Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Measuring the quality of multiperiod rolling competing forecasts

100%

Kaźmierska-Zatoń M. M. , Zatoń W.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

tom 32

|

nr nr 196

181-193

XX

W kontekście wielookresowych prognoz kroczących, dla tych samych zjawisk (kategorii) opracowanych przez wielu prognostów, powstaje problem obiektywnej wielopłaszczyznowej oceny jakości ciągu konkurencyjnych prognoz. Ocena dla pojedynczego okresu powinna być wtedy tylko elementem składowym ogólnej oceny za ciąg prognoz dla wielu okresów. Zakładając systematyczność w sporządzaniu prognoz, ich regularne uaktualnianie, otrzymujemy na dany okres np. kilka prognoz sporządzonych z różnym wyprzedzeniem. W ostatecznej ocenie całego ciągu prognoz należy wziąć tę kwestię pod uwagę, budując np. określony schemat wag dla prognoz o różnych horyzontach. W artykule omówiono wybrane aspekty pomiaru jakości konkurencyjnych kroczących prognoz wielookresowych, zwracając uwagę na wyżej przedstawione problemy i proponując systemy ocen, które je uwzględniają. (abstract oryginalny)

EN

For multiperiod rolling forecasts for the same phenomena developed by many forecasters, a complex problem arises of the fair evaluation of the quality of these competing forecasts. The score for a single period should then be only a component of an overall assessment of the sequence of forecasts for multiple periods. Assuming the regularity in the preparation of forecasts and their regular revisions for a given period, we get several forecasts made with various advances. In the final evaluation of the whole sequence of forecasts one should take this issue into account, introducing weights for the forecasts with different horizons. The article discusses some aspects of measuring the quality of competing multiperiod rolling forecasts noting the above-mentioned problems and proposing some evaluation systems.(original abstract)

2

Wykorzystanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona w wyznaczaniu prognoz interpolacyjnych

100%

Gierczuk A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

227-232

XX

Przedstawiono metodę polegającą na numerycznym odtwarzaniu sygnału na podstawie próbek tzw. twierdzenie Kotielnikowa-Shannona oraz możliwości jej wykorzystania w prognozowaniu.

3

Funkcje informacji o trafności prognoz a funkcja aktywizująca prognoz

100%

Pawlukowicz R.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2001

|

nr nr 919 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

241-245

XX

Omówiono zagadnienie trafności prognoz z uwzględnieniem wystąpienia błędu prognozy.

4

Prognozowanie brakujących informacji na podstawie sezonowych predyktorów przyczynowo-opisowych

100%

Zawadzki J.

Przegląd Statystyczny

|

1996

|

tom 43

|

nr z. 1-2

15-24

EN

The article presents a method of making prognoses upon the basis of seasonal causal-descriptive predictors in a situation when for each year we have at our disposal r

5

Forecast for the Development of the International Freight Transport Market in Poland Until 2030

100%

Dorosiewicz S. , Waśkiewicz J.

Logistics and Transport

|

2018

|

tom 40

103-110

EN

This paper includes the forecasts of the volume of transport performance (in tonne-kilometres) of Polish international truck transport up to 2030.

6

Zastosowanie metody Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombinowanych

100%

Perzyńska J.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2011

|

tom 34

|

nr nr 200

292-302

XX

W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metody wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombinowanych. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy indywidualne oraz kombinowane wyznaczono dla zmiennej ekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność prognoz kombinowanych z wagami Hellwiga porównano z dokładnością prognoz kombinowanych wyznaczonych za pomocą metody średniej arytmetycznej oraz wybranych metod złożonych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper, the author presents the application of Hellwig's method to the estimation of the weights of combined forecasts. The empirical example, in which individual and combined forecasts are determined for economic variable with seasonal fluctuations, is the illustration of theoretical considerations. The accuracy of combined forecasts with Hellwig's weights is compared with the accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)

7

Kilka refleksji nad prognozowaniem ekonomicznym

100%

Cieślak M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2012

|

nr nr 4 (38)

11-15

XX

Autorka konfrontuje wizje przyszłości spotykane w literaturze pięknej z prognozami czynionymi na gruncie nauki, podkreślając, że te ostatnie pełnią ważną funkcję zmniejszania lęku przed przyszłością. Wskazuje różnice prognozowania w naukach ścisłych i społecznych. Apeluje o odpowiedzialność badaczy za rzetelność prognoz społecznych, zwłaszcza ekonomicznych, polegającą m.in. na ujawnianiu założeń przyjmowanych przy budowie prognoz i publikacji wyników prognozowania. Podaje klasyfikację metod prognozowania dokonaną przy przyjęciu podstawowych założeń prognostycznych.(abstrakt oryginalny)

EN

The authoress confronts future's visions done by belles-lettres and scientific forecasts emphasizing the role of the latter in diminishing the fear of future. She points out essential differences between forecasting made by exact and social sciences. She demands that social and, especially, economic forecasters should be more responsible for the quality of forecasts, what may be achieved, among other things, by revealing assumptions accepted for constructing forecasts and publication of the results of forecasting. The authoress gives the classification of forecasting methods based on general forecasting assumptions.(original abstract)

8

Wybrane problemy stosowania trendu wielomianowego w prognozowaniu gospodarczym

100%

Purczyński J.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2010

|

nr nr 60 Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian

324-339

XX

Jak wynika z rozpatrzonych przykładów, wykorzystanie trendu wielomianowego (trzeciego i czwartego stopnia) stwarza zagrożenie polegające na tym, że przy dobrym dopasowaniu linii trendu do obserwacji (mała wartość współczynnika zmienności) może prowadzić do prognoz obarczonych istotnym błędem ex post. Można postawić zarzut, że przykłady dobrano tendencyjnie - co jest prawdą. Autor chciał zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem trendu wielomianowego w procesie predykcji.(fragment tekstu)

EN

In this paper the usefulness of polynomial trend in forecasting economic phenomena was examined. Much of attention was focused on the polarization of opinions presented in the field literature concerning the usefulness of polynomial trend in the process of prediction. Based on the examples examined in the paper, the usefulness of linear and parabolic trends in the process of economic forecasting was ascertained. However, the application of polynomial trend (of third and fourth order) poses a threat that with a good fit of a trend line to observations (small value of changeability coefficient) it may lead to forecasts burdened with a substantial ex post error. (original abstract)

9

Prognozy intuicyjne a prognozy naukowe

100%

Smoluk A.

Przegląd Statystyczny

|

1998

|

tom 45

|

nr z. 3

331-341

EN

A scientific prognosis denotes every deduction from a scientific law. Prognoses based on the principle of the inertia of statistical data are also regarded as scientific although in this case we are not always familiar with the law ruling the predicted phenomenon and use is made of the general law of continuity and inertia. Since all scientific laws are the derivatives of the general principle of equilibrium, one can say that this principle comprises the base of all scientific prognoses. Prognoses devoid of scientific laws are constructed either by building a scenario or by referring to the knowledge of experts. Such prognoses are known as intuitive. Their foundation is the Scheling principle identifying the cognitive subject with the cognized object. The main outcome of the study comes down to a precise formulation of the principle of equilibrium. A set of maximal points of a decision problem is identical to the bottom boundary of the family of all top restrictions of the set of permissible decisions. (original abstract)

10

Forecasting Medium-Term Natural Gas Demand for the European Union

80%

Chrulski T.

Przegląd Europejski

|

2022

|

nr nr 1

73-85

XX

Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie celowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu z poziomem z roku 1990. Celem niniejszego artykułu jest analiza trendu zużycia gazu ziemnego w UE do roku 2023 w kontekście transformacji energetycznej. W badaniu wykorzystano metodę ARIMA. Analizę przeprowadzono w oparciu o historyczne ilości zużytego gazu ziemnego w latach 2016-2020 dla 28 krajów Unii Europejskiej. Na podstawie wykonanych prognoz można stwierdzić, że najbliższe miesiące będą charakteryzowały się niewielkim wzrostem zużycia gazu ziemnego, jednak wzrost będzie zależał od tempa rozwoju gospodarek i tempa transformacji energetycznej.

EN

The European Commission proposed to increase the greenhouse gas emission reduction target to at least 55% by 2030 compared to 1990 level. The aim of this article is to visualise the EU natural gas consumption trend until 2023 regarding to energy transformation. The Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA method) is used in this study. The analysis is based on historical volumes of natural gas consumed in 2016-2020 in 28 European Union countries. An effort can be made to state that the next coming months will have a slight increase in natural gas consumption, however, the growth will depend on the pace of the economies and the pace of the energy transition.(original abstract)

11

Modyfikacja metody Batesa-Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych

80%

Perzyńska J.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2012

|

nr nr 68

67-74

XX

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona modyfikacja metody Batesa-Grangera stosowanej do wyznaczania wag prognoz złożonych. W toku badań empirycznych zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca, że prognozy otrzymane za pomocą zaproponowanej metody charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy złożone z wagami wyznaczonymi z wykorzystaniem metody Batesa-Grangera oraz prognozy przeciętne będące średnimi arytmetycznymi prognoz indywidualnych. (fragment tekstu)

EN

In the paper, the author presents modification of Bates-Granger's method estimation the weights of combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts calculates for economic variable with seasonal fluctations. The accuracy of combined forecasts compares with accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)

12

Short-Term Forecasts of the Domestic Steel Production Volume and the Proportion between Production in the Integrated and Electric Process

80%

Gajdzik B.

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

|

2018

|

nr nr 1 (41)

21-36

EN

Forecasting is an element of the decision-making process through which a desired vision of the future status of the company is worked out and determines the techniques of achieving it. Creating forecasts is a conscious action and it is based on a certain method. Statistical-econometric methods were used in this publication. The projections concerned steel production and the proportion between the applied technologies. The research covered the domestic steel industry. Due to the time span of the projections, which was assumed until 2020, the designated forecasts were acknowledged as short-term projections. (original abstract)

13

Próba określenia sposobu oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą najmniejszego sympleksu

80%

Szanduła J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

224-233

XX

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji sposobu oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą najmniejszego sympleksu. W pierwszej części artykułu opisana została idea metody. Następnie poruszono problematykę oceny dopuszczalności prognoz. Zaproponowane zostały sposoby oceny dopuszczalności prognoz. W dalszej części przedstawiono eksperyment, którego celem była próba weryfikacji wcześniej rozważanych sposobów oceny dopuszczalności prognoz. (fragment tekstu)

EN

The paper considers the theme of time series forecasting using the smallest simplex method proposed in 1990 by G. Sugihara and R.M. May. The idea of the method is described. There is conducted a trial of establishing the way of forecasts acceptance evaluation in the paper. Because of the lack of checking possibilities of forecasts error variances, alternative approach is regarded. There is set an introductory hypothesis of possibilities benefit from others ways of forecasts acceptance evaluation. Among ways taken into account are: k-dimensional simplex measure,distances between simplex vertices and its gravity center,weighted differences between coefficients of simplex vertices and its gravity center,variance of coefficients generating forecast,theoretical variable consisted of above measures. The author proposes and presents in practice the procedure of verifying possibilities of use of considered ways of forecasts acceptance evaluation. (original abstract)

14

Prognostyczna analiza progu rentowności

80%

Nowak E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1175 Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej

257-263

XX

Omówiono analizę progu rentowności w ujęciu dynamicznym oraz przedstawiono dwa podejścia prognostyczne w celu ustalenia prognoz progu rentowności. Teoretyczne rozważania zilustrowano praktycznymi przykładami.

EN

The article treats the breakeven point analysis in the dynamic approach. In this approach the breakeven point is being marked for the successive periods of the researched time interval. It creates the possibility of the fixing of the general developmental tendencies. Through the extrapolation of the trend function the prognosis of the value and quantity of the breakeven point are marked. The proposed procedure is illustrated by the empirical example. (original abstract)

15

Pensions in 30 Years

80%

Tomidajewicz J. J.

Problemy Polityki Społecznej

|

2022

|

tom 58

|

nr nr 3

199-214

EN

The paper presents a variant calculations simulation of the shaping of pensions in Poland from the perspective of the next 30 years. The predicted amount of pensions and the range of charging GDP with pension expenditure as well as the future replacement rate. The run of analyses shows that depending on the dynamics of the future economic growth, and assuming that the range of charging GDP with pension expenditure would remain at least at the same level, it would be possible to systematically increase the real level of pensions at least 1.7 times, or even 2.98% times. Any potential increase in the range of charging the GDP would lead to an appropriate growth of the real value of pensions, even 3.72 times.However, the relative level of satisfaction with retirement needs, with an increase in average wages would decrease because of demographic processes and in the 2050s it could reach even the level of 31.7%. It means that maintaining the replacement rate at the current level will require an increase in charging GDP from the current 11.2% to over 16% in 2050. (original abstract)

16

Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych

80%

Szmuksta-Zawadzka M. , Zawadzki J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1163 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

287-296

XX

Wykorzystywanie modeli szeregu czasowego ze stałą postacią analityczną i stałymi parametrami w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych podlegających szybko zachodzącym zmianom o charakterze strukturalnym dość często nie pozwala na otrzymanie prognoz dopuszczalnych. Stąd w literaturze proponuje się wykorzystanie do tego celu modeli wyrównania wykładniczego Holta-Wintersa. Modele te dla kompletnych danych dają na ogół prognozy dopuszczalne. W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania omawianej klasy modeli do prognozowania brakujących danych dla szeregów miesięcznych. W niniejszej pracy dokonamy rozszerzenia rozważań na zmienne ekonomiczne z wahaniami o cyklu 36-dekadowym. Ich rozszerzenie na dane dekadowe nie jest tylko prostą kontynuacją rozważań dla danych miesięcznych, ponieważ istotną rolę w prognozowaniu odgrywa struktura harmoniczna zmiennych. (fragment tekstu)

17

Prognozowanie przychodu w wybranym przedsiębiorstwie

80%

Kozicki B. , Tomaszewski J.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

|

2020

|

nr nr 12

31-43

XX

W artykule poruszono problem z zakresu analizy i oceny danych dotyczących przychodu i jego prognozowania na 2019 r. w wybranym przedsiębiorstwie. Do analizy szeregu czasowego pierwotnego użyto wielu narzędzi badawczych. Pozwoliły one na zaobserwowanie tendencji w postaci trendu o charakterze malejącym oraz sezonowości w ujęciu miesięcznym. Wykryte tendencje zostały poddane badaniu przy użyciu kolejnych narzędzi badawczych, oraz przez budowę modelu zero- -jedynkowego regresji wielorakiej. Wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest jednoznaczne stwierdzenie istnienia trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym pierwotnym. Stało się to bezpośrednią przesłanką do wykonania prognozowania szeregu czasowego pierwotnego metodą wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury i odwołaniu się autora do doświadczenia własnego. (abstrakt oryginalny)

EN

The article discusses the problem of analysis and evaluation of income data and its forecasting for 2019 in the selected company. A lot of research tools were used to analyze the primary time series. They allowed to observe trends in the form of a downward trend and seasonality on a monthly basis. The detected trends were examined by applying further research tools, and by building a threeway multiple regression model. The assessment of the conducted analyzes is unequivocal confirmation of the existence of the trend and seasonality on a monthly basis in the primary time series. It became a direct premise to perform the prediction of the primary time series as a result of the critical analysis of literature and personal experience by means of the Holt-Winters exponential smoothing method. (original abstract)

18

Daily Var Forecasts with Realized Volatility and Garch Models

80%

Będowska-Sójka B.

Argumenta Oeconomica

|

2015

|

nr nr 1 (34)

157-173

EN

In this paper we evaluate alternative volatility forecasting methods under Value at Risk (VaR) modelling. We calculate one-step-ahead forecasts of daily VaR for the WIG20 index quoted on the Warsaw Stock Exchange within the period from 2007 to 2011. Our analysis extends the existing research by broadening the class of the models, including both the GARCH class models based on daily data and models for realized volatility based on intraday returns (HAR-RV, HAR-RV-J and ARFIMA). We find that the VaR estimates obtained from the models for daily returns and realized volatility give comparable results. Both long memory features and asymmetry are found to improve the VaR forecasts. However, when loss functions are considered, the models based on daily data allow minimizing regulatory loss function, whereas the models based on realized volatility allow minimizing the opportunity cost of capital.(original abstract)

19

Forecasting the yield curve with macroeconomic variables

80%

Rubaszek M.

Econometric Research in Finance

|

2016

|

tom 1

|

nr nr 1

1-21

EN

This paper compares the accuracy of interest rates forecasts from dynamic, affine yield curve models, also those that take into account the correlation of latent factors and macroeconomic variables. The empirical results suggest that affine models are better at explaining future movements in interest rates than the benchmark, arbitrage-free model. Moreover, we show that interest rates forecasts that are conditional on the realization of inflation and the unemployment rate are more accurate than unconditional forecasts.(original abstract)

20

Empiryczna analiza dokładności wybranych metod prognozowania brakujących danych sezonowych dla luk niesystematycznych

80%

Zawadzki J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2004

|

nr nr 1036 Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii

290-296

XX

Dokładność prognoz jednego z modeli hierarchicznych okazała się wyższa od dokładności prognoz otrzymanych na podstawie predyktorów opartych na modelach z wielomianem trygonometrycznym. Jednak dopiero po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań tego rodzaju dla wielu zmiennych, charakteryzujących się odmiennym przebiegiem natężenia wahań sezonowych oraz liczbą i rodzajem luk, będzie możliwe sformułowanie wniosków natury ogólniejszej. (fragment tekstu)

EN

The paper deals with missing data forecasting in economic time series with seasonal fluctuations. An empirical example which allows to compare the described methods concerns production costs for construction materials. (original abstract)