Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 46 Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych | 77-94
Tytuł artykułu

Model ws w ujęciu fundamentalnej analizy porównawczej

Autorzy
Warianty tytułu
WS Model in the Fundamental Comparative Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zaproponowany w pracy sposób konstrukcji wieloskładnikowego portfela akcji modelu WS, wykorzystujący własności wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), pozwala na wskazanie najbardziej atrakcyjnych, z punktu widzenia analizy fundamentalnej, i najbardziej bezpiecznych, z punktu widzenia ryzyka, spółek notowanych na giełdzie.(fragment tekstu)
EN
The article presentes the Tesler model and the generalized statistical Tesler model that are used to create an effective portfolio of shares, i.e. a portfolio that would include criteria of maximisation of the expected rate of return and portfolio that would risk minimization. The article show an exemplary construction of multi-component fundamental portfolios of shares an the basic of the model WS.(original abstract)
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
  • Elton E.J., Gruber M.J.: Modern Portfolio theory an investment analysis. Wiley, New York 1991.
  • Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa 1969.
  • JajugaK., JajugaT.: Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1993.
  • Szkutnik W.: Optymalizacja w warunkach niepewności. AE, Katowice 1993.
  • Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  • Tarczyński W., Łuniewska M.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
  • Szkutnik W.: Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. W: Systemy wspomagania decyzji grupowych. Red. Marek Nowiński. AE, Wrocław 1996, s. 133-140.
  • Szkutnik W.: Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji. Studia Ekonomiczne nr 20. AE, Katowice 2001, s. 105-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316965
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.