PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 333-345
Tytuł artykułu

Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC

Autorzy
Warianty tytułu
Credit Risk Evaluation Based on SERMEC Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym problemem badawczym prezentowanym w pracy jest wykorzystanie koncepcji SERMEC (Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital) w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. W związku z tym na podstawie wyników badania zaproponowano modele oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa przez bank bazujące na takich miarach poszczególnych rodzajów ryzyka przedsiębiorstwa, jak: częstość (intensywność) wystąpienia danego ryzyka w skali roku (AR), prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzyka (PD), maksymalna wartość strat przy wystąpieniu zdarzenia ryzykownego (EAD), oczekiwana strata (EL), poziom kontroli ryzyka (LOC). Prezentowane badanie jest pierwszym tego typu w Polsce i traktowane jest jako wstępne w tej tematyce. Badanie polegało na zebraniu danych dotyczących profili i map ryzyka przedsiębiorstw działających w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the application of SERMEC (Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital) concept for company credit risk evaluation performed by a bank. Data regarding 48 types of different risks were collected from companies operating in Poland. The analysis of risk profile for companies involved frequency of risk events, probability of losses, value of losses in terms of annual level of net income and the level of risk control. The author formulated three classes of models which could be useful in application for credit risk evaluation. These classes include: Model Loss Control (MLC) based on relation between the losses and the level of risk control, Model Frequency Control (MFC) based on relation between the intensity of risk eventsand the level of risk controland Model Top Ten (MTT) based on ten most important risk types. This type and the subject of research is first one in Poland and is treated as an initial one to be developed into more detailed studies in the future.(original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Fraser J., Simkins B., Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
  • Kasiewicz S. (red.),Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, Oficyna WoltersKluwer, Warszawa 2011.
  • Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Krysiak Z., Jakość zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, red. S. Kasiewicz, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  • Lam J., Enterprise Risk Management, John Wiley&Sons, New Jersey 2003.
  • Monahan G., Enterprise Risk Management - A methodology for achieving strategic objectives, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374969
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.