Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | z. 21 | 113-128
Tytuł artykułu

Zysk i ryzyko portfela kredytowego oddziału banku uniwersalnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Banki jako podmioty gospodarcze działające na rynku dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych. Inwestowanie zasobów pieniądza zawsze jest obarczone określonym ryzykiem. Stosunek inwestorów do wielkości ryzyka jest bardzo różny. Na ogół przyjmuje się, że inwestor wykazuje niechęć do akceptowania dużego ryzyka. Akceptacja ryzyka powinna być zrekompensowana przez odpowiednio wysoką oczekiwaną stopę zwrotu. Stąd wynika, że spośród możliwych form inwestowania najczęściej wybierane są te, które: • przy danym poziomie ryzyka cechują się wyższą stopą zwrotu (oczekiwanego dochodu), • przy danej stopie cechują się niższym poziomem ryzyka, • cechują się zarówno wyższą stopą zwrotu, jak i niższym poziomem ryzyka. Ryzykiem obarczone są wszystkie papiery wartościowe i każda operacja kredytowa. Skala tego ryzyka jest istotnie zróżnicowana. Najmniej ryzykowną formą lokowania zgromadzonych środków jest zakup rządowych papierów wartościowych, ale spodziewany dochód jest z góry ustalony na niskim poziomie. Inną formą inwestowania są kredyty, które mogą dać wyższą stopę zwrotu niż inwestycje np. w papiery skarbowe. Banki świadomie próbują ograniczać poziom ryzyka zawieranych transakcji, eliminując z portfela "złe" kredyty, tzn. zagrożone wysokim ryzykiem niewypłacalności dłużnika, oraz ograniczają ryzyko poprzez różnicowanie typów kredytów. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
PL
EN
Banks   Credit   Risk   Finance   Politics  
Rocznik
Numer
Strony
113-128
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Czekaj J., Zasady wyboru portfela lokat., "Bank i Kredyt", z 10 października 1990.
  • Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe. Warszawa: Wyd. PWSBiA, 1996.
  • Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe. Warszawa: SGH, 1992.
  • Jagiełło R., Nowakowski J., Zysk i ryzyko inwestycji kredytowej, "Bank i Kredyt", nr 7-8/1997.
  • Matczak M., Nowakowski J., Optymalizacja portfela kredytowego dużego banku detalicznego w relacji: struktura  zysk  ryzyko, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.9/1998.
  • Nowakowski J., Jagiełło R., Optymalny portfel kredytowy jako czynnik warunkujący bezpieczeństwo banku komercyjnego, "Bank i Kredyt", nr 5/1998.
  • Rose P. S., Commercial Bank Management.Producing and Selling Financial Services. 2 ed. Irwin 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349313
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.