Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Metody i zastosowania badań operacyjnych '07 | 169-181
Tytuł artykułu

Optymalizacja odporna a teoriogrowe zasady wyboru portfela akcji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem wyboru metody optymalnej selekcji spółek jest zagadnieniem niezwykle istotnym w konstruowaniu portfela akcji. Dobór spółek do portfela może być dokonany na podstawie analizy wskaźników finansowych charakteryzujących spółkę giełdową, a stosowane wówczas metody selekcji są metodami wielowymiarowej analizy danych. Jednak najczęściej stosowanymi metodami doboru spółek do portfela są metody oparte na analizie cen akcji i obliczanych na ich podstawie parametrów, takich jak np. stopa zwrotu czy ryzyko. Do metod takich można zaliczyć również pewne teoriogrowe zasady wyboru portfela akcji. Celem pracy jest zaproponowanie nowej metody optymalnej selekcji spółek nawiązującej do podejścia stosowanego w optymalizacji odpornej portfela akcji i porównanie jej z wybranymi metodami teoriogrowymi. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Ben-Tal A., Nemirovski A.: Robust Convex Optimization. "Mathematics of Opera-tions Research" 1998, No. 23(4).
  • Ben-Tal A., Nemirovski A.: Robust Optimization - Methodology and Applications. "Mathematical Programming" 2002, Ser. B 92.
  • Domański Cz., Pruska K.: Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000.
  • ElGhaoui L., Olcs M., Oustry F.: Worst-case Value-at-Risk and Robust Portfolio Optimization: A Conic Programming Approach, "Operations Research" 2003, No. 51(4).
  • Goldfarb D., Iyengar G.: Robust Portfolio Selection Problems. "Mathematics of Operations Research" 2003, No. 28(1).
  • Halldórsson B.V., Tutimcii R.H.: An Interior-point Method for a Class of Saddlepoint Problems. "Journal of Optimization Theory and Applications" 2003, No. 116(3).
  • Kopańska-Bródka D.: Optymalne decyzje inwestycyjne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1999.
  • Lobo M.S., Boyd S.: The Worst-case Risk of a Portfolio. Technical Report, 2000. http://www.stanford.edu/~boyd/reports/risk_bnd.pdf
  • Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance" 1952, No. 7.
  • Rustem B., Becker R.G., Marty W.: Robust Min-max Portfolio Strategies for Rival Forecast and Risk Scenarios. "Journal of EconoKoenig M.: Robust Asset Allocation. "Annals of Operations Research" 2004, No. 132(1/4).mic Dynamics & Control" 2000, No. 24.
  • Rustem B., Howe M.: Algorithms for Worst-case Design and Applications to Risk Management. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2002.
  • Sengupta J.K.: Optimal Decisions Under Uncertainty. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 1985.
  • Tutuncu R.H., Koenig M.: Robust Asset Allocation. "Annals of Operations Research" 2004, No. 132(1/4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336757
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.