Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą | 208-217
Tytuł artykułu

Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20

Autorzy
Warianty tytułu
The Analysis Of Deviations of Stock Prices Quoted in Half an Hour Intervals from Daily Average Price Companies from WIG20 Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kursem reprezentującym transakcje zawierane w danym dniu jest na ogół kurs zamknięcia. Czy takie rozwiązanie jest słuszne? W pracy analizowano przydatność kursów intra-day obserwowanych w poszczególnych momentach czasowych do opisywania ceny instrumentu finansowego w danym dniu. Badane są odchylenia wybranych typów kursów od średniej sesyjnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Za punkt odniesienia przyjęto przeciętne dzienne zróżnicowanie kursu. (abstrakt oryginalny)
EN
The transactions traded during a session are usually represented by a close price. Is this solution right? The paper analyzes a usefulness of intra-day prices quoted in half an hour intervals for describing the price of the financial instrument on the given day. Deviations of chosen types of prices from the session average for companies from WIG20 index are examined. As a point of reference an average daily price variation is chosen. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Appel G., The Moving Average Convergence-Divergence Method, Signalert, Great Neck 1979.
  • Cieślak M., Organizacja procesu prognostycznego, [w:] M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, AE, Wrocław 1997.
  • Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  • Edwards R.D., Magee J., Technical Analysis of Stock Trends, 8th edition, St. Lucie Press, Boca Raton, London, New York, Washington D.C. 2001.
  • Engle R., Anticipating Correlations. A New Paradigm for Risk Management, Princeton University, PressPrinceton and Oxford, 2009.
  • http://bossa.pl/notowania/daneatech/metastock/, 17.08.2009.
  • Malkiel B.G., Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press, Warszawa 2003.
  • Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2008.
  • Osińska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  • Peters E.E., Fractal Markets Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economic, John Wiley and Sons, New York 1994.
  • Szanduła J., Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20, II Konferencja Naukowa "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Gdańsk-Jelitkowo, 27-29 maja 2009.
  • Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley and Sons, Hoboken 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171371453
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.