Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 72 | 73-85
Tytuł artykułu

Zastosowanie transformaty Fishera na rynku kapitałowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój technologii komputerowych i zwiększenie możliwości obliczeniowych powodują sięganie przez analizę techniczną do coraz bardziej skomplikowanych narzędzi. Jednym z nich jest proces obliczania odwrotnej transformaty Fishera dla cen aktywów z wybranego okna czasowego. Wykorzystanie statystycznych właściwości tej metody pozwala na zastosowanie jej do binarnego generowania wskazań kupna lub sprzedaży analizowanego aktywu oraz wprzęgnięcie tej metody do budowy systemów transakcyjnych. (abstrakt autora)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Achelis S., Analiza techniczna od Ado Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.
  • Ehlers J., Using the Fisher Transform, Technical Analysis of Stocks & Commodities, November 2002.
  • Ehlers J., Cybernetic Analysis For Stock And Futures, John Willey & Sons, New York 2004.
  • Ehlers J., The Inverse Fisher Transform, Technical Analysis of Stocks & Commodities, May 2004.
  • Murphy J., Analiza techniczna, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
  • Nowakowski J., Borowski K., Zastosowanie teorii Fischera i Carolana na rynku kapitałowym, Difin, Warszawa 2005.
  • http://www.prophet.net/analyze/popglossary.jsp?studyid=CCO, z dnia 29.06.2006
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317575
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.