Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji | 59-66
Tytuł artykułu

Metoda oceny maksymalnego zysku dla wieloetapowego procesu inwestycyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele praktycznych zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji rozwiązywanych jest przy wykorzystaniu modeli stochastycznego programowania matematycznego o zdeterminowanej strukturze. Znaczy to, że problem decyzyjny opisywany jest modelem, którego struktura oraz charakter zależności funkcyjnych dla dowolnych realizacji czynników losowych charakteryzujących dane zjawisko nie ulegają zmianie. Natomiast każdy wariant decyzji, reprezentowany wartościami zmiennych decyzyjnych, zależy od rozkładów prawdopodobieństwa czynników losowych. Wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących inwestycji kapitałowych jest jednym z najpopularniejszych obszarów zastosowań stochastycznych metod optymalizacyjnych. W artykule rozpatrywany będzie problem związany z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w aspekcie dynamicznym. W odniesieniu do "drobnego" inwestora można wyróżnić dwa zasadnicze ujęcia modelowe opisujące cele i zasady inwestowania. W jednym decyzje dotyczą wielkości kapitału lokowanego w papiery wartościowe oraz jego konsumpcji w odniesieniu do całego przyszłego życia inwestora. Natomiast drugie ujęcie modelowe odnosi się tylko do decyzji inwestycyjnych w określonym okresie, a celem takiej działalności jest osiąganie możliwie największego zysku. Ponadto czynnik czasu jest jednym z podstawowych elementów w takim procesie decyzyjnym. Rozważania prowadzone w dalszej części odnosić się będą do drugiego ujęcia modelowego. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • J.Mossin: Theory of Financial Markets. Prentice-Hall, New Jersey 1973
  • K. Jajuga, T. Jajuga: Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993
  • G. Tintner, J.K. Sengupta: Stochastic Economics. Academic Press, New York 1972
  • D. Kopańska-Bródka: Probabilistyczne podejście do problemu stochastycznego programowania liniowego. "Badania Operacyjne i Decyzje" 1992, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330341
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.