PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 165 Społeczna rola statystyki | 171-179
Tytuł artykułu

Odporna analiza szeregów czasowych

Warianty tytułu
Robust Time Series Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar odpornych analiz szeregów czasowych pojawiał się w badaniach statystycznych w ostatnich latach, ostatnie dekady to największa aktywność na tym polu badawczym. Przedstawimy najbardziej powszechne modele szeregów czasowych, następnie typy obserwacji odstających w szeregach czasowych oraz odporną estymację szeregów czasowych. Statystyczny termin "odporny" wykorzystywany jest w znaczeniu odpornej estymacji współczynnika kierunkowego liniowej funkcji trendu.(abstrakt oryginalny)
EN
The field of robust time series analysis has come into existence in the last decades. We describe the most common used time series models together with main type of outliers in time series. The last part of the paper presents application of well known M- and GM-estimators for time series analysis.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Box G., Jenkins G., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
  • Fox A.J., Outliers in times series, "Journal of Royal Statistic Society" 1972, vol. 34, s. 350-363.
  • Hampel F., Ronchetti E., Rousseeuw P., Stahel W., Robust Statistics: The Approach Based On Influence Functions, Wiley, New York 1986.
  • Lee C.H., Martin R.D., M-Estimates for ARMA Process, Technical Report, University of Washington, 1982.
  • Martin R.D., Robust methods for times series analysis, Applied Time Series Analysis, Academic Press, New York 1981, s. 683-759.
  • Martin R.D., The Cramer Rao bound and robust M-Estimates for autoregressions, "Biometrica" 1982, vol. 69, s. 437-442.
  • Trzpiot G., Extreme value distributions and robust estimation, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica 228, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 85-92.
  • Trzpiot G., Some properties of the robust trend tests, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010 [w druku].
  • Trzpiot G. (red.), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa 2010.
  • Trzpiot G., Majewska J., Estimation of value at risk: Extreme value and robust approaches, "Operation Research and Decisions", vol. 20, no. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 131-143.
  • Yohai V.J., High breakdown point and high efficiency robust estimates for regression, "The Annals of Statistics" 1987, vol. 15, s. 642-656.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371511
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.