Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 365 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego | 57-69
Tytuł artykułu

Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych

Warianty tytułu
Non - parametric Estimators in the Prognostication of Time Series
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono niektóre prognozy nieparametryczne szeregu czasowego. Następnie omówiono własności prognoz.
EN
In the paper there are presented three suggestions of prognoses of time series with use of non - parametric estimators. The most important properties of these prognoses are also analysed. There is indicated a connection of the constructed prognoses with such statistical problems as filtration and exponential smoothing. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
autor
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
  • R.G. Brown, Smoothing, forecasting and prediction of discrete time series. Prectice - Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
  • H. Grunwald, The correlation theory for stationary stochastic processes applied to exponential smoothing, "Statistica Neerlandica" 1965, vol. 19, nr 2-3.
  • Kulbiszew, A. Frenkel, Analiz wriemiennych rijadow i prognozirowanije. Statistika, Moskwa 1973.
  • V.P. Mack, B.W. Silverman, Weak and stron uniform consistency of kernel regression estimates. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 61, 1982, s. 405-415.
  • E.A. Nadaraya, On estimating regression, "Theor. Probab. Appl." 1964, nr 9, s. 141-142.
  • K. Noda, Estimation of a regression function by the Parzen kernel -type density estimators, "Ann. Inst. Statist. Math." 1976, 28, 2, s. 221-234.
  • K. Otness, L. Enochson, Analiza numeryczna szeregów czasowych, WNT, Warszawa 1978.
  • M. Rosenblatt, Remarks on some nonpararnetric estimation of a density function, "Ann. Math. Statist." 1956, nr 27, s. 832-837.
  • Ju. Seliwanow, 0.I. Kleandrow, Prognozirowanije makroekonomiczeskoj struktury mietodom obobszcziennowo eksponencjalnowo zgłasziwanija, materiały konferencyjne, Instytut Ekon. AN CCCP, 1968.
  • A. A. Swiesznikow, Podstawowe metody funkcji losowych, Warszawa 1965.
  • L. Waszkiewicz, Kompleksowe prognozowanie zmiennych opisujących zjawiska złożone, Prace Naukowe AM XVI, Wrocław 1983, nr 1-2.
  • G.S. Watson, Smooth regression analysis. Sankhya Der. A 26, 1964.
  • W.H. Wong, On the consistency of cross-validation in kernel nonparametric regression, "Ann. Statist." 1983, nr 11, s. 1136-1141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318453
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.