Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 25 | 599-606
Tytuł artykułu

A Concept of Using A Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking Into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article discusses a concept of optimizing an investment portfolio by means of a dynamic programming method, taking into account a short sale option and building a minimum risk portfolio. The process for effective selection of financial instruments makes use of the elements of reliability theory. This enables obtaining higher "durability" of forecasts of the utilised elements of the optimized portfolio. Discussions concerning the presented concept are enhanced by a practical example (derived from the capital market). In the last part of the article, the results provided by the proposed method were used for building a minimum risk portfolio.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Politechnika Łódzka
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Bibliografia
  • Bella R.: Adaptacyjne procesy sterowania, PWN, Warsaw 1965.
  • Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warsaw 1996.
  • Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe, PWN, Warsaw 1998.
  • Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warsaw 1997.
  • Tymiński J., Zawiślak R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, Uniwersytet Szczeciński,Szczecin 2008.
  • Tymiński J., Zawiślak R.: Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problemie optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247943
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.