Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 (928) | 5-20
Tytuł artykułu

Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi

Warianty tytułu
An Analysis of the Links between Stock Indexes and Currency Exchange Rates
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zbadano zmianę wpływu kursów walutowych na rynek kapitałowy w okresach przed kryzysem subprime, po nim oraz w czasie jego trwania. Sprawdzono ponadto, czy kursy walutowe charakteryzowały się większą czy też mniejszą zmiennością niż indeks giełdowy w rozważanych okresach. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy istniały prawidłowości w przebiegu funkcji zmienności tych instrumentów. Przeprowadzono analizę kointegracji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article I examine the influence of exchange rates on the Polish capital market in the periods before, after and during the last financial crisis. I also attempt to determine if currency rates characterised bigger or smaller volatility than the stock index in the periods considered. Finally, I turn to the question of whether there were regularities in the investigation of the volatility function of these instruments. Cointegration analysis was performed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-20
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
  • Augustyniak H. [2003], Statystyka opisowa z elementami demografii, Poznań, Ars boni et aequi, Poznań.
  • Blackburn R. [2008], The Subprime Crisis, "New Left Review", vol. 50, March, April.
  • Doman M., Doman R. [2011], The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market, "Dynamic Econometric Models", vol. 11, Nicolaus Copernicus University, Toruń.
  • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M. [2010], Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt", vol. 41 (6).
  • Płuciennik P. [2012], Influence of the American Financial Market on Other Markets during the Subprime Crisis, Folia Oeconomica Stetinensia, vol. 12, nr 2.
  • Thornton D. L. [2009], What the Libor-OIS Spread Says, "Economic Synopses", nr 24.
  • Tudor C. [2009], Understanding the Roots of the US Subprime Crisis and Its Subsequent Effects, "The Romanian Economic Journal", Year XII, vol. 31(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317461
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.