Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Metody i zastosowania badań operacyjnych '07 | 27-40
Tytuł artykułu

Błądzenie losowe a możliwość prognozowania przyszłych stóp zwrotu z indeksu WIG20

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście stopy zwrotu z indeksu WIG20 błądzą losowo oraz czy błądzenie przypadkowe może być wykorzystywane do prognozowania przyszłych kursów tego indeksu. W tym celu przeprowadzona zostanie symulacja random walk dla różnych punktów startowych oraz dwóch rozkładów: normalnego i t-Studenta. Przedtem jednak zbadana zostanie normalność rozkładu stóp zwrotu z badanego indeksu. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  • Grabowski W.: Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa 1998.
  • Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.
  • Nowak K.: Polski rynek kapitałowy. Instrumenty, uczestnicy, inwestycje. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
  • Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa 1997.
  • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Schwager J.D.: Analiza techniczna rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 2002.
  • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
  • Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336603
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.