Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 71 |
Tytuł artykułu

Zerokuponowa krzywa dochodowości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji Autor prezentuje postać funkcyjną wykorzystywaną do aproksymacji krzywej dochodowości na podstawie wybranych obligacji Skarbu Państwa, zaproponowaną przez Nelsona i Siegela. Pokazano niewątpliwe zalety modelu Nelsona-Siegela, które czynią go popularnym wśród praktyków. W opisywanym przypadku model Nelsona-Siegela dobrze dopasowuje się do danych empirycznych. Model ten, zgodnie z intencją jego twórców, stał się bazą do rozbudowy o kolejne komponenty, co pozwala modelować bardziej skomplikowane formacje struktury terminowej stóp procentowych. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Brown C. K., Reilly F. K., Analiza inwestycji i zarządzania portfelem - tom II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  • Fabozzi F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  • Fabozzi F., Fong G., Zarządzanie portfelem inwestycji przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Jackowicz K., Ryzyko stopy procentowej a problemy teorii stóp procentowych. Próba nowej definicji i systematyki, "Bank i Kredyt", 7-8/1996.
  • Jordan V. J., Mansi A. S., Term structure estimation from on-the-run Treasuries, "Journal of Banking & Finance", 27/2003.
  • Martellini L., Priaulet P., Priaulet P., Fixed income securities, Wiley 2003.
  • Nelson C., Siegel A., Parsimonous modeling of yield curves, "Journal of Business", 60 (4)/1987.
  • Nowakowski J., Niedziółka P., Mieloszyk J., Portfel inwestycyjny banku, Difin, Warszawa 2002.
  • Sławiński A., Krzywa dochodowości, "Bank i Kredyt", 11/1996.
  • Stępniak I., Zieliński J., Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości, "Materiały i studia", Zeszyt Nr 108, Departament Analiz i Badań NBP, Warszawa 08/2000.
  • Svensson L., Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-94, CEPR Discussion Paper 1051.
  • Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171311823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.