decisions, constituted a premise to analyse this type of insurance from the point of view of the insured themselves. Thus, the changes of basic characteristics and distribution of the portfolio value of unit-linked insurance depending on fund investment strategy adopted by the insured were examined. Such knowledge will enable the insured to check and possibly change the proceeding strategy during the period of insurance adjusting the composition of portfolio to the market situation and consequently assuring reimbursement adjusted to own needs.(original abstract)

9

Uwzględnianie ryzyka inwestycyjnego przy wyznaczaniu NPV metodą Monte Carlo

80%

Ciołek M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2009

|

nr nr 31, T.2 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość

456-466

XX

Stosowanie metody Monte Carlo w szacowaniu NPV budzi wiele wątpliwości w świecie nauki, przez co metoda ta jest często pomijana w publikacjach dotyczących problematyki oceny efektywności inwestycji. Głównym zarzutem stawianym metodzie Monte Carlo jest fakt dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą stopy dyskontowej nieuwzględniającej ryzyka'. Stąd też wielu autorów uważa, iż NPV projektu inwestycyjnego obliczone za pomocą metody Monte Carlo nie może być interpretowane tak jak NPV ustalone zgodnie z definicją przyjętą w finansach. Przedstawiony wyżej problem wydaje się trudny do rozwiązania ze względu na konstrukcję metody Monte Carlo, gdzie ryzyko przedstawione jest w formie rozkładu zmiennej wynikowej. Z jednej strony zarzuca się metodzie Monte Carlo, używanej w analizie wrażliwości, dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych za pomocą stopy dyskontowej nieuwzględniającej ryzyka. Z drugiej strony, posłużenie się w takim wypadku stopą dyskonta uwzględniającą ryzyko byłoby nieracjonalne i wypaczało sens stosowania metody Monte Carlo. Czy istnieje zatem sposób takiego ustalenia wartości NPV metodą Monte Carlo, by wartość ta była traktowana równoważnie z wartością NPV ustaloną za pomocą stopy dyskontowej uwzględniającej ryzyko? Jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione?(fragment tekstu)

EN

Using the expccted value of the net cash flows as the common denominator merging NPV set by discount rate including risk and NPV set by Monte Carlo method proved that it is possible to treat equally both values as the same economic dimension. In addition presented methodological conditions that must be fulfilled in Monte Carlo method to receive the NPV value that can be interpreted as the NPV that includes risk in discount rate.(original abstract)

10

Model probabilistyczny do badań natężenia ruchu w mieście

80%

Skrobacki Z. , Szeląg B.

Logistyka

|

2015

|

nr nr 4, CD 2

5671-5677

XX

W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę analizy szeregów czasowych w zastosowaniu do modelowania natężenia ruchu pojazdów. Zaproponowana modyfikacja polegała na utworzeniu generatorów dla wartości funkcji zmian cyklicznych i losowych w opisanym modelu mulitplikatywnym. Metodyka utworzenia generatorów wynika z teorii metody Monte Carlo. Model mulitplikatywny z generatorami umożliwił przeprowadzenie symulacji komputerowych natężenia ruchu pojazdów.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents a modified method of time series analysis as applied to modeling traffic flow. The proposed modification was to create a function random generator for the cyclic and random changes in the described multiplicative model. Methodology for the creation of generators due to the theory of Monte Carlo method. Multiplicativce model with random generators enabled computer simulation of traffic flow.(original abstract)

11

Analiza progu rentowności dla projektu Lockheed Tristar: aplikacja metody Monte Carlo w szacowaniu wartości NPV

80%

Ciołek M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2009

|

nr nr 39 Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw

9-18

XX

Praca Reinhardta prócz tego, że stanowi znakomity przykład praktycznego zastosowania NPV do ustalania wielkości progu rentowności, pokazuje również, jak dużym problemem jest oszacowanie odpowiedniej stopy dyskontowej, co jest obecnie głównym zarzutem stawianym metodzie wartości bieżącej netto3. Na podstawie publikacji autora można również docenić wagę tego problemu, która objawia się w bardzo dużych różnicach wielkości progów rentowności przy zastosowaniu różnych stóp dyskonta. W niniejszej pracy podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe było oszacowanie wielkości progu rentowności dla projektu Tristar bez znajomości odpowiedniej wartości stopy dyskonta uwzględniającej ryzyko.(fragment tekstu)

EN

Implication of Monte Carlo method for calculating the NPV and the break even point of project can be an interesting alternative towards the NVP calculated with the discount rate which includes the risk of an investment. In this article author took an attempt of recalculating the break even of Lockheed's Tristar project, which needed an immediate Congressional loan guarantee for $250 million of additional bank credit required for the completion of that program. The results are very similar to Reinhardt's, the author of original work published in 1973, who calculated the break even point for this project from the 1971 perspective using the NPV.(original abstract)

12

Modelowanie funduszu nadwyżkowego w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem procesów autoregresji

80%

Wanat S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2007

|

nr nr 740

93-110

XX

Omówiono sposób symulacji funduszu nadwyżkowego, w którym wykorzystano model autoregrsji pierwszego rzędu AR(1) oraz przedstawiono ogólniejszą wersję zaproponowanego w tej pracy modelu wykorzystującego proces AR(2). Na przykładzie portfela ubezpieczeń hipotetycznego ubezpieczyciela, pokazano, jak zaproponowany model można wykorzystać do symulacji funduszu nadwyżkowego "generowanego" przez ten portfel.

EN

In this article, the method of simulating a surplus fund using the first order autoregression model AR (1) presented in Practical Risk Theory for Actuaries by C.D. Daykin, T. Pentikäinen and M. Pesonen (1994) is discussed. Then, a more general version of the model using thé AR (2) process also presented in the above-mentioned paper is proposed. Next, using the example of an insurance portfolio of a hypothetical insurer, the author shows how the proposed model can be used to simulate a surplus fund "generated" by this portfolio. The aim of this simulation is to develop a strategy guaranteeing that ruin in this portfolio in a defined time horizon may occur with a probability that is lower than that assumed at the outset. (original abstract)

13

O interpretacji nieparametrycznych modeli regresyjnych

70%

Stelmach J.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

tom 203

154-162

EN

The advantage of the parametric regression models is the possibility of interpretation of the parameters of the regression model, i.e. to determine the direction and strength of the influence of predictors on the dependent variable. Unfortunately, in practice - the nonlinearity of the real processes, the influence of the phenomena with various probability distributions and a small number of observations limits the building of parametric models while the interpretation of non-parametric models is either impossible or very limited. Frequently such interpretation is useful in the specified range of variation. This may be a typical range of variation - for example, between the second and third quartiles, or a specific range due to the nature of the modeled phenomenon or process. It is difficult however, to build parametric models based only on the range of explanatory variables, because in this way we exclude observations giving additional knowledge into the model. The essence of this study is to enable the interpretation of non-parametric models through the creation of additional observations with these models in an interesting range of explanatory variables. These observations create secondary dataset used for the construction of a parametric model, which can now be interpreted. Presented investigations compare - using simulation - parametric models created for secondary sample with parametric models calculated for the original data.

14

Generowanie wybranych procesów stochastycznych

60%

Kupczyk J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość

|

2003

|

tom 11

|

nr nr 972

161-170

XX

Celem artykułu było przedstawienie wybranych sposobów generowania procesów stochastycznych wykorzystywanych w modelowaniu cen oraz stóp zwrotów instrumentów finansowych. Przedstawione przez autora metody należą do grupy tzw. metod Monte Carlo. Rozważania swoje autor przeprowadził w kontekście zastosowań w analizie akcji. Artykuł zakończył sformułowaniem wniosków wynikających z dokonanych rozważań.

EN

The article presents the methods of generation of some stochastic processes used in modeling of financial instruments. There are: geometric Brownian motion, a-stable Levy motion, fractional Brownian motion (standard) and Ornstein-Uhlenbeck process. The two first processes are received by summing increments (stationary independent), next by means of Cholesky factorisation (Gaussian processes). Consideration is illustrated by application in stock analysis. (original abstract)

15

Parameter Repeatability for Economy : a Case Study of a Simple Linear Electrical Device

60%

Drapella A. , Niemczyk T.

Współczesna Gospodarka

|

2017

|

tom 8

|

nr nr 2

97-107

XX

Niniejszy artykuł jest pierwszym z trzyczęściowego studium poświęconego losowości zarówno wejściowych jak i wyjściowych parametrów wyrobu z jaką projektant styka się w swej pracy. Części wspomnianego studium będą różnić się złożonością rozpatrywanych w nich wyrobów. Niniejszy artykuł ma pokazać metodologię. Analizowanie złożonych układów odłożono na później i rozpatrzono tylko prosty dzielnik napięciowy. Modelowano zakładając cztery rozkłady prawdopodobieństwa rezystorów: Równomierny, Normalny, Laplacea i Trójkątny. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper is the first installment of a projected three-part study devoted to both input and output parameter randomness that electrical circuit designers deal with in their work. Parts of the study will differ in the complexity of schemes considered. This paper aims at presenting the methodology while leaving aside the analysis of complex circuits. Therefore, only voltage dividers have been taken into consideration. Four probability distributions of resistor values have been tried: uniform, Gaussian, Laplace and triangular. (original abstract)

16

A Bayesian virtual metrology for quality inspection of mobile repeater systems

60%

Kim S. D. , Kim J. S. , Mun B. M. , Bae S. J.

Management and Production Engineering Review

|

2016

|

tom 7

|

nr nr 4

48-53

EN

The technology of wideband code division multiple access (WCDMA) has been applied to band selective interference cancellation system (ICS) repeaters. To inspect the telecommunication quality of the systems, quality engineers must check the shape of the signals at the corresponding frequency band of the repeaters. However, measuring the signal quality is a repetitive manual task which requires much inspection time and high costs. In the case of small-sized samples, such as the example of an ICS repeater system, Bayesian approaches have been employed to improve the estimation accuracy by incorporating prior information on the parameters of the model in consideration. This research proposes a virtual method of quality inspection for products using a correlation structure of measurement data, mainly in a Bayesian regression framework. The Bayesian regression model derives prior information from historical measurement data to predict measurements of other frequency bandwidths by exploiting the correlation structure of each measurement data. Empirical results show the potential for reducing inspection costs and time by predicting the values of adjoining frequency bandwidths through measured data of a frequency bandwidth in the course of quality inspections of ICS repeater systems.(original abstract)

17

Monte Carlo Simulation of the Gaas-Travelling Wave Amplifier With Schottky Contact

60%

Tralle I. , Sizjuk V.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

4 (2000)

|

nr nr 2

7-20

XX

W artykule zastosowano metodę Monte Carlo do bezpośredniej symulacji przenoszenia ładunku w półprzewodniku w celu przezwyciężenia trudności związanych z rozwiązaniem analitycznym.

EN

In the paper the statistical numerical method, the so-called Monte Carlo method has been successfully applied to the direct simulation of the charge transport in semiconductor to overcome difficulties concern analytical soluton. (original abstract)

18

Wykorzystanie metody Monte Carlo do pomiaru ryzyka portfela walutowego w banku komercyjnym

60%

Guzowska M. , Maliszewski J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

1999

|

nr nr 7

97-112

XX

Celem artykułu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania jednej z metod Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem walutowym w banku komercyjnym. Autorzy omówili istotę metody, a następnie przeprowadzili przykładowe obliczenia pomiaru ryzyka portfela walutowego.

EN

The article discusses the application of the Monte Carlo method to the calculation of probability distributions of changes in the value of a foreign currency portfolio held by a bank over 24 hours. A large number of random changes in the exchange rates are generated, separately for each currency in the portfolio, with distribution parameters taken from empirical sample data (mean, standard deviation, and correlation between exchange rates). The generated values are then used to obtain the probability distribution of changes in the total portfolio value. The method can be helpful to managers of foreign currency positions. The clear form of presentation facilitates the assessment of the bank's exchange exposure. (original abstract)

19

On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models

60%

Krzciuk M. , Żądło T.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

tom 189

77-85

EN

In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test.

20

Zastosowanie pseudometody największej wiarygodności do estymacji modeli nierównowagi

60%

Pruska K.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

tom 40

|

nr z. 1

83-93

XX

Praca poświęcona jest zastosowaniu pseudometody największej wiarygodności do estymacji parametrów modeli nierównowagi pojedynczych rynków oraz dwóch rynków wzajemnie na siebie oddziałujących. Omówione są także pewne możliwości wykorzystania metod Monte Carlo w procesie estymacji modeli nierównowagi.

EN

The paper is devoted to application of the pseudo maximal likelihood method to estimation of parameters of disequilibrium models of single markets and two markets interrelated (two consumptiom markets, labour and consumption goods markets). The method is an alternative to maximal likelihood method and produces estimators of comparable characteristics. In the paper there are also presented some possibilities of application of Monte Carlo methods to disequilibrium models estimation. (original abstract)