Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Zastosowanie stochastycznej całki zliczającej w szacowaniu dochodu podmiotu organizującego rynek obligacji

100%

Śnieg A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2003

|

tom 11

|

nr nr 981 Zastosowania metod ilościowych

244-254

XX

W świecie finansów często spotykamy się z przykładami kreowania nowych produktów przez określone teorie matematyczne. Dzięki coraz to nowszym zastosowaniom aparatu matematycznego można dokładniej ujmować pewne zjawiska ekonomiczne w sposób ilościowy. Na przykład rozwój rynków terminowych nie byłby możliwy bez teorii procesów stochastycznych. W niniejszym opracowaniu postaramy się przedstawić szczególne zastosowanie stochastycznej całki zliczającej. Pokażemy, w jaki sposób za jej pomocą można szacować koszty i dochód podmiotu organizującego rynek obligacji. Przedstawimy, w jaki sposób obrót przekłada się na zysk. (fragment tekstu)

EN

In this article we try to show how to apply the stochastic counting integral to finance problems. In the beginning we introduce some basic knowledge that leads to particular application, i.e., to estimation of income of market maker on bonds market. In the second part we present some computer simulations on empirical data from polish bonds market. (original abstract)

2

Przekształcenia pól losowych

100%

Przybycin Z.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1991

|

tom Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław

92-96

XX

W pracy zajmować się będziemy zagadnieniem przekształcenia pól losowych. Rozważania nasze ograniczymy do stacjonarnych pól losowych. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: Dla jakiej klasy przekształceń stacjonarność pola jest niezmiennikiem danego przekształcenia? (fragment tekstu)

3

Stochastyczne modele zmienności na rynkach finansowych

100%

Kapica E.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007

121-128

XX

W pracy przedstawiono pewne sposoby stochastycznego modelowania zmienności, gdzie ceny lub stopy zwrotu mogą być opisane jako procesy stochastyczne o czasie dyskretnym lub ciągłym. Omówione zostały właściwości wybranych modeli stochastycznych, takich jak: stochastyczne modele zmienności powrotu do średniej, model Hulla-White'a oraz model iloczynowy procesu zwrotów Taylora. (fragm. tekstu)

4

Risk Processes with Dependent Claim Size and Claim Occurrence Times

100%

Heilpern S.

Śląski Przegląd Statystyczny

|

2012

|

nr nr 10 (16)

57-68

XX

Praca poświęcona jest procesowi ryzyka, w którym wielkości wypłat mogą być zależne od długości okresów między wypłatami. Badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Rozpatrywane są trzy przypadki. Najpierw przyjmuje się, że rozkład łączny jest dwuwymiarowym rozkładem wykładniczym, a następnie rozpatruje się przypadki, gdy struktura zależności opisana jest funkcją łączącą (copula) FGM oraz Claytona. Otrzymane wyniki są porównane z wynikami otrzymanymi we wcześniejszych pracach autora.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper is devoted to the risk process, when the claim amount and the interclaim times may be dependent. The impact of the degree of dependence on the probability of ruin is investigated. The three cases are studied: the case when the joint distribution has the bivariate exponential distribution and when the dependent structure is described by FGM and Clayton copulas. The comparison with the previous study is made too.(original abstract)

5

Asymmetric Square Root Options - Can We Price Them via the Fourier Transform?

100%

Ulmer A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

tom 20(XX)

|

nr nr 1

62-71

EN

The aim of this article is to investigate computational speed and convergence of asymmetric square root options' pricing in the F. Black and M. Scholes setting. The methodology of the conducted research is based on the comparison of pricing efficiency of the contracts with the use of BS, FT-BM and FT-B methods (including two different numerical schemes). Based on obtained results, it can be concluded that the BS method is better than methods based on the Fourier transform. However, it can be used only in the F. Black and M. Scholes setting. When analyzing other models, e.g. stochastic volatility models, one should use model based on the Fourier transform. Among those described in the article, the most efficient is FT-B with Clenshaw-Curtis numerical rule.(original abstract)

6

Miary losowe

100%

Krowicki S. , Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr nr 696 Dydaktyka matematyki

45-54

XX

Opisano funkcyjne i miarowe podejście do zagadnienia miar stochastycznych. Przedstawiono miary losowe i procesy punktowe oraz miary całkowicie losowe i rozkłady nieskończenie podzielne.

EN

The purpose of this paper is to investigate an idea of random measures. We start with polemics with extremely oriented researchers on absurdity of some controversioes focused on meaning (and correctness) of terms and verbs. They seem especially unreasonable when confronted with reasonable serious science - the cases of "mechanistic" apologizing versus total removing of notions like "probability", "random", are the best examples to illustrate the subject.The title of section 1 - "Functional and measure-theoretical approaches to the problem of stochastic measures" - completely reflects its content. Roughly speaking: random measure can be considered as a measurable mapping from some probability space into the space of measures on a fixed n-algebra of subsets of some set. The essence of the second approach is defining a random measure as a set function taking values in some class of random variables. We discuss the relations between various treatments of random measures.In the third, final section, we report some facts concerning random measures - which generalize the notion of stochastic processes with independent increments. The theory of infinite divisibility have to appear in this context. (original abstract)

7

Critical Condition of Sewage Network

100%

Raganowicz A.

Geomatics and Environmental Engineering

|

2018

|

nr nr 12/1

91-108

XX

W artykule przedstawiono metodykę modelowania statystyczno-stochastycznego krytycznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Stan krytyczny badanego obiektu zdefiniowano jako przejście przewodów kanalizacyjnych od stanu konserwacji do stanu rehabilitacji technicznej. Badania modelowe obejmują kolektory betonowe DN 600/1100, DN 800/1200, DN 900/1350 mm, przewody kamionkowe DN 200-400 mm i przyłącza kamionkowe DN 100-200 mm. Modelowanie statystyczne oparto na rozkładzie Weibulla, a estymację jego parametrów na metodzie momentów. Natomiast modelowanie stochastyczne przeprowadzono na podstawie kombinacji rozkładu Weibulla z metodą Monte-Carlo. Ustalenie krytycznego stanu pozwala na szczegółową ocenę techniczną badanej sieci kanalizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the methodology formulated for determining the critical technical state of operating sewer pipes that is based on statistical-stochastic modeling. It describes the theoretical boundary between the area comprised of pipes that do not show any damage or require only maintenance measures and the area comprised of pipes that require renovation. The study includes concrete collectors with dimensions of DN 600/1100, 800/1200, and 900/1350 mm, stoneware pipes of with diameters ranging from DN 200 mm to 400 mm, and stoneware connections (DN 100-200 mm). The statistical modeling phase was carried out using Weibull distribution, and its parameters were evaluated by the method of moments. In contrast, the stochastic studies were based on a combination of the method of moments and Monte- Carlo mathematical simulations. On the basis of the proposed forecasting, it was possible to carry out a qualitative and quantitative analysis of the technical condition of the exploited sewage systems. Quantitative analysis helped us to determine the necessary range of renovation, which is an important operation component of every linear sewage network. (original abstract)

8

Stochastyczny model zapasów 〈Q, R〉 dla produktów psujących się przy asymetrycznym rozkładzie zapotrzebowania

100%

Dmytrów K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2013

|

nr nr 31 T.1 Metody ilościowe w ekonomii - tom 1

75-81

XX

W artykule zaprezentowano prosty stochastyczny model gospodarowania zapasami 〈Q, r〉 dla utraconej sprzedaży, w którym rozkład zapotrzebowania był asymetryczny (założono, że jest to rozkład wykładniczy). Założono także, że stopa psucia się produktów jest stała. Przeprowadzona analiza pokazała, że im wyższa była stopa psucia się produktów, tym większe były wartości zmiennych decyzyjnych i wyższy całkowity koszt gospodarowania zapasami. (abstrakt oryginalny)

EN

The author presented a simple stochastic lost sales inventory model 〈Q, r〉 for deteriorating items with asymmetric demand distribution. As an approximation for the lead-time demand, exponential distribution was used. Constant deterioration rate was assumed. The analysis showed that the higher deterioration rate, the higher values of decision variables and total expected costs of inventory management. (original abstract)

9

O wyznaczaniu wartości początkowych algorytmu filtru Kalmana

100%

Grzesiak S.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

tom 44

|

nr z. 1

89-94

EN

The article discusses several manners of determining initial values for the Kaiman filter algorithm. For this purpose, use can be made of: - the classical method of smallest squares, which, however, leads to ineffective estimators due to the nonfulfilment of the premises of this method; - the generalized method of smallest squares, for which it is possible to determine unbiased estimators, but only for a part of the set of possessed observations; - the application of an information filler, which is a much more complicated procedure and creates difficulties especially when not all parameters change in time; - the expanded Sarris approach, for which the basic problem is the necessity of reversing the co-variance matrix for a very large observation set. The best solution in a search for initial values, despite the above mentioned difficulties, appears to bei the approach proposed by Sarris.

10

Applying the skewness model on polish stock market

100%

Młynarczyk E. , Węgrzyn T.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

tom Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

25-39

XX

In the article the effectiveness of the Markowitz model and model considering skewness of returns and the investor's preferences (the Skewness model) is examined. The research is conducted using data originated from Warsaw Stock Exchange. There are 30 portfolios made up of 7 stocks optimized by means of both the Markowitz model and the Skewness model. Comparing the structure of each pair of portfolios it turns out there is no significant difference between the value of corresponding stocks. Moreover, the Skewness model, in comparison to the Markowitz model, reduces level of diversification. If, in case of the Markowitz model, there is a stock which little capital is invested in, then, in case of the Skewness model, that stock is almost exclude from the investment. (fragment tekstu)

11

The geometric Brownian motion model vs. the jump-diffusoin model applied to selected WIG-20 companies in the year 2011

100%

Łochowski R. M.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

tom Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej

41-56

XX

In this paper we compared two models mentioned. We calibrated and tested these models using real data on stock prices in 2011 of nine major companies quoted at the Warsaw Stock Exchange. To obtain better comparison we chose companies from different branches of economy: ASSECO (IT), GTC (construction), KERNEL (agriculture), ICGHM (mining), ORLEN (oil refining and retail), PKO BP (banking), TAURON (energy), TP S.A. (telecommunication) and TVN (television). All chosen companies were major, WIG20 companies; thus one may assume that the actions of the individual investors had limited impact on their prices. (fragment tekstu)

12

Metody symulacyjne a stochastyczny model polis wieloopcyjnych

100%

Stachura M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2005

|

nr nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2

254-261

XX

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości, jaki dają badania symulacyjne w kontekście polis wieloopcyjnych. Dokonano tego na podstawie kilku wybranych, umownych polis, dla których wygenerowano dostatecznie wiele przebiegów stosownych szeregów liczbowych. Nim jednak przejdziemy do samych przykładów, nakreślmy pokrótce formalną ideę stochastycznego modelu polis wieloopcyjnych oraz schemat symulacji dyskretnego procesu Markowa i budowanego na jego kanwie strumienia przepływów pieniężnych. (fragment tekstu)

EN

The paper deals with some possibilities of applications of the Markov chain simulation methods in the live insurance area. Namely as long as Markov processes may be considered as a theoretical model for the multioptional policy notion, one can simulate some sample paths and conclude with the aid of the generated data.The author introduces a very simple Markov chain generation algorithm and uses it in four exemplary policies. It is shown additionally in each case how to built the payment stream of premiums and pays off. Thereby an insurer may use the presented methods as a decisive factor when creating new offer or when selecting new potential clients. (original abstract)

13

Predictors of Non-Stationary ARIMA Processes

100%

Talaga L.

Dynamic Econometric Models

|

2004

|

tom 6

137-146

EN

This article contains a comparison of stochastic properties of non-stationary ARIMA(p,k,q) regular processes and their predictors by means of frequency characteristics of gain function and function of phase angle.(fragment of text)

14

O problemie modelowania stopy procentowej

100%

Piasecki K.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2006

|

nr nr 1108 Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

154-165

XX

Przedstawiono logiczne powiązania pomiędzy poszczególnymi modelami stopy procentowej. Wykazano m.in., że stosowanie modeli opartych na geometrycznym ruchu Browna nie wyklucza równoczesnego stosowania modeli opartych na arytmetycznym ruchu Browna. Wskazano na fakt, że istotną przesłanką przy doborze właściwego modelu jest czasowy horyzont zapadalności inwestycji.Każdy przedstawiony w artykule proces ceny można uogólnić do przypadku przyrostu względnego o rozkładzie α-stabilnym ze zmiennym parametrem skali ϭ. W sytuacji rozważania modelu jednokresowego rozszerzenie to możemy zastosować także w odniesieniu do procesów stopy zwrotu i stopy spot.Przedstawiony w pracy zestaw modeli stanowi jedynie niewielki ułamek ogólnego dorobku nauki i praktyki w dziedzinie. W wyborze kierowano się kryterium prostoty wykładu. Niemniej warto zauważyć, że pominięte modele różnią się założonym kształtem krzywej terminowej chwilowej stopy forward oraz założeniami o zmienności odchylenia standardowego (parametru skali). (fragment tekstu)

EN

The main goal of this paper is to present the relationship between some kinds of well-known stochastic processes of return rate and spot rate. All comparisons are considered for the case of Brownian motions. Most of the obtained results may be generalized for the case of Levy motions. (original abstract)

15

Modelling Language Extinction Using Susceptible-Infectious-Removed (SIR) Model

100%

Ikoba N. A. , Jolayemi E. T.

Statistics in Transition

|

2019

|

tom 20

|

nr nr 4

71-87

EN

The study presents a stochastic epidemic model applied to the model of indigenous language extinction. The Susceptible-Infectious-Removed (SIR) categorization of an endemic disease has been reformulated to capture the dynamics of indigenous language decline, based on the assumption of non-homogeneous mixing. The time in which an indigenous language is expected to be extinct was derived using a modified SIR model with the population segmented into several sub-communities of small sizes representing family units. The data obtained from the 2016 indigenous language survey conducted in several parts of Nigeria and from the 2013 Nigeria Demographic Health Survey (NDHS) were used to estimate the key parameters of the model for Nigeria's several indigenous languages. The parameters of interest included the basic reproduction number, the threshold of endemicity, and the time in which a language is expected to be extinct, starting from the endemic level. On the basis of the time in which a language is expected to be extinct, several of the surveyed languages appeared to be in a precarious condition, while others seemed virile, thanks to a high language transfer quotient within families. (original abstract)

16

Qualitative and Quantitative Evaluation of Stochastic Time Petri Nets

100%

Cicirelli F. , Nigro C. , Nigro L.

Annals of Computer Science and Information Systems

|

2015

|

tom 5

763-772

EN

Time Petri Nets (TPN) are a well-known formalism for modelling time-dependent systems with timing constraints. This paper proposes an approach based on a stochastic extension of TPN (sTPN), which enables both qualitative assessment of feasible temporal behaviors through model checking, and quantitative evaluation of a probability measure of a given behavior, by statistical model checking. The experimental work rests on the use of the latest version of the UPPAAL toolbox which supports both exhaustive non deterministic analysis and statistical model checking of system properties. The approach is demonstrated through an example.(original abstract)

17

Stochastyczny model funkcjonowania pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego o zagregowanym wejściu

100%

Galanc T. , Ostasiewicz S.

Przegląd Statystyczny

|

1997

|

tom 44

|

nr z. 3

417-426

EN

The author proposes a mathematical model of the production-supply system whose subsystems include: production, transport, storehouse-container, and recipient The functioning of this system was described by means of a two-dimensional stochastic system, one of whose coordinates expresses the aggregated process of product supply, endowed with dynamic parameters. Upon the basis of the constructed model, the study proposes quantitative characteristics of the working of the system in a general variant and exemplified by a two-state product supply process. (original abstract)

18

Zastosowanie metody stochastycznej dominacji do wyboru akcji na GPW w Warszawie

100%

Seweryn M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

1999

|

tom 3

|

nr nr 820

152-164

19

New Evaluations of Ant Colony Optimization Start Nodes

75%

Fidanova S. , Marinov P. , Atanassov K.

Control and Cybernetics

|

2014

|

tom 43

|

nr nr 3

471-485

EN

Ant Colony Optimization (ACO) is a stochastic search method that mimics the social behavior of real ant colonies, managing to establish the shortest route to the feeding sources and back. Such algorithms have been developed to arrive at near-optimal solutions to large-scale optimization problems, for which traditional mathematical techniques may fail. In this paper, the semi-random start procedure is applied. A new kind of evaluation of start nodes of the ants is developed and several starting strategies are prepared and combined. The idea of semi-random start is related to a better management of the ants. This new technique is tested on the Multiple Knapsack Problem (MKP). A Comparison among the strategies applied is presented in terms of quality of the results. A comparison is also carried out between the new evaluation and the existing one. Based on this comparative analysis, the performance of the algorithm is discussed. The study presents the idea that should be beneficial to both practitioners and researchers involved in solving optimization problems. (original abstract)

20

Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym

75%

Grzesiak S.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

tom 42

|

nr z. 1

51-62

XX

Niniejszy artykuł prezentuje wyprowadzenie algorytmu filtru Kalmana dla układu równań. Artykuł jest poświęcony poszukiwaniu najlepszego estymatora wektora stochastycznego liniowego systemu dynamicznego. Wspomniany powyżej system równań stanowi podstawę dla znalezienia formuły obliczeniowej, która może potwierdzić szczególną użyteczność w prognozowaniu i filtracji.

EN

This article presents the deduction of the Kalman algorithm for equation system. The latter is employed for discovering the best possible estimator of a vector of a linear stochastic and dynamic system. The above outlined equation system is a basis for finding calculative formulae which can prove to be particularly useful for prognosis and filtration. (original abstract)