PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 359-368
Tytuł artykułu

Porównanie wybranych miar asymetrii rozkładów

Warianty tytułu
Comparison of Selected Distribution Asymmetry Measures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wieloletnie badania pokazują, że w przypadku danych ekonomicznych i finansowych stwierdza się występowanie pewnych dysproporcji pomiędzy prawym i lewym ogonem rozkładu empirycznego. Dlatego konieczne jest umiejętne rozpoznanie rodzaju, kie-runku i stopnia asymetrii. Warto więc w tym celu posłużyć się kilkoma miarami, które mogą wykrywać odmienne własności analizowanego rozkładu. Głównym celem opracowania jest porównanie wybranych miar asymetrii rozkładu. Pomocniczo zostały użyte także metody wykrywania symetrii rozkładu wokół pewnego parametru położenia. Przeprowadzona w oparciu o badania symulacyjne analiza porównawcza wskazuje na pewną przewagę rozważanej miary funkcyjnej - uogólnionego rozstępu kwantylowego, szczególnie jeśli miarę tę uzupełni się o wskazania indeksu ekstremalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Multiannual analysis of economic and financial data reveals some disproportion existence between right and left tails of empirical distributions. Hence, there emerges a high necessity of proper detection of type, direction, and intensity of such asymmetry. One of the solutions to this question is the usage of a few different measures, that may detect various properties of an analysed distribution. The main goal of the paper is the comparison of some selected distribution asymmetry measures. Additionally, the methods of detection of symmetry around some location parameter are employed. The carried out comparative analysis, based on simulation research, suggests some advantages of the quantile based skewness function over the other measures, especially if extreme value index is used auxiliarily as an indicator of the limit behaviour of the skewness function.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Berred M., K-record values and the extreme-value index, "J. Stat. Plan. Inference" 1995, vol. 45, s. 49-63.
  • Doksum K.A., Measures of location and asymmetry, "Scand. J. Statist." 1975, 2, s. 11-22.
  • Dziubdziela W., Kopociński B., Limiting properties of the k-th record values, "Zastosowania Mate-matyki" 1976, nr 15, s. 187-190.
  • Dziubdziela W., Stachura M., Wodecka B., Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2009, nr 2, s. 327-337.
  • Dziubdziela W., Stachura M., Wodecka B., Extreme value index of left and right tails for financial time series, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2010.
  • De Haan L., Ferreira A., Extreme Value Theory. An Introduction, Springer, New York 2006.
  • MacGillvray H.L., Skewness and asymmetry: measures and orderings, "The Annals of Statistics" 1986, vol. 14, s. 994-1011.
  • R Development Core Team (2009), R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, URL http://www.R-project.org.H
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.