Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji - systemy wspomagania decyzji | 45-57
Tytuł artykułu

Minimalizacja ryzyka oraz współczynnika zmienności jako kryteria wyboru optymalnego portfela akcji (analiza wyników badań empirycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 1992 do września 1994 roku)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestor, lokując swoje pieniądze w dany papier wartościowy, kieruje się oczekiwanym zyskiem, czyli wielkością przewidywanego wzrostu ceny danego waloru. Osoba inwestująca w dany papier wybierze go tylko wtedy, gdy będzie przewidywać, że jego cena wzrośnie w najbliższym czasie. Nie ma jednak metody doskonałej, która w pewny sposób szacuje zyski na przyszłość. W klasycznej teorii Markowitza przyjmuje się założenie, że przyszła stopa zysku może być w przybliżeniu określona za pomocą stóp zysku osiągniętych w przeszłości.(fragment tekstu)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Łódzki
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • W. Grabowski: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980
  • H. M. Markowitz: Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, J.Wiley a.Sons, New York,1967
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330335
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.