Nieparametryczne estymatory w prognozowaniu szeregów czasowych

• Autorzy: Mieczysław Dobija , Edward Smaga

Warianty tytułu

Non - parametric Estimators in the Prognostication of Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule przedstawiono niektóre prognozy nieparametryczne szeregu czasowego. Następnie omówiono własności prognoz.

EN

In the paper there are presented three suggestions of prognoses of time series with use of non - parametric estimators. The most important properties of these prognoses are also analysed. There is indicated a connection of the constructed prognoses with such statistical problems as filtration and exponential smoothing. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Szeregi czasowe; Prognozowanie matematyczne; Statystyka nieparametryczna

EN

Estimators; Time-series; Mathematical forecasting; Nonparametric statistics

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 365 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego
• Strony: 57-69

Twórcy

autor

Mieczysław Dobija

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

autor

Edward Smaga

• Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Bibliografia

• R.G. Brown, Smoothing, forecasting and prediction of discrete time series. Prectice - Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
• H. Grunwald, The correlation theory for stationary stochastic processes applied to exponential smoothing, "Statistica Neerlandica" 1965, vol. 19, nr 2-3.
• Kulbiszew, A. Frenkel, Analiz wriemiennych rijadow i prognozirowanije. Statistika, Moskwa 1973.
• V.P. Mack, B.W. Silverman, Weak and stron uniform consistency of kernel regression estimates. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 61, 1982, s. 405-415.
• E.A. Nadaraya, On estimating regression, "Theor. Probab. Appl." 1964, nr 9, s. 141-142.
• K. Noda, Estimation of a regression function by the Parzen kernel -type density estimators, "Ann. Inst. Statist. Math." 1976, 28, 2, s. 221-234.
• K. Otness, L. Enochson, Analiza numeryczna szeregów czasowych, WNT, Warszawa 1978.
• M. Rosenblatt, Remarks on some nonpararnetric estimation of a density function, "Ann. Math. Statist." 1956, nr 27, s. 832-837.
• Ju. Seliwanow, 0.I. Kleandrow, Prognozirowanije makroekonomiczeskoj struktury mietodom obobszcziennowo eksponencjalnowo zgłasziwanija, materiały konferencyjne, Instytut Ekon. AN CCCP, 1968.
• A. A. Swiesznikow, Podstawowe metody funkcji losowych, Warszawa 1965.
• L. Waszkiewicz, Kompleksowe prognozowanie zmiennych opisujących zjawiska złożone, Prace Naukowe AM XVI, Wrocław 1983, nr 1-2.
• G.S. Watson, Smooth regression analysis. Sankhya Der. A 26, 1964.
• W.H. Wong, On the consistency of cross-validation in kernel nonparametric regression, "Ann. Statist." 1983, nr 11, s. 1136-1141.