Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 28 | nr 91 Prognozowanie = Forecasting | 76-83
Tytuł artykułu

Comparison of Congruent Dynamic Econometric Model Forecasts and SETAR Model Forecasts

Autorzy
Warianty tytułu
Porównanie jakości prognoz zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego z prognozami opartymi na modelach SETAR
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Referat dotyczy prezentacji liniowego, dynamicznego, zgodnego modelu ekonometrycznego jako narzędzia do predykcji nieliniowej zależności między procesami ekonomicznymi. Referat jest kontynuacją prowadzonych badań dotyczących zgodnego dynamicznego predykatora. Zależności rzeczywistych procesów ekonomicznych można podzielić na dwie grupy - zależności liniowe oraz nieliniowe. Dynamiczny model zgodny dobrze opisuje zależności liniowe. Celem referatu jest analiza predyktorów liniowych otrzymanych na podstawie ekonometrycznego modelowania zgodnego do opisu zależności nieliniowych oraz porównanie ich z predyktorami opartymi na modelach SETAR. Ocenie podlega średni błąd prognozy dla predyktorów liniowych i nieliniowych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych symulacyjnych. Na podstawie oszacowanych modeli dokonano prognozy, a średni błąd prognozy jest miarą porównawczą. Analizę przeprowadzano przy różnych założeniach dotyczących badanych procesów: typu nieliniowej zależności, liczby obserwacji, stopnia zakłócenia, korelacji między zmiennymi niezależnymi, różnych parametrów symulowanych procesów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents dynamic congruent linear econometric model as a tool for forecasting nonlinear relationships between economic processes. The aim of this paper is comparison of forecast errors based on dynamic congruent model and SETAR class models. The root square mean errors of linear and nonlinear are compared. Analysis is based on simulation. Basing on estimated models, forecast is built and forecast errors are calculated. Simulations assume different combinations of parameters: number of observations, scale of disturbance, relations between processes, type of nonlinearity between generated processes and others. Conclusions and remarks are formulated.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
  • Bruzda J., Procesy nieliniowe i zależności długookresowe w ekonomii. Analiza kointegracji nieliniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
  • Doornik J., Hendry D., Interactive Monte Carlo Experimentation in Econometrics using PcNaive 2, TCL, London 2001.
  • Enders W., Applied Econometric Time Series, "Wiley Series in Probability and Statistics", John Wiley & Sons, New York 2004.
  • Granger C.W.J., Terasvirta T., Modelling Nonlinear Economic Relationship, "Advanced Texts in Econometrics", Oxford University Press, New York 1993.
  • Kufel P., Liniowy zgodny dynamiczny model ekonometryczny jako predyktor nieliniowych zależności, "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych". Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
  • Kufel T., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrvcznvch. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
  • Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
  • Zieliński Z., Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 1984, R. XXXI, z. 1/2, pp. 135-148.
  • Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narządzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.