Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Uwagi o procedurach weryfikacji hipotez z brakującą informacją

100%

Domański C.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2013

|

nr nr 309 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki

54-61

XX

Ze względu na trudno dostępne dane występuje konieczność weryfikacji hipotez opartych na próbach z brakującą informacją. Pociąga to za sobą analizę metody pomiaru ilości informacji zawartej w posiadanych obserwacjach, służących konkretnemu testowi. Wiążą się z tym zagadnienia wyboru najlepszej procedury testowej w przypadku posiadania pełnej bądź niepełnej informacji. Przykładem takich badań niekompletnych prób są nauki genetyczne. W genetyce pomiar względnej informacji wynika z potrzeby planowania eksperymentów, porównywania technologii, interpretacji danych i zrozumienia własności metod wnioskowania. W artykule zasygnalizowane zostały problemy dotyczące wnioskowania statystycznego przy niepełnej informacji(abstrakt oryginalny)

EN

Due to the hard access data a necessity appears to verify hypotheses based on samples with missing information. That implies the analysis of the method of measuring the information quantity contained in the sample used in a given test. The result is the problem of choosing the best test procedure in the case of possessing complete or incomplete information. An example of such incomplete research is genetic science. In genetics the measurement of relative information results from the necessity of experiment planning, technology comparisons, data interpretation and the understanding of the properties of inference methods. In the paper some problems concerning statistical inference with incomplete information are considered.(original abstract)

2

Test współczynnika korelacji przy założeniu normalności, z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych

80%

Bukietyńska A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

239-246

XX

W pracy zostanie zaprezentowany nowy parametryczny test pozwalający na badanie współczynnika korelacji przy założeniu normalności rozkładu cechy. Statystyką testową jest statystyka oparta na największej obserwacji dla tak zwanego stowarzyszonego ciągu zmiennych losowych. Niewątpliwą zaletą testu jest możliwość oszacowania jego mocy (przynajmniej dla dużej próby), a co za tym idzie również możliwość porównania z innymi testami, dla których znane są oszacowania mocy testu. W pracy proponowany test porównano ze znanym testem Z-Fishera. (fragment tekstu)

EN

In the paper a propositon of the test of correlation coefficient is proposed. Firstly, using the definition of associated order statistics and Slutzki's identity the distribution of max associated statistics is presented (with remark) and applied to built statistics of the test. In the next chapter the power of the test is computed explicity. In the fourth chapter the method of testing using order statistics is compared to well known Fisher test. In some situations the power of the test proposed is higher than Fisher test. (original abstract)

3

Some Remarks on the Symmetry Kernel Test

80%

Baszczyńska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2013

|

tom 285 Multivariate Statistical Analysis Theory and Practice

21-29

XX

W pracy przedstawiono wybrane statystyczne testy wykorzystywane w weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Szczegółowej analizie poddano test symetryczności oparty o metodę jądrową. Porównano własności zaprezentowanych testów symetryczności oraz zastosowano je go analizy rozkładu wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents chosen statistical tests used to verify the hypothesis of the symmetry of random variable's distribution. Detailed analysis of the symmetry kernel test is made. The properties of the regarded symmetry kernel test are compared with the other symmetry tests using Monte Carlo methods. The symmetry tests are used, as an example, in analysis of the distribution of the Human Development Index (HDI). (original abstract)

4

Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji w badaniach małych obszarów

80%

Pekasiewicz D.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2001

|

nr nr 10

1-10

XX

W pracy przedstawione są ilorazowe testy sekwencyjne dla jednej i dwóch frakcji, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach regionalnych. (fragment tekstu)

5

Uwagi do artykułu pt. "O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora"

80%

Młocek W.

Wiadomości Statystyczne

|

2016

|

nr nr 11

7-12

XX

W opracowaniu (Drapella, 2016) autor zawarł tezę o błędnym sposobie obliczania statystyki testowej w teście Fishera-Snedecora (FS). Sposób ten jest opisywany powszechnie w literaturze, a przykłady, które przytacza autor, pochodzą z podręczników Brandta (1998), Starzyńskiej (2002) i tablic statystycznych Zielińskiego (1972). Tezę poparto eksperymentem numerycznym oraz rozważaniami analitycznymi. W niniejszym artykule wskazano błąd w dyskutowanym opracowaniu (Drapella, 2016), tym samym neguje się zawartą w nim tezę oraz pokazuje, że wspomniana literatura nie zawiera błędnych informacji związanych z testem FS. (abstrakt oryginalny)

EN

In the study (Drapella, 2016), the author includes the thesis on erroneous method of calculating test statistics in the Fisher-Snedecor (FS) test. This method is commonly described in the literature, and examples, which cites the author, come from Brandt (1998) and Starzyńska (2002) textbooks as well as Zielinski's statistical tables (1972). The thesis is supported by numerical experiment and analytical considerations. This article indicates an error in the discussed study (Drapella, 2016), thus negates the included thesis, and shows that the said literature does not contain incorrect information associated with the FS test. (original abstract)

6

Testy normalności oparte na momentach

80%

Domański C.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2009

|

nr nr 4/2

569-577

XX

W pracy będą rozważane testy oparte na: trzecim momencie centralnym, na standaryzowanym czwartym momencie centralnym, oraz testy: D'Agostino-Pearsona, Bowmana-Shentona, Pearsona-D'Agostino-Bowmana Jarque'a-Berego oraz Jarque'a-Berego - Godfreya-Ormego. W pracy zostały przedstawione własności testów weryfikujących hipotezę o skośności rozkładów zaproponowanych przez Jarque'a-Berego oraz jego modyfikacji zaproponowanej przez Godfreya i Orme'a. (fragment tekstu)

EN

The paper will discuss tests based on: third central moment, standardized fourth central moment. We will also cover the following tests: D'Agostino Pearson, Bowman-Shenton, Pearson-D'Agostino-Bowman, Jarque-Bera, and Jarque-Bera - Godfrey Orme. (short original abstract)

7

On Some Inferential Procedures for Receiver Operating Characteristic Curves

80%

Rossa A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

tom 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

113-119

XX

W pracy zaproponowano dwa testy istotności dla krzywych operacyjno-charakterystycznych (ROC), oparte na asymptotycznym rozkładzie statystyk testowych x2. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper two significance tests for receiver operating characteristic curves (ROC) are proposed. Both tests use an asymptotic x2 distribution of the test statistics. (original abstract)

8

Test-Estimator and Double Test

80%

Wywiał J. L.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr nr 65 Statistical inference methods in economic research

101-113

XX

W wielu sytuacjach wybiera się metodę wnioskowania statystycznego, w zależności od tego czy spełnione są założenia warunkujące możliwość stosowania danego estymatora albo testu statystycznego. W praktyce weryfikuje się hipotezy o tym czy te założenia są spełnione. Wybór odpowiedniego estymatora zależy od wyniku testowania. Oznacza to, że gdy odrzucimy hipotezę sprawdzaną, to stosujemy estymator inny od te-go, który będzie użyty w przypadku, gdy tej hipotezy nie odrzucimy. Wybrany tą drogą estymator (czyli poprzedzony testowaniem odpowiedniej hipotezy statystycznej) nazywamy test-estymatorem. W literaturze zamiast "test-estymator" stosuje się również pojęcie "wstępny test-estymator", które jest dosłownym tłumaczeniem nazwy preliminary test estimator. Podobnie ma się rzecz, gdy wybór testu dla określonej hipotezy statystycznej, który jest poprzedzony weryfikacją innej hipotezy o założeniach stosowalności testów dla hipotezy głównej (pierwotnej). Ta procedura weryfikacji jest nazwana testem podwójnym. Z kolei w literaturze anglosaskiej spotyka się nazwę testitest dla tego typu procedury wnioskowania statystycznego. W pracy przedstawiono ogólne wyrażenia określające test estymator i test podwójny. Analizowano proste przykłady konstrukcji test estymatorów, służących ocenie wartości przeciętnej zmiennej losowej. Przedstawiono również test podwójny, służący weryfikacji hipotezy o ustalonej wartości przeciętnej. Wstępne testy statystyczne dotyczyły weryfikacji jednorodności dwóch prób. W zależności od tego czy przyjęto, czy odrzucono hipotezę o tej jednorodności, dalsze wnioskowanie prowadzono albo na podstawie jednej próby, albo na podstawie połączonych obu prób.(abstrakt oryginalny)

9

Tests for Relation Type - Equivalence Or Tolerance - Based on Medians from Multiple Pairwise Comparisons

80%

Klukowski L.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2010

|

tom 31

338-348

XX

W artykule wyprowadzono oparte na medianach z wielokrotnych porównań parami testy, prowadzące do oceny rodzaju relacji między porównywanymi obiektami - równoważności lub tolerancji. Zakłada się występowanie błędów losowych w wynikach porównań, zaś założenia dotyczące rozkładów tych błędów są stosunkowo słabe. (abstrakt oryginalny)

EN

The statistical procedure for determination of the relation type - equivalence or tolerance - in a finite set on the basis of multiple pairwise comparisons with random errors is presented in the paper. The procedure consists of two tests; it is an extension of the approach presented in [3]. The test statistics is based on a mixture of some random variables and rests on: estimated form of both relations and some probabilistic inequalities. The tests require weak assumptions about distributions of comparison errors. (original abstract)

10

The Distribution of the Number of Claims in the Third Party's Motor Liability Insurance

80%

Szymańska A.

Statistics in Transition

|

2013

|

tom 14

|

nr nr 3

507-516

EN

In the automobile insurance tarification consists of two stages. The first step is to determine the net premiums on the basis of known risk factors, called a priori ratemaking. The second stage, called a posteriori ratemaking is to take into account the driver's claims history in the premium. Each step usually requires the actuary's selection of the theoretical distribution of the number of claims in the portfolio. The paper presents methods of consistency evaluation of the empirical and theoretical distributions used in motor insurance, illustrated with an example of data from different European markets. (original abstract)

11

Heteroskedastyczność grupowa i korelacja przekrojowa w analizach wykorzystujących próby czasowo-przekrojowe

60%

Dańska-Borsiak B. , Laskowska I.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2006

|

tom 13

|

nr nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

186-193

XX

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod testowania i uwzględniania modelu heteroskedastyczności grupowej i korelacji przekrojowej oraz ich przykładowe zastosowanie do analizy popytu na pracę według sekcji PKD. (fragment tekstu)

EN

Time-series - cross-section data (TSCS) are used more and more often in analyses of complex economic and social phenomena. Having combined the two dimensions - time and space results very often in groupwise heteroscedasticity and/or cross-sectional correlation. If those phenomena are taken into account while estimating models based on TSCS data, it is possible to increase the effectiveness of estimates and to model the processes which generate their appearance.The methods of TSCS models testing and estimation are presented using a model of labour demand by PKD sections. (original abstract)

12

Nonparametric Versus Parametric Reasoning Based on Contingency Tables

60%

Sulewski P.

Przegląd Statystyczny

|

2018

|

tom 65

|

nr z. 3

314-349

XX

W artykule proponowane są scenariusze generowania tablic dwudzielczych (TD) z parametrem przepływu prawdopodobieństwa i zdefiniowane są miary nieprawdziwości H0. W artykule wykorzystywane są statystyki z rodziny X2 oraz statystyka modułowa |X|. Niniejsza praca jest prostą próbą zastąpienia nieparametrycznej metody wnioskowania statystycznego metodą parametryczną. Metoda największej wiarygodności jest wykorzystana do oszacowania parametru przepływu prawdopodobieństwa. W pracy opisane są także instrukcje generowania TD za pomocą metody słupkowej. Symulacje komputerowe przeprowadzono metodami Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper proposes scenarios of generating two-way and three way contingency tables (CTs). A concept of probability flow parameter (PFP) plays a crucial role in these scenarios. Additionally, measures of untruthfulness of H0 are defined. The power divergence statistics and the |X| statistics are used. This paper is a simple attempt to replace a nonparametric statistical inference from CTs by the parametric one. Maximum likelihood method is applied to estimate PFP and instructions of generating CTs according to scenarios in question are presented. The Monte Carlo method is used to carry out computer simulations. (original abstract)

13

A Multivariate Extension of McNemar's Test Based on Permutations

60%

Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2020

|

nr vol. 4, t. 349

93-105

XX

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji testu permutacyjnego do wykrywania odchyleń od symetrii układu liczebności w wielowymiarowej tablicy kontyngencji. Propozycja jest wielowymiarowym rozszerzeniem testu McNemara, który stosuje się do tablic o wymiarach 2 × 2. Przedstawiony test można również traktować jako modyfikację testu Q Cochrana, który służy do testowania zależności dla wielowymiarowych danych binarnych. Przedstawiono postać statystyki testu, która pozwala wykryć odchylenie od symetrii liczebności w wielowymiarowej tabeli kontyngencji. Do oceny rozkładu teoretycznego statystyki testowej zastosowano metodę permutacji obserwacji. Rozważania zostały uzupełnione przykładami zastosowania proponowanego testu dla danych symulowanych i rzeczywistych. Zastosowanie proponowanego testu pozwala wykryć asymetryczny rozkład liczebności w wielowymiarowych tabelach kontyngencji. (abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this publication is to propose a permutation test to detect the departure from symmetry in multidimensional contingency tables. The proposal is a multivariate extension of McNemar's test. McNemar's test could be applied to 2 × 2 contingency tables. The proposal may be also treated as a modification of Cochran's Q test which is used for testing dependency for multivariate binary data. The form of the test statistics that allows us to detect the departure from counts symmetry in multidimensional contingency tables is presented in the article. The permutation method of observations was used to estimate the empirical distribution of the test statistics. The considerations were supplemented with examples of the use of a multivariate test for simulated and real data. The application of the proposed test allows us to detect the asymmetrical distribution of counts in multivariate contingency tables. (original abstract)

14

Zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym dla wybranych testów statystycznych

60%

Rogowska R. , Rogowski A.

Logistyka

|

2011

|

nr nr 3, CD

2317-2338

XX

W pracy, na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych i symulacji komputerowej, oszacowano zgodność wyników testowania hipotezy o rozkładzie normalnym podstawowymi testami statystycznymi do weryfikacji nieparametrycznych hipotez złożonych. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper was to estimate (on the basis of real measurement data and computer simulations) compliance of the results of hypothesis testing with normal distribution using basic statistical tests for verification nonparametric composite hypothesis. (original abstract)

15

On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models

60%

Krzciuk M. , Żądło T.

Studia Ekonomiczne

|

2014

|

tom 189

77-85

EN

In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test.

16

Metoda weryfikacji pochodzenia wielu małych prób z rozkładów normalnych w identyfikacji modeli procesów produkcyjnych

60%

Alot Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2004

|

tom Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

9-18

XX

Założenia przyjęte w klasycznym statystycznym sterowaniu procesami (SPC), odpowiadają modelowi procesu określanemu często "modelem procesu Shewharta", który nie zawsze jest adekwatny do sytuacji rzeczywistych, co musi być podstawową cechą każdego modelu. Analiza sytuacji praktycznych doprowadziła do wyodrębnienia wielu typów procesów, których w zbiorze "procesy Shewharta" stanowią tylko jeden z nich. Klasyfikację procesów przedstawiono szczegółowo w [1]. Podziału na klasy i typy dokonano z punktu widzenia cech statystycznych procesu oraz występowania specyficznych własności, jak np. trend monotoniczny, w szczególności liniowy. Występowanie różnych typów procesów powoduje konieczność opracowania metodyki ich identyfikacji i ustalenia dla nich modeli statystycznych w celu poprawnego wyznaczania zdolności procesów [1], a także ich monitorowania i sterowania. Ogólny schemat takiej metodyki przedstawiono również w [1]. Korzysta ona z wielu testów statystycznych służących ustaleniu własności procesów na podstawie próby losowej pobranej z procesu produkcyjnego. Jedną z tych własności jest pochodzenie wielu małych próbek z rozkładu normalnego (rozkład chwilowy danych jest normalny), pomimo że proces jest niestacjonarny. Odpowiada to między innymi klasie B procesów (typy B1-B3). Ustalenie tej własności istotne jest również jako założenie wejściowe przy innych testach, między innymi parametrycznej analizie wariancji. Tymczasem test taki jest mniej znany w literaturze, jak również niedostępny w pakietach statystycznych. Stąd też oprogramowano procedurę na potrzeby wspomnianej metodyki. Celem dalszej części pracy jest prezentacja rozwiązania tego problemu. Przedstawiono podstawy teoretyczne testu oraz przykład obliczeniowy. (fragment tekstu)

17

Zastosowanie testów statystycznych do oceny stacjonarności szeregów na rynku bilansującym

60%

Ganczarek-Gamrot A.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

tom Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

33-44

XX

Dokonano przeglądu testów statystycznych służących do oceny stacjonarności szeregów czasowych. Następnie przeprowadzono weryfikację empiryczną stacjonarności szeregów na Rynku Bilansującym. Pokazano, że wybór właściwego testu ma istotne znaczenie dla poprawnej oceny stacjonarności szeregu. (fragment tekstu)

18

Test symetryczności Li

60%

Baszczyńska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

tom 271 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

99-105

XX

Test symetryczności rozkładu zmiennej losowej zaproponowany przez Li w 1997 roku jest testem wykorzystującym metodę jądrową. Dlatego też w procedurze wnioskowania statystycznego pojawia się problem wyboru odpowiednich parametrów metody jądrowej: funkcji jądra i parametru wygładzania. Autorka analizuje wpływ wyboru funkcji jądra i parametru wygładzania na procedurę weryfikacji hipotezy o symetryczności rozkładu zmiennej losowej. Test symetryczności Li jest wykorzystany w analizie wskaźnika rozwoju społecznego (Human Development Index). (abstrakt oryginalny)

EN

Symmetry test proposed by Li in 1997. is a test that uses kernel method. In the statistical inference using kernel methods, we need to determine the kernel function and the smoothing parameter. The author analyzes the influence of choice of the kernel function and smoothing parameter for a procedure of verification the hypothesis of random variable distribution symmetry. Li symmetry test is also used in the analysis of Human Development Index. (original abstract)

19

Wielokrotna testowa procedura krocząca w analizie regresji

60%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

tom 162 Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications

81-88

XX

Procedura wielokrotna krocząca jest oparta na tradycyjnych testach z analizy regresji takich jak testy F oraz testy korelacji cząstkowej. Nowa procedura utrzymuje wielokrotny poziom istotności na poziomie wcześniej ustalonym. Procedura ta nie wymaga nowych rozkładów i tablic wartości krytycznych, a jednocześnie jako procedura wielokrotna w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej pozwala na wykrycie zależności, które i w jakim stopniu ze zmiennych zależnych X są skorelowane ze zmienną zależną Y. (abstrakt oryginalny)

EN

The multiple procedure for stepwise regression analysis presented in this paper is based on traditional methods, such as F-lest and test of partial correlations. This procedure, having multiple testing character, keeps the multiple significance level at a predetermined value, at least approximately. This approach a way of dealing with, and reporting includes the dependencies among the explanatory variables, including their impact on the dependent one the procedure suggested in this paper does not introduce any new tests of call for any new distributions. (original abstract)

20

On Some Tests of Variance Components for Linear Mixed Models

60%

Krzciuk M. , Żądło T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2014

|

nr nr 189 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

77-85

EN

In the paper three permutation tests of significance of variance components in the linear mixed model are presented. Two of them are permutation versions of classic tests. The third one is based on log-likelihood. In the Monte Carlo simulation studies properties of the permutation tests are compared with properties of the classic likelihood ratio test and Wald test. (original abstract)