Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 242 | 190-200
Tytuł artykułu

Cykliczne wahania w gospodarce i na rynku finansowym a rentowność sektora bankowego w Polsce

Warianty tytułu
Cyclical Fluctuations in the Economy and on the Financial Market vs Profitability of the Banking Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy cyklicznymi zmianami podstawowych wskaźników makroekonomicznych i wybranych wskaźników rynku finansowego oraz rentownością sektora bankowego. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych kwartalnych za okres od I kwartału 2000 do IV kwartału 2010 roku. Została podjęta próba klasyfikacji analizowanych wskaźników makroekonomicznych i wskaźników rynku finansowego do grup wskaźników wyprzedzających, równoczesnych oraz opóźnionych względem ROA sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the relationship between cyclical fluctuations of the main macroeconomic indicators, selected indicators of the financial market and profitability of the banking sector. The analyses were conducted on the basis of quarterly data covering the period from quarter I 2000 to quarter IV 2010. An attempt was made to classify the analyzed macroeconomic indicators and the indicators of the financial market into the groups of leading, coincident and lagged indicators against ROA of the banking sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
190-200
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Adamowicz, E., Dudek, S., Walczyk, K., 2005, The Usefulness of Business Survey Data for Short-term Forecasting. Raw Data vs Seasonally Adjusted and Smoothed One, w: Economic Tendency Surveys and Cyclical Indicators. Polish Contribution to the 27th CIRET Conference, IRG SGH, Warszawa.
  • Albertazzi, U., Gambacorta, L., 2006, Bank Profitability and the Business Cycle, Bank of Italy Working Paper, no. 601.
  • Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N., Delis, M.D., 2005, Bank-specific, Industry-specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability, Bank of Greece Working Paper, no. 25.
  • Barth, J.R., Nolle, D.E., Rice, T.N., 1993, Commercial Banking Structure, Regulation and Performance: An International Comparison, Managerial Finance, vol. 23, no. 11.
  • Beckmann, R., 2007, Profitability of Western European Banking Systems: Panel Evidence on Structural and Cyclical Determinants, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies, no. 17, Deutsche Bundesbank.
  • Burzała, M., 2011, Porównanie faz aktywności gospodarczej uzyskanych na podstawie filtru Hodricka-Prescotta, stóp wzrostu oraz przełącznikowego modelu Hamiltona, w: Appenzeller, D. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H., 1998, Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Working Papers.
  • Garczarczyk, J., Skikiewicz, R., 2010, The Use of Barometers in Forecasting Changes in the Banking Market Situation, w: Dittmann, P., (ed.) Forecasting, Econometrics, nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Kosmidou, K., 2008, The Determinants of Banks 'Profits in Greece During the Period of EUFinancial Integration, Managerial Finance, vol. 34, no. 3.
  • Mocek, M., Skikiewicz, R., 2009, Jakość prognoz rozwoju sektora bankowego na podstawie danych z testu koniunktury, w: Garczarczyk, J. (red.), Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  • Pervan, M., Pervan, I., Guadagnino, A., 2010, Market Structure and Profitability of Croatian Commercial Banks, The Business Review, Cambridge, vol. 16, no. 1
  • Singh, D., 2010, Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: The Indian Evidence, Paradigm, vol. XIV, no. 1.
  • Syczewska, E.M., 1999, Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa..
  • Wong, J., Fong, T, Wong, E., Choi, K., 2007, Determinants of the Performance of Banks in Hong Kong, Working Paper No. 06.
  • Wośko, Z., 2009, Czy filtry liniowe są przydatnym narzędziem badania koniunktury? Analiza spektralna na przykładzie ankietowych wskaźników koniunktury, w: Czech-Rogosz, J., Pietrucha, J., Żelazny, R., Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171254925
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.