PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 163-173
Tytuł artykułu

Analiza kursów walut państw grupy wyszehradzkiej

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis of the Foreign Exchange Rates: The Case of the Wysehrad Group Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem przedkładanego opracowania jest próba wykazania, czy na środkowoeuropejskim rynku walutowym mamy do czynienia ze zjawiskiem sentymentu walutowego. Z jednej strony bliskość geograficzna oraz ożywiona współpraca gospodarcza wydają się wystarczającymi przesłankami, które mogłyby uzasadniać takie przekonanie. Z drugiej jednak strony otwarcie na współpracę w ramach Unii Europejskiej oraz oddziaływanie wspólnej jednostki monetarnej powodują, że waluty państw środkowoeuropejskich wydają się "zakotwiczone" w euro, co tym samym uniemożliwia obserwowanie sentymentu walutowego. Przeprowadzona analiza ekonometryczna wykazuje słuszność drugiej przesłanki.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to elaborate and to analyse a possible source of explanation for a sentiment on the foreign exchange market. Since the currencies of Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic are believed to be "anchored" with euro, no sign of a sentiment should be observed. The econometric analysis proves this latter assumption.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
  • Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  • Devereux M., Should the exchange rate be a shock absorber?, "Journal of International Economics" 2004, vol. 62.
  • Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and error correction, "Econometrica" 1987, vol. 55.
  • Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź 2000.
  • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia zwrotnego w gospodarce polskiej, "Przegląd Statystyczny" 1998, t. XLV.
  • Moshirian F., Elements of global financial stability, "Journal of Multinational Financial Management" 2004, vol. 14.
  • Mundell R., Currency areas, volatility and intervention, "Journal of Policy Modeling" 2000, vol. 22.
  • Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376879
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.